Ich will nicht alles verkomplizieren, aber ich wäre für ein simultanes oder
hintereinander stattfindendes Experiment,was beide Ansätze (Zufallcharts und
-verrückte bitte-tatsächliche Charts) berücksichtigt,ohne Wissen des Probanden.
Hierdurch wird ein direkter Vergleich von rellen und zufälligen Charts im
Urteil des Betrachters ermöglicht und die Signifikanz von Versuchsergebnissen
verstärkt.

O.

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>Ich will nicht alles verkomplizieren, aber ich wäre für ein simultanes oder
>hintereinander stattfindendes Experiment,was beide Ansätze (Zufallcharts und
>-verrückte bitte-tatsächliche Charts) berücksichtigt,ohne Wissen des Probanden.
>Hierdurch wird ein direkter Vergleich von rellen und zufälligen Charts im
>Urteil des Betrachters ermöglicht und die Signifikanz von Versuchsergebnissen
>verstärkt.
>O.


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>Ich will nicht alles verkomplizieren, aber ich wäre für ein simultanes oder
>hintereinander stattfindendes Experiment,was beide Ansätze (Zufallcharts und
>-verrückte bitte-tatsächliche Charts) berücksichtigt,ohne Wissen des Probanden.
>Hierdurch wird ein direkter Vergleich von rellen und zufälligen Charts im
>Urteil des Betrachters ermöglicht und die Signifikanz von Versuchsergebnissen
>verstärkt.
>O.

Absolut! Ich habe an noch eine weitere Variation gedacht: Per"Zufall" wird an willkürlichen Punkte eingestiegen und nach einem sturen System"gehandelt", z. B. stop-loss bei 3 Punkten und trailing stop mit 5 Punkten - oder was Ähnliches.

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Hallo Jürgen,

ein ähnliches System, allerdings zum Austesten der vermeintlich besten Stopparten, hatte ich für mich seinerzeit auf den S&P-Future Jahrgang'98 (5min Charts) getestet. Ein siebenstelliger Würfel bestimmte nach xBars die nächste Aktion

if Wurf=1 and MarketPosition(0)=0 then buy at market;
if Wurf=2 and MarketPosition(0)=0 then sell at market;
if Wurf=3 and MarketPosition(0)>0 then sell at market;
if Wurf=4 and MarketPosition(0)<0 then buy at market;
if Wurf=5 and MarketPosition(0)>0 then EXITLONG;
if Wurf=6 and MarketPosition(0)<0 then EXITSHORT;

mit MarketPosition(0)= 0:= neutral, <0:= short, >0:=long

Es ließen sich in allen vier Konstrakte durchaus gute Gewinne berechnen, doch leider gab es keine einheitlichen Risikobergrenzungssysteme bereits bei den vier Kontrakten. Von einem einmal erzielten Gewinn in bestimmter Höhe nicht mehr als einen gewissen Prozentsatz wieder abzugeben (%Risk Trailing)), erwies sich dabei, wie wäre es auch anders zu erwarten, als die profitabelste Lösung."Tötlich" für dieses System, waren feste Stoppmarken beim Einstieg (Verluste begrenzen), da es per Vorgabe die Möglichkeit genommen wurde, Gewinne laufen zu lassen, da beide aussagen immer im Zusammenhang zu sehen sind.

Mein Fazit, ohne Anspruch aus wissenschaftliche Vollständigkeit: Ein mechanisches System, auf zufällige Entscheidungen basierend ("Affengefühle") ohne Lehrnfähigkeit, kann nicht über die Zeit funktionieren.

Uwe

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