Die Commercials haben ihre Netto-Short-Position um 27 Prozent im S&P 500 auf 84.000 ausgebaut. Das ist die stärkste Zunahme seit ca. Juni/Juli 2001. Der S$P ist ja auch gerade an der Marke 1175 wieder mal gescheitert. Bei knapp 1200 Punkten sitzt der nächste ganz starke Widerstand.
Also: Wenig Luft nach oben für ein Overshooting bis 1200, nach unten wesentlich mehr Luft durch die 1220er Unterstützung bis auf 1080. Vielleicht zum Hexensabbat hin (Freitag 15.März) Glattstellungen mit Mini-Crash?

Beim Ã-l ist das Overshooting wie erwartet (Posting vor ca. 3 Wochen) eingetreten. Jetzt kann ein weiterer Abschwung erfolgen. So jedenfalls sieht bisher die Zyklik bei den Commercials aus. Diese sind jetzt sogar Netto-Short. Der Ã-lpreis könnte nun wieder Richtung 16 USD gehen (bis Anfang Mai).

Die gestiegenen Silber-Shorts sprechen nicht für eine Fortsetzung der Silber-Rally. Was machen eigentlich die Lease-Rates, immer noch contango?

Gruß
El Sheik

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>Die Commercials haben ihre Netto-Short-Position um 27 Prozent im S&P 500 auf 84.000 ausgebaut. Das ist die stärkste Zunahme seit ca. Juni/Juli 2001. Der S$P ist ja auch gerade an der Marke 1175 wieder mal gescheitert. Bei knapp 1200 Punkten sitzt der nächste ganz starke Widerstand.
>Also: Wenig Luft nach oben für ein Overshooting bis 1200, nach unten wesentlich mehr Luft durch die 1220er Unterstützung bis auf 1080. Vielleicht zum Hexensabbat hin (Freitag 15.März) Glattstellungen mit Mini-Crash?
>Beim Ã-l ist das Overshooting wie erwartet (Posting vor ca. 3 Wochen) eingetreten. Jetzt kann ein weiterer Abschwung erfolgen. So jedenfalls sieht bisher die Zyklik bei den Commercials aus. Diese sind jetzt sogar Netto-Short. Der Ã-lpreis könnte nun wieder Richtung 16 USD gehen (bis Anfang Mai).
>Die gestiegenen Silber-Shorts sprechen nicht für eine Fortsetzung der Silber-Rally. Was machen eigentlich die Lease-Rates, immer noch contango?
>Gruß
>El Sheik
Wenn du einen Crash haben willst musst du schon warten bis sie richtig short sind,so 100000 dauert aber sicher nicht mehr lang

gruß ggg

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glattstellen, also mit long-contracten"glattstellen"??

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Mir ist aufgefallen, daß bis jetzt bei allen Hexensabbaten seit Beginn des Bear-Markets, mit Ausnahme des letzten, falls das Quartal sich gerade gut entwickelt hatte (Bear-Market-Rallye), spätestens ab Mittwoch unmittelbar vor dem Triple Witch Day (Freitag) die Kurse geradezu einbrachen: also Technologie-Indizes minus 5,5%, breite Indizes minus 3,4% Tagesperformance bei plötzlich zunehmender Volatilität.
So etwas könnte ich mir für die zweite Hälfte dieser Woche auch vorstellen.

Die Bezeichnung"Mini-Crash" ist vielleicht etwas unglücklich.

Gruß
El Sheik

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>glattstellen, also mit long-contracten"glattstellen"??

Hallo Saxxe!

Nein, sonst müßten ja alle unbedingten Terminkontrakte dieser Welt immer an einem Hexensabbat glattgestellt werden. Das geht alleine deshalb nicht, weil sich Emittenten bedingter Terminkontrakte (Schreiber von Optionen), die oft lange Laufzeiten haben aus ökonomischen Gründen und wegen Basel II absichern müssen. Die Kontrakte werden einfach per roll-over gegen Kontrakte mit einem späteren Fälligkeitstermin getauscht.
Es hat sich aber in diesem Bear-Market gezeigt, daß unmittelbar vor den Hexensabbaten meistens die Kurse purzelten. Das kommt vermutlich tatsächlich von Glattstellungen, die nicht verlängert werden sollen. Da wir vor drei Wochen beim Put-Call-Ratio für S&P500-Optionen in Chicago den schlechtesten Wert seit Ende September hatten, also der Pessimismus stark zugenommen hatte, könnte es diesmal allerdings so sein, daß es bis zum Hexensabbat unvermindert hoch geht an den Börsen.
Die große Frage scheint zu sein: Wird das Spiel, was in Japan gespielt wird (Bruch des 2-jährigen Bear-Market-Trends) auch in USA gespielt, nur mit leichtem time-lag?


Besten Gruß
El Sheik

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