>Hallo alle zusammen,
***Hallo Diogenes,
>Ich suche ein Buch über Derivate und/oder Risikomanagement, das die Theorie dahinter erklärt (Deltahedging, Gammahedging, Value-at-risk,...). Es sollte (wenn überhaupt möglich) einigermaßen einfach verständlich sein, da ich werder einen Doktor in Finanzwissenschaft noch einen in Mathematik habe.
***Ich kann Dir das Buch"Optionen und Futures vestehen" von Igor Uszczapowski empfehlen. Hier gibt es auf 340 S. eine kompakte Einführung zum Thema sowie Strategien, Theorien, Bewertungsmodelle und REchenbeispiele; mit 19,90 DM supergünstig. Praxisorientierter ist Alexander NAtter mit"Futures & Options", 290 S., 68,-DM
Über Kreditderivate/VaR,etc. gibt es sehr umfangreiche Artikel+Informationen in den drei Handbüchern von Eller, Gruber und Reif:
"Kreditrisikomodelle und Kreditderivate"
"Strukturierte Kapitalmarktmarktprodukte, Konstruktion, Pricing u. Risikomanagement"
"Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle"
JE 148,- DM, ca. 500-700 S./Handbuch
>Ich habe die letzten Tage über Derivate und Finanzsystem nachgegrübelt und in mir keimt ein böser Verdacht. Ich will da etwas tiefer hinen graben, um zu sehen, ob dieser gerechtfertigt ist, was ich nicht hoffe.
***Was denn für ein Verdacht? Etwa das enorme Volumen derivativer GEschäfte? - Zum Jahresende 1998 betrug das ausstehende Nominalvolumen von Futures und Optionen bereits etwa 12 Billionen (engl. trillion) USD, das ausstehende Nominalvolumen von Swaps aber bereits 50 Billionen USD (davon 90% Zinsswaps)!
>Danke im voraus
>Diogenes
***Viele Grüße,
Tobias
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