Hi!

Hier wie fast jede Woche die Trader Positionen beim S&P 500:



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Gruß
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Hi Sascha,

nehmen wir doch mal das bullische DJI Szenario an: DJI 13.000 diesen Sommer.

Dann sollte aktuell eine 3 laufen, da die Commercials ahnen daß de DJI zuerst am ATH scheitern sollte bauen sie zur Sicherheit ihre shortpositionen aus. Das heißt aber nicht, daß sie für die erwartet Welle 5 mit neuen ATH's nicht wieder verstärkt long gehen.

Also mit diesen net trader positions ist das so eine SAche, wie setzen sich die reportable positions zusammen? Was ist mit den 'foreign banks' und deren positionen? Hatte dazu mal einen kritischen artikel auf CB gelesen, mal guckn ob ich den wiederfinde. Also 1:1 nach den commercials traden, ich weiß nicht.

be

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Hi black elk!

> Also mit diesen net trader positions ist das so eine SAche, wie setzen
> sich die reportable positions zusammen? Was ist mit den 'foreign banks' und
> deren positionen? Hatte dazu mal einen kritischen artikel auf CB gelesen, mal
> guckn ob ich den wiederfinde. Also 1:1 nach den commercials traden, ich weiß
> nicht.
Ja, diese Net Trader Positions sind mir auch manchmal ein Rätsel. Beim S&P 500 muß ich sagen (hatte vor kurzem hier einen Chart reingestellt und manche Bewegungen der Net-Positions sowie Bewegungen des S&P 500 Index selbst mit Zahlen markiert. Dabei hatte ich festegestellt, daß die Net-Positions oft die Richtung für den S&P 500 vorgaben und diesem zwischen zwei bis vier Wochen vorausliefen. Bis auf einzelne Ausnahmen lagen die Commercials fast immer richtig. Problem ist natürlich, daß die Zahlen der Net Trader Positions immer erst mit einigen Tagen Verzögerung veröffentlicht werden und das wie gesagt auch dieses"orhersageinstrument" wie alle anderen auch nicht fehlerlos funktioniert.

Was die Net Trader Positions beim Gold angeht stehe ich vor einem noch größeren Rätsel. Egal ob man die Netpositions beim Gold zum Goldpreis längerfristig (Charts und Link von Bodo) oder nur mittelfristig (meine Charts und Chart von marsch) betrachtet es fällt auf, daß bei jedem Goldpreisanstieg die Netpositions immer stärker short werden/wurden.

Im Forum wurde schon oft von gigantischen Shortpositionen im Gold berichtet und darüber gab es auch schon Diskussionen. Meine Frage lautet nun: Müßten diese Short-Positions der Banken um die es hier geht nicht in die Statistik der Net Trader Positions beim Gold mit einfließen??? Mich wundert nämlich, daß z.B. am 8.5.01 netto die Commercials long waren. Sind die Banken nicht die Commercials? Zählen die Banken zu keiner der drei Gruppen (Commercial, Large, Small)? Sind sie nicht gesonder ausgewiesen oder fehlen sie in der Statistik komplett?

Wenn die gigantischen Shortpositionen der Banken im Gold in meiner Statistik mit den Commercials, Large Specs und Small Specs nun aber fehlen wer hält auf der anderen Seite die ganzen Long-Positionen. Denn wenigstens diese müßten doch in den Charts bzw. Zahlen erscheinen bzw. erkennbar sein. Denn es ist unwahrscheinlich, daß sie ebenfalls von Banken gehalten werden. Dann würden sich die Positionen beim Gold bei den Banken ja neutralisieren und die ganze Geschichte mit den gigantischen Shortpositionen beim Gold wäre falsch.

Wie man sieht stellen sich hier viele Fragen und auch deine PDF-Datei über die Commercials ist sehr interessant.

[b] Viele Grüße
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>Was die Net Trader Positions beim Gold angeht stehe ich vor einem noch größeren Rätsel. Egal ob man die Netpositions beim Gold zum Goldpreis längerfristig (Charts und Link von Bodo) oder nur mittelfristig (meine Charts und Chart von marsch) betrachtet es fällt auf, daß bei jedem Goldpreisanstieg die Netpositions immer stärker short werden/wurden.
>Im Forum wurde schon oft von gigantischen Shortpositionen im Gold berichtet und darüber gab es auch schon Diskussionen. Meine Frage lautet nun: Müßten diese Short-Positions der Banken um die es hier geht nicht in die Statistik der Net Trader Positions beim Gold mit einfließen??? Mich wundert nämlich, daß z.B. am 8.5.01 netto die Commercials long waren. Sind die Banken nicht die Commercials? Zählen die Banken zu keiner der drei Gruppen (Commercial, Large, Small)? Sind sie nicht gesonder ausgewiesen oder fehlen sie in der Statistik komplett?
>Wenn die gigantischen Shortpositionen der Banken im Gold in meiner Statistik mit den Commercials, Large Specs und Small Specs nun aber fehlen wer hält auf der anderen Seite die ganzen Long-Positionen. Denn wenigstens diese müßten doch in den Charts bzw. Zahlen erscheinen bzw. erkennbar sein. Denn es ist unwahrscheinlich, daß sie ebenfalls von Banken gehalten werden. Dann würden sich die Positionen beim Gold bei den Banken ja neutralisieren und die ganze Geschichte mit den gigantischen Shortpositionen beim Gold wäre falsch.
>Wie man sieht stellen sich hier viele Fragen und auch deine PDF-Datei über die Commercials ist sehr interessant.
> Viele Grüße
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Das sind wirklich interessante Fragen - deren Antwort ich leider nich weiß.
Who does?

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>>Was die Net Trader Positions beim Gold angeht stehe ich vor einem noch größeren Rätsel. Egal ob man die Netpositions beim Gold zum Goldpreis längerfristig (Charts und Link von Bodo) oder nur mittelfristig (meine Charts und Chart von marsch) betrachtet es fällt auf, daß bei jedem Goldpreisanstieg die Netpositions immer stärker short werden/wurden.
>>Im Forum wurde schon oft von gigantischen Shortpositionen im Gold berichtet und darüber gab es auch schon Diskussionen. Meine Frage lautet nun: Müßten diese Short-Positions der Banken um die es hier geht nicht in die Statistik der Net Trader Positions beim Gold mit einfließen??? Mich wundert nämlich, daß z.B. am 8.5.01 netto die Commercials long waren. Sind die Banken nicht die Commercials? Zählen die Banken zu keiner der drei Gruppen (Commercial, Large, Small)? Sind sie nicht gesonder ausgewiesen oder fehlen sie in der Statistik komplett?
>>Wenn die gigantischen Shortpositionen der Banken im Gold in meiner Statistik mit den Commercials, Large Specs und Small Specs nun aber fehlen wer hält auf der anderen Seite die ganzen Long-Positionen. Denn wenigstens diese müßten doch in den Charts bzw. Zahlen erscheinen bzw. erkennbar sein. Denn es ist unwahrscheinlich, daß sie ebenfalls von Banken gehalten werden. Dann würden sich die Positionen beim Gold bei den Banken ja neutralisieren und die ganze Geschichte mit den gigantischen Shortpositionen beim Gold wäre falsch.
>>Wie man sieht stellen sich hier viele Fragen und auch deine PDF-Datei über die Commercials ist sehr interessant.
>> Viele Grüße
>><font color="#FF3300">S</font><font color="#0000FF">a</font><font color="#FF9900">s</font><font color="#9900CC">c</font><font color="#33CC33">h</font><font color="#FF66FF">a</font>
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>Das sind wirklich interessante Fragen - deren Antwort ich leider nich weiß.
>Who does?

Werde heute Nacht meine Meinung reinstellen aber zuerst
Die Goldverleihungen dienen nur zur Goldpreisdrückung mit dem Ziel wie ich vermute der miesen Investition Gold etwas Saft auszupressen.
Da aber nun alle diesen Weg gegangen sind (in der Endphase wird alles versucht
aus allem Profit zuschlagen)ist ein Gespenst erwachsen das nur schwer zu kontrollieren sein wird.Daher sind Prognosen fast unmöglich den die Marketmaker
wissen selber nicht was passiert.Ist ja auch allzu menschlich.
Das Problem 09-99 Untergangstimmung und Yen Stark Börsen wackelten und standen
vor dem Abgrund,also eine Automatisme die die Flucht ins Gold begründet.
Nun haben wir noch größere Probleme und die Inflation tritt durch die Tür
der Dow will die 13000 sehen und die Wirtschaft schwächt sich ab.
Da ist es natürlich das ein paar alte Füchse sich mal etwas Gold zulegen bzw.
Minen kaufen,machen wir ja auch.Für mich ist es wichtig das dieser Anfang langsam (nachhaltig)fortschreitet,dann können wir Wirklich von einer Wende
sprechen wobei ich leider auch von 180 ausgehe bevor er startet.
Die Nets sind nicht manipuliert bzw verzerrt sondern spiegeln einfach das Verhalten der Marktteilnehmer wieder,und dort ist eine (kleine) Trendwende vollzogen worden. Die Banken mit ausleihungen sind als Commercials mit Short
zu bezeichnen und kann sie sich ´selber in die Überlegungen mit einrechnen.
Werde mal heute Nacht mal Versuchen was auszubaldovern in wie weit das zu bewerten ist. Aber eines ist klar bei dieser Methode die Cots Short comm.
so ausfallen das jeder sofort alles Gold und Mienen verkaufen müsste.
Aber es gibt diese Ware eben nicht unbegrenzt und sie kann nicht Industriell hergestellt werden nicht ewig vorausgeliehen und immer weniger gefördert werden.
Da entsteht ein Ungleichgewicht das auf jeden Fall sich entladen wird.
Was ich noch brauch wäre die Vorwärtsausleihungen in t / Jahr mit ca Laufzeit
pro ausleihung. Und wie ist ein Contract zu bewerten 1 Contract = 1t.10 Unzen
oder was??????????

Gruß vom dummerle aus Schwabenland der jetzt duschen geht und dann
AB nach Baden-Baden -Pferderennen und mit den hübschen Hühnern einen Plausch
halten.
Etwas zum genießen.Essen Trinken schöne Frauen und Spiel das ist eine sehr angenehme Mischung zum Entspannen und sehr Unterhaltsam.
Ciao


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