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durch die hohe Volalität sind OS immer teuer.

Teuerer jedenfalls als sonst. Ob man jedoch mit Warten jeweils
daraus profit ziehen kann, das ist leider nicht zu sagen.






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Hallo Elliott-Gemeinde:-),

Beim Dax sieht der 838835 interessant aus, Basis 5600, LZ 19.6.01, Kurs ~0.65-0.70 cents SPREAD 2 cents.
Ich schaue noch auf den SAP-Put (Basis 133, LZ 19.06.01), Kurs 0.16/0.17, SPREAD 1 cent.
Aber die beiden sind natürlich ziemlich heiß aufgrund der kurzen Laufzeit.
Das man überall von den Banken besch... wird ist klar, entweder man liegt richtig oder man zahlt drauf.
Deshalb bin ich der Meinung, dass man (auch aufgrund von Zeitwert bei OS) immer nur kurzfristig investiert sein sollte und OS nicht wie Aktien halten sollte.
Es macht doch nichts aus, wenn man einmal eine zeitlang aus dem Markt draußen ist, vor allem beruhigt es auch!!
Melde mich übrigens nach 2-3 Monaten Abwesenheit im Forum zurück und grüße Euch alle:-)!
Ich sitze jetzt wieder in Wiesbaden im Daytrading-Center.
Gruß,

STEFFEN



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>-Das hängt von der Volatilität und damit bezogen auf Deutsche Aktien- und Indexoptionsscheine vom VDAX ab. Wie man an dem Chart schön sehen kann, steigt die Volatiltät (stark) wenn der DAX (stark) fällt. Steigt der DAX wird Volatilität abgebaut und die Oscheine verbilligen sich - unabhängig ob Call oder Put! Ähnlich verhält es sich vermutlich bei anderen Indexoptionsscheinen, also z. B. DJ, S+P 500.

Grüsse


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die Sache, daß die Indizies nahezu unverändert bleiben, und Scheine die eigentlich wegen Zeitwert Verlust höchstens einen Cent verleieren dürften,
gleich 2, oder gar 3 verlieren?

Nun so einfach würde ich mir das auch nicht machen, es ist sehr häufig unklar,
nach welcher Grundlage die Preisstaffelung erfolgt.

Oder Puts die bei 10700 8 Cent wert waren bei 10500 dann nur 6 Cent kosten,
an einem tag wo keine nennenswerte Bewegung passiert?

Nun alles ist nicht erklärbar.

Gruß.

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Du hast Recht. Theorie und Praxis liegen häufig meilenweit auseinander. Die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen. Allerdings liegt es im Moment wirklich an der Volatilität, denn die bildet sich zurück auch wenn das Underlying sich nicht oder kaum bewegt, und das reagiert auf Veränderungen der Volatiltät genauso sensibel wie auf Veränderungen des Underlyings. Der Zeitwertverlust hat eigentlich eine untergeordnete Bedeutung und macht sich bei Laufzeiten von noch ca. 4 Monaten am stärksten bemerkbar.
Was ich zum Ausdruck bringen wollte war folgendes:
Wer jetzt Put-Optionsscheine kauft verdient doppelt-am Kursrückgang und an der wieder steigenden Volatilität.


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