-->Link siehe unten.

Stellungnahme der einzelnen Banken.

Entweder Lügen die alle gedruckt oder sind wohl überwiegend eher Amibanken und Pensionsfonds betroffen?

<ul> ~ hier</ul>

-->War ein guter Artikel zu im letzten Economist: die meisten großen Banken sind"im Rahmen ihrer eigenen Finanzmodelle" nicht betroffen. Soll heissen: die Bewertung der"Exposure" erfolgt bei ihnen unter Zugrundelegung eines statistischen Risikomodells, mit welcher die Wahrscheinlichkeit ermittelt wird, dass ein gewisser Betrag X verloren geht, oder es wird der Betrag ermittelt, der bei gegebener Wahrscheinlichkeit"at risk" ist.

Das dabei zugrundegelegte Modell basiert in 9 von 10 Fällen noch immer auf Markowitz/Black/Scholes oder - wenn etwas moderner - einer Binomialverteilung mit einer abgewandelten Gauss'schen Normalverteilung (sog."fat tails"). Das bedeutet, dass diese Modelle die weitaus meiste Zeit davon ausgehen, dass ein Verlust nur ein in einer bestimmten Bandbreite auftreten kann, und nur in Fällen der"statistischen Ausreißer" überproportional groß wird.

Allen diesen Modellen ist leider gemeinsam, dass sie regelmäßig dann versagen, wenn die Kacke wirklich zum Dampfen kommt. Dazu übrigens ein geniales (allerdings nicht leicht zu lesendes Buch) vom bekannten Mathematiker Benoit Mandelbrot (der mit der Chaos-Theorie):"The misbehavior of Markets" (dt."Fraktale und Finanzen").





>Link siehe unten.
>Stellungnahme der einzelnen Banken.
>Entweder Lügen die alle gedruckt oder sind wohl überwiegend eher Amibanken und Pensionsfonds betroffen?

-->Hallo weissgarnix,

lese Deine Beiträge immer wieder gerne. Immer wieder sehr informativ in trotzdem überschaubar großen Texten. Aber ich kann mir nicht helfen, immer wieder beschleicht mich das Gefühl, dass hinter „weissgarnix“ ein alter Bekannter aus dem Elliottforum steckt.

Gruß

-->>Hallo weissgarnix,
>lese Deine Beiträge immer wieder gerne. Immer wieder sehr informativ in trotzdem überschaubar großen Texten. Aber ich kann mir nicht helfen, immer wieder beschleicht mich das Gefühl, dass hinter „weissgarnix“ ein alter Bekannter aus dem Elliottforum steckt.
>Gruß

Danke, danke. Lob freut das Kinderherz!


Ich bin aber tatsächlich nur ganz simpel"ich" und hatte nie eine anderes oder ein paralleles Pseudonym, was der elli dir auch sicher gerne bestätigen wird, falls erforderlich.

-->Man nennt dies Value at Risk - die Seminare sind gar nicht ohne...
<ul> ~ http://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk</ul>

--> Ich bin aber tatsächlich nur ganz simpel"ich" und hatte nie eine anderes oder ein paralleles Pseudonym,


Okay ich glaub’s Dir. War halt nur so ein Gefühl.

Gruß

--> Man nennt dies Value at Risk - die Seminare sind gar nicht ohne...

Hallo TESLA,

danke Dir.
Gehst Du weiterhin noch von DAX 7000/7050 und DOW 12.800 in Kürze aus? Ich glaube das waren doch Deine Ziele, oder?

Gruß

-->

-->

-->Ist da nicht MLP ein sehr guter Kunde

http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,498010,00.html