und damit ungemütlich. Wichtig scheinen die beiden roten Linien. Aber auch die fallende Blaue Linie ist nicht zu verachten - Bleibt nicht mehr viel"Luft"...
Immerhin lassen die schwachen blauen Linien noch einweiteres"dahindümpeln" zu, aber bis SPÄTESTENS JUNI, eher schon im März...


Zur Veranschaulichung:

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Eine EWT Zählung ist meiner Meinung nach sowohl positiv als auch negativ möglich - Auch der Diamant ist nach wie vor intakt -> nach Ausbruch Potential von ca. 2.080 Punkten, wobei der Ausbruch logischerweise VOR Beendigung des rechten Dreiecks erfolgen wird und die Spitze des Dreicks dann idealerweise auf den Zeitpunkt des nächsten LOW / HIGH hinweist.
Einen starken Einfluß werden auch die anstehenden Quartalszahlen haben.
Was sowohl beim SPX als auch beim NAS und DOW auffällt, sind die imemr kürzer werdenden Abstände zwischen Downmove und folgenden Upmove.

Hmm - bei 2080 Pkt. Potential: STRADDLE kaufen, Augen zu und durch??
Was sagt Ihr dazu?




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Leider sind die Prämien für DOW-OS dermaßen überteuert, dass sich ein Straddle
kaum lohnt. (Leider,leider ich habe auch schon damit gespielt) Besser ist es da man pickt sich fünf Werte aus dem Dow heraus und baut mit diesen einen Straddle auf. Verkompliziert zwar das ganze ungemein, ist aber vielleicht die performantere Strategie.

Eine andere Möglichkeit ist volatile Aktien mit Puts zu kombinieren. Da spart man sich wenigstens die teureren Calls. Die Aktien kann man dann noch ein wenig beleihen (aber nur wenn entsprechend Puts im oder am Geld dazu gekauft werden!!!!). Das macht dann einen vernünftigen Hebel, der sich noch dadurch erhöht, dass Du, wenn es steil nach unten gehen sollte Deine Aktien auf den Markt wirfst und dann Deine Puts eventuelle ausübst (denke an die Vorlaufzeit beim Ausüben bis Du Deine Bank informiert hast). Denn wenn es hart auf hart kommt, kauft Dir keine Bank Deine Scheine ab. Verlasse Dich darauf!!!
Es sollten aber Puts leicht im Geld und langer Laufzeit sein. Denn hier sind die Prämien noch recht gering und bei einer Kursänderung schlägt dann die Volatilität durch, wodurch ein Verlust der Prämie nicht eintreten sollte.

Zum Berechnen der Verhältnisse Puts zu Aktien nimmst Du Dir am besten zwei Ziele. Eines im Plus eines im Minus und berechnest mit Onvista die OS-Prämien. Vergesse aber nicht die Zeit richtig einzugeben. Es bringt nämlich nichts, wenn die Prämien heute noch gut sind, der Schein aber am entscheidenen Tag abgelaufen ist. Dann rechnest Du das Verhältnis so,dass der Gewinn auf beiden Seiten gleich ist (oder je nachdem wie Du gewichten möchtest). Zur Kontrolle nehme dann noch mal den aktuellen Deltawert und schaue in welche Richtung und wie weit Deine so aufgebaute Position ins Minus läuft. Dann hast Du wie ich denke in etwa 80% Deines Maximalverlustes abgeschätzt.

Ein Auflösen der Position sollte dann nur beim Erreichen der Ziele bzw. nach einer maximalen Haltezeit, die Du Dir vorher setzen musst, erfolgen.

Mit dieser Strategie habe ich bisher fast immer gute Ergebnisse erzielt und sind allemal besser als blank auf nur eine Richtung zu setzen.

Viel Glück und Spass

MJW

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Ich hatte mir auch schon mal um die Weihnachtszeit einen Straddle aus OS zusammengebastelt, aber die"implizite Volatilität", die die CITI auf ihre OS draufschlägt, macht die Rechnung zunichte (jedenfalls bisher).

Leider kann ich keine Aktien shorten oder Futures handeln: bleiben für die Shortseite nur OS. Und da finde ich beim DOW nur CITI und UniCredito Italiano.

Mit den CITI-Scheinen (vielleicht ist das bei den anderen Emittenten ja genauso) habe ich das Gefühl, dass um die Wendezone herum die Bewertung extrem steigt, d.h. man muss Puts nicht an der oberen Wende, sondern bereits VOR der oberen Wende und schon gleich garnicht kurz danach kaufen. Da aber keine Intraday-Charts der OS-Kurse abrufbar sind (oder kennst Du einen?), ist das ein fast aussichtloses Unterfangen, um die Aufschläge herumzukommen.

Manchmal denke ich, zwischen den tatsächlichen Geschäften und den"Realtimekursen" für die breite Anlegerschaft gibt es nochmal 5 oder 10 Minuten, in denen die Professionals ihren Reibach machen.

Klar, langfristig (über 3 Monate oder länger) mag bei entsprechender Kursentwicklung der Aufschlag nicht mehr ins Gewicht fallen. Doch dann zahlt man die hohe Zeitprämie. Außerdem ist ja nicht gesagt, dass es so volatil weitergeht - und das ist für in hektischen Zeiten gekaufte OS tödlich.

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Daher kaufe ich so gut wie keine Scheine bei der Citi, Goldman Sachs oder Lehmann Brothers. Das funktioniert nur, wenn man nicht auf die Bank angewiesen ist, ergo der Schein wirklich ausreichend gehandelt wird.

Dow OS sind für mich sogut wie tabu. Vielleicht mal ein Kurzläufer zum Zock oder dann Puts sehr weit im Geld.

Ich werde auch jetzt zum Shorten übergehn.

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von allen deutschen Börsenplätzen sowie alle Umsätze mit Uhrzeit gibt es unter

www.finanztreff.de

Gruß,

WebDiver


Da aber keine Intraday-Charts der OS-Kurse abrufbar sind (oder kennst Du einen?), ist das ein fast aussichtloses Unterfangen, um die Aufschläge herumzukommen.
>Manchmal denke ich, zwischen den tatsächlichen Geschäften und den"Realtimekursen" für die breite Anlegerschaft gibt es nochmal 5 oder 10 Minuten, in denen die Professionals ihren Reibach machen.
>Klar, langfristig (über 3 Monate oder länger) mag bei entsprechender Kursentwicklung der Aufschlag nicht mehr ins Gewicht fallen. Doch dann zahlt man die hohe Zeitprämie. Außerdem ist ja nicht gesagt, dass es so volatil weitergeht - und das ist für in hektischen Zeiten gekaufte OS tödlich.


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>von allen deutschen Börsenplätzen sowie alle Umsätze mit Uhrzeit gibt es unter
>www.finanztreff.de

Die meisten OS werden nur düftig über die Börsen, vor allem Stuttgart, gehandelt. Diese Charts mit dem Chart des Basiswerts zu überlagern ist also höchstens in Ausnahmefällen aussagekräftig, da die Kursstellungen zu sporadisch sind.

Schade, aber trotzdem danke für den schönen Link.

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