Habe mich schon über die günstig bewerteten Gold-Calls gewundert - aber das beruht leider auf grausamen Datenfehlern. Als Berechnungsgrundlage für die implizite Vola und das Bewertungsniveau dient nämlich ein Kurs von sage und schreibe 278,1 $/oz am 30.5.2001 um 13:47 Uhr anstelle ca. 272,5. Würde gerne mal wissen, wo die den her haben und ob das Absicht ist.

Hier als Beispiel ein 270er Sept. Call (sobald Onvista den Fehler behebt, könnt ihr das jetzige Datenchaos leider per Link nicht mehr nachvollziehen)
<ul> ~ Achtet auf Kurs Basiswert und Bewertungsniveau!</ul>
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>Habe mich schon über die günstig bewerteten Gold-Calls gewundert - aber das beruht leider auf grausamen Datenfehlern. Als Berechnungsgrundlage für die implizite Vola und das Bewertungsniveau dient nämlich ein Kurs von sage und schreibe 278,1 $/oz am 30.5.2001 um 13:47 Uhr anstelle ca. 272,5. Würde gerne mal wissen, wo die den her haben und ob das Absicht ist.
>Hier als Beispiel ein 270er Sept. Call (sobald Onvista den Fehler behebt, könnt ihr das jetzige Datenchaos leider per Link nicht mehr nachvollziehen)
Onvista hat einen Programmierfehler im OS-Rechner. Die implizierte Volatilität sollte nicht am Basiskurs orientieren, sondern am OS-Kurs.
Versuch es mal mit dem Börse-Now Rechner: boerse-now.de
Grüsse
Ricardo

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http://www.warrants.ubswarburg.com/files/de/g/home.html


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>http://www.warrants.ubswarburg.com/files/de/g/home.html


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<ul> ~ http://www.vwd.de/warrants/sbv/gol/main.html</ul>
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