-->Guten Morgen!

Wie kann man den Widerspruch im Verlauf für AU und Euro bzw USD Index im Januar erklären.

Dank und Gruss!

-->Guten Morgen CRASH_GURU,

>Wie kann man den Widerspruch im Verlauf für AU und Euro bzw USD Index im Januar erklären.

AU und Euro/USD korrelieren zwar, sind aber nicht dasselbe.

EURO/USD scheint ein Stichtagsverhalten zum Jahreswechsel aufzuweisen (Bilanzen od. dergl.), d.h. saisonaler Anstieg bis 31.12., saisonales Fallen darauf. Bei Gold gibt es das nicht.

Stichtagsverhalten zum Jahreswechsel gibt es auch in anderen Märkten. So wäre es beispielsweise ungeschickt, vor dem Jahreswechsel im DAX short zu gehen.

Bei Euro und USDX leiget ebenfalls kein Widerspruch vor, vielmehr sind sie durch den Kehrwert miteinander verbunden.

Gruß, Dimi

<ul> ~ Zum Jahreswechsel short im DAX?? -> PDF S. 13</ul>

-->> So wäre es beispielsweise ungeschickt, vor dem Jahreswechsel im DAX short zu gehen.


Hallo Dimi,

hab ich gemerkt. War mir aber sicher deswegen hab ich mich auch jetzt mit einem 4300ter short eingedeckt. Den permanenten Anstieg des Euro`s muss spuren hinterlassen, da können die Experten reden was sie wollen. Natürlich macht mir der $/yen Schmerzen, da hier permanent gestützt wird. Anders ist dieses Kursmuster auch hinsichtlich der crossrates nicht zu erklären

LOMITAS

-->>Guten Morgen CRASH_GURU,
>>Wie kann man den Widerspruch im Verlauf für AU und Euro bzw USD Index im Januar erklären.
>AU und Euro/USD korrelieren zwar, sind aber nicht dasselbe.
>EURO/USD scheint ein Stichtagsverhalten zum Jahreswechsel aufzuweisen (Bilanzen od. dergl.), d.h. saisonaler Anstieg bis 31.12., saisonales Fallen darauf. Bei Gold gibt es das nicht.
>Stichtagsverhalten zum Jahreswechsel gibt es auch in anderen Märkten. So wäre es beispielsweise ungeschickt, vor dem Jahreswechsel im DAX short zu gehen.
>Bei Euro und USDX leiget ebenfalls kein Widerspruch vor, vielmehr sind sie durch den Kehrwert miteinander verbunden.
>Gruß, Dimi

Danke für Antwort, allerdings nicht ganz befriedigend...


Kann ich das so verstehen, das trotz starker inverser Korrelation von AU und USD AU trotz steigendem USD auch steigen sollte?

Der Blick auf 4 Jahre USD Wochencharts zeigt eigentlich keine deutliche Bestätigung beim USD, hingegen scheint AU im Januar bzw. Februar immer zu steigen.

Danke und Gruss

-->http://www.welt.de/data/2004/12/29/380977.html

Die kleine Chance daß die Rezession eintritt........

Der Artikel ist natürlich nichts für Deflationistenhirne.

Gruß Euklid

-->>Danke für Antwort, allerdings nicht ganz befriedigend...

Inwiefern war sie unvollständig?

>Kann ich das so verstehen, das trotz starker inverser Korrelation von AU und USD AU trotz steigendem USD auch steigen sollte?

Ein saisonales Muster ist ein Wahrscheinlichkeitsmoment auf einen Kurs (streng genommen sogar nur ein Haufigkeitsmoment). Daneben gibt es noch weitere, ggf. die Korrelation. Wie Du diese Momente kommbinierst, und welche Schlüsse Du daraus ziehst, ist Deine Sache.

Maßgeblich sind in bezug auf die Saisonalität die saisonalen Muster des Wertes selbst und nicht das des korrelierenden Wertes.

>Der Blick auf 4 Jahre USD Wochencharts zeigt eigentlich keine deutliche Bestätigung beim USD, hingegen scheint AU im Januar bzw. Februar immer zu steigen.

? - Der Verlauf war doch beim USD genau so wie das saisonale Muster. Der Euro fiel Jan 00, 01 (leicht), 02, 04, (03 stieg). Eher beim Gold traf es nicht zu, also jeweils genau umgekehrt, als wie Du sagst.

Gruß, Dimi