-->Erst die Sep03 16 pts über Mar04.

Jetzt 11 drunter.

Solche Inversionen kosten richtig Geld. Arme Hedger.

Na ja...

-->Hmm,

wie kann man solche Inversionen ausnützen?
Gruss

w.

>Erst die Sep03 16 pts über Mar04.
>Jetzt 11 drunter.
>Solche Inversionen kosten richtig Geld. Arme Hedger.
>Na ja...

-->>Hmm,
>wie kann man solche Inversionen ausnützen?
>Gruss
>
hola,

da gibt es weltweit schätzungsweise noch ca. 2000 professionelle Arbitrageure für, die im Eigenhandel allmöglicher Gelsinstitute versuchen, 24 Stunden am Tag solche Schwankungen (und auch Inversionen) auszunutzen...und sie damit auch wieder glätten.......

Es steht jedem frei, sich auch daran zu beteiligen....


Viel Erfolg.

adios y hasta luego

Dieter Koenig

-->>Hmm,
>wie kann man solche Inversionen ausnützen?
>Gruss
> w.

Kontrakt 1.000 Einschuss. Pro pt. = 25 $ Gewinn oder Verlust. Und jeweils Vielfaches davon. Da Du 2 Termine haben musst, doppelter Einschuss."Normalerweise" gehen die Termine parallel, wenn sie invertieren (einer steigt oder fällt relativ zum anderen) sind die Netto-pts Dein Gewinn/Verlust.

Insgesamt hattest Du bei der Speku long im ersten gegen short im zweiten Termin zunächst 16 pts profit (mal Kontrakte, d.h. mal 25 $). Hattest Du nicht rechtzeitig"invertiert", also long im zweiten gegen short im ersten, wurden flugs aus den 16 pts profit 11 pts loss.

Es kommt jetzt auf die stopps der hedger an bzw. auf deren"mathematisches Modell", ob sie rechtzeitig switchen konnten oder nicht. Da jedes Modell auf irgendwelchen"Grundannahmen" beruht, z.B., dass sich beide"in etwa parallel" entwickeln (was sie aber dann nicht taten), musst Du dem loss hilflos is Auge schauen. Die Tradings machst nicht Du, sondern das"Modell" in dem mainframe. Der andere Kontraktpartner holt sich das als Gewinn bei Dir ab.

Beim LTCM-Desaster war das"Modell", dass sich zur Euro-Einführung hin die Kurse der Euro-Bonds"annähern" (logo: Staat = Staat). Doch durch den Outside-Schock (Russen-Pleite) gab's u.a. bei den Italienern einen nicht im Modell vorgesehenen"Ausreißer", der zu den Verlusten führte.

Die Termine bei Financials nähern sich übrigens immer weiter an, und wenn der eine ausläuft (ist bei Kommoden anders, da neue Ernten usw.) entspricht dessen letzter Kurs dem des nächsten Termins zu diesem Zeitpunkt.

So in etwa.

Gruß!

-->>>Hmm,
>>wie kann man solche Inversionen ausnützen?
>>Gruss
>> w.
>Kontrakt 1.000 Einschuss. Pro pt. = 25 $ Gewinn oder Verlust. Und jeweils Vielfaches davon. Da Du 2 Termine haben musst, doppelter Einschuss."Normalerweise" gehen die Termine parallel, wenn sie invertieren (einer steigt oder fällt relativ zum anderen) sind die Netto-pts Dein Gewinn/Verlust.
>Insgesamt hattest Du bei der Speku long im ersten gegen short im zweiten Termin zunächst 16 pts profit (mal Kontrakte, d.h. mal 25 $). Hattest Du nicht rechtzeitig"invertiert", also long im zweiten gegen short im ersten, wurden flugs aus den 16 pts profit 11 pts loss.
>Es kommt jetzt auf die stopps der hedger an bzw. auf deren"mathematisches Modell", ob sie rechtzeitig switchen konnten oder nicht. Da jedes Modell auf irgendwelchen"Grundannahmen" beruht, z.B., dass sich beide"in etwa parallel" entwickeln (was sie aber dann nicht taten), musst Du dem loss hilflos is Auge schauen. Die Tradings machst nicht Du, sondern das"Modell" in dem mainframe. Der andere Kontraktpartner holt sich das als Gewinn bei Dir ab.
>Beim LTCM-Desaster war das"Modell", dass sich zur Euro-Einführung hin die Kurse der Euro-Bonds"annähern" (logo: Staat = Staat). Doch durch den Outside-Schock (Russen-Pleite) gab's u.a. bei den Italienern einen nicht im Modell vorgesehenen"Ausreißer", der zu den Verlusten führte.
>Die Termine bei Financials nähern sich übrigens immer weiter an, und wenn der eine ausläuft (ist bei Kommoden anders, da neue Ernten usw.) entspricht dessen letzter Kurs dem des nächsten Termins zu diesem Zeitpunkt.
>So in etwa.
>Gruß!