Hallo Leute,

dieses Forum hier und die Links von JüKü sind voll von Berichten über Asset Bubbles, $/Yen Carry Trades und ähnlichen Übertreibungen, welche früher oder später mit einem Knall aufgelöst wurden.

Aber ich würde gerne mal etwas über eine andere Art von Bubble lesen: Der Short Bubble.

Wie war das in der Vergangenheit, z.B. 1929? Konnte man damals genau so exzessiv shorten wie heute, bzw. wurde das auch gemacht?

Wurden die Short Bubbles schon mal von jemand analysiert? Gibt's da Literatur dazu?

So Long,
SonSon

<center>

<HR>

</center>

im Prinzip ist das völlig richtig mit der Analogie Exzessives Shorten <-> Margin Buying.

Bevor wir aber von einer echten Short Bubble sprechen können, müßten die Short/Float-Ratios noch weit höher liegen.

Schau Dir viele Dow-Werte an: Hier sind die Short/FLoat-Verhältnisse sehr moderat. Selbst bei vielen Nasdaq-Werten ist das noch absolut ok, denn viele sind immer noch viel zu teuer.

Nimm Ariba: 30-40% des Floats sind short...und Marktkap ist immer noch 1.5 Mrd$ bei voraussichtl. 500-600 Mio$ Umsatz und großem Verlust, fallender Cashquote.

Wenn hier mal >100% des Floats geshortet sind, können wir von einer ShortBubble sprechen. Bis dahin kann Ariba auf 2$ gefallen sein, ohne dass sie allzu billig wären. Ich denke, im Juni/Juli kann man auf sowas spekulieren.


<center>

<HR>

</center>

> Ich denke, im Juni/Juli kann man auf sowas spekulieren.

Schon klar - mir gehts aber jetzt gar nicht um konkrete Chancen, sondern um das Prinzip an sich.

Der Kern meines Postings war: Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt, gibt's Lieteratur dazu. Und: wie war das in der Verngangenheit? Vielleicht sehe ich ja Gespenster, und dieses Phänomen existiert gar nicht - oder ist nicht relevant für den Markt. Aber genau das würde ich gerne wissen/nachlesen.

SonSon

<center>

<HR>

</center>