Hallo Forum,

nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)

Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.

Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?

Grüße,
Tom

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>Hallo Forum,
>nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)
>Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.
>Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?
>Grüße,
>Tom

Weiß nicht, obs das gibt, aber mit den richtigen Daten könnte man es durchaus machen. Könnte sogar Excel. Da nehme man die Tagesschlußdaten über den gewünschten Zeitraum und schicke sie mir. Heute abend hätte man dann einen Graphen.

ciao!
SchlauFuchs

email: kaha@gmx.de


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>>Hallo Forum,
>>nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)
>>Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.
>>Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?
>>Grüße,
>>Tom
>Weiß nicht, obs das gibt, aber mit den richtigen Daten könnte man es durchaus machen. Könnte sogar Excel. Da nehme man die Tagesschlußdaten über den gewünschten Zeitraum und schicke sie mir. Heute abend hätte man dann einen Graphen.
>ciao!
>SchlauFuchs
>email: kaha@gmx.de


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>Hallo Forum,
>nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)
>Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.
>Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?
>Grüße,
>Tom

ist das nicht einfach nur das Momentum?


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>>Hallo Forum,
>>nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)
>>Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.
>>Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?
>>Grüße,
>>Tom

>ist das nicht einfach nur das Momentum?

Stimmt! Wäre ja auch ein Ding, wenn es das nicht schon gäbe...


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>>ist das nicht einfach nur das Momentum?

>Stimmt! Wäre ja auch ein Ding, wenn es das nicht schon gäbe...


Also meiner Information nach ist das Momentum nicht die erste Ableitung - aber etwas ähnliches.

"The momentum oscillator is calculated as the percentage difference between the current (closing) stock price and the price 30 days ago. However, one additional factor affects this calculation and smoothes the momentum curve: the stock moving average. The momentum oscillator is recalculated from the stock's moving average, rather than its closing prices. This smoothes the momentum curve to reduce whipsaws (i.e. as soon as a signal is given the stock immediately reverses direction and gives the opposite signal)."

Man könnte sagen das Momentum entspricht der Differentialrechnung vor Leibniz und Newton.

Aber wie man an der Grafik sieht gibt es doch deutliche Unterschiede zur ersten Ableitung: im ersten markierten Bereich ist der Graph praktisch horizontal bzw. leicht negativ geneigt. Die erste Ableitung wäre also eine horizontale Linie bei null bzw leicht im Negativ. Das Momentum hingegen ist vom vorigen Anstieg beeinflusst und geht nach unten.

Im zweiten markierten Bereich sieht das Momentum auf den ersten Blick ganz gut aus, aber... Der Graph fällt kurz steil ab, bildet Boden, dreht steil nach oben und flacht dann ab. Die erste Ableitung würde deutlich im Negativen beginnen (während das Momentum aufgrund des vorigen Anstiegs deutlich im Plus ist) und den Boden als Wendepunkt der Kurve durch das Schneiden der Nulllinie markieren. Der weitere Verlauf des Momentums ist ähnlich genug.


Grüße,
Tom

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>>>Hallo Forum,
>>>nur mal so eine Überlegung von mir: in der Wissenschaft und Technik erhält man oft aussagekräftigere Kurven, wenn man sich die Ableitungen ansieht. Bei einem Weg/Zeit-Diagramm erhält man in der ersten Ableitung die Geschwindigkeit und in der zweiten Abl. die Beschleunigung, was auf einen Blick viele Informationen offenlegt (wie schnell, wird verzögert o. beschleunigt,...)
>>>Wenn wir nun einen Chart ableiten würden? Mal überlegen. Aufgrund der Gaps usw müsste man wahrscheinlich einen kurzfristigen Durchschnitt nehmen, um eine geschlossene Kurve zu erhalten und den dann ableiten.
>>>Könnte das jemand für den DOW seit 19xx durchführen? Ich könnte die Kurve zwar ableiten (lassen), aber ich bräuchte die Rohdaten und kann das Ergebnis nicht ins Netz stellen. Oder gibt´s das schon?
>>>Grüße,
>>>Tom
>>Weiß nicht, obs das gibt, aber mit den richtigen Daten könnte man es durchaus machen. Könnte sogar Excel. Da nehme man die Tagesschlußdaten über den gewünschten Zeitraum und schicke sie mir. Heute abend hätte man dann einen Graphen.
>>ciao!
>>SchlauFuchs
>>email: kaha@gmx.de

Ok, ich hab mir die Daten ab 1896 gezogen und in Excel abgeleitet. Was rauskam war aber im ersten Arbeitsschritt (die ersten drei Ableitungen aus den Rohdaten) recht unbrauchbar, weil der Dow so absolut unstetig ist...
Die Kurven sind jedenfalls verständlicherweise nichtssagend. Wenn der Dow heute 50 Punkte zulegt und morgen 70 verliert, hat er heute eine Steigung (1. Abl.) von 50, morgen von -70. Die zweite Ableitung, d.i. die Krümmung ist morgen dann -120. Die Werte springen halt nur so herum.

Vielleicht wird der Graph ansichtlicher, wenn ich erst einen Durchschnitt (meinetwegen 30d) als Input benutze.

ciao!
SchlauFuchs

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>>>ist das nicht einfach nur das Momentum?
>>Stimmt! Wäre ja auch ein Ding, wenn es das nicht schon gäbe...
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>Also meiner Information nach ist das Momentum nicht die erste Ableitung - aber etwas ähnliches.
>"The momentum oscillator is calculated as the percentage difference between the current (closing) stock price and the price 30 days ago. However, one additional factor affects this calculation and smoothes the momentum curve: the stock moving average. The momentum oscillator is recalculated from the stock's moving average, rather than its closing prices. This smoothes the momentum curve to reduce whipsaws (i.e. as soon as a signal is given the stock immediately reverses direction and gives the opposite signal)."
>Man könnte sagen das Momentum entspricht der Differentialrechnung vor Leibniz und Newton.
>Aber wie man an der Grafik sieht gibt es doch deutliche Unterschiede zur ersten Ableitung: im ersten markierten Bereich ist der Graph praktisch horizontal bzw. leicht negativ geneigt. Die erste Ableitung wäre also eine horizontale Linie bei null bzw leicht im Negativ. Das Momentum hingegen ist vom vorigen Anstieg beeinflusst und geht nach unten.
>Im zweiten markierten Bereich sieht das Momentum auf den ersten Blick ganz gut aus, aber... Der Graph fällt kurz steil ab, bildet Boden, dreht steil nach oben und flacht dann ab. Die erste Ableitung würde deutlich im Negativen beginnen (während das Momentum aufgrund des vorigen Anstiegs deutlich im Plus ist) und den Boden als Wendepunkt der Kurve durch das Schneiden der Nulllinie markieren. Der weitere Verlauf des Momentums ist ähnlich genug.
>
>Grüße,
>Tom


kommt auf die Parametrierung an. Eine Ableitung ist definiert als Veränderung/Zeiteinheit. Ein 1-Tages-Momentum ist die Veränderung zum Vortag.


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>kommt auf die Parametrierung an. Eine Ableitung ist definiert als Veränderung/Zeiteinheit. Ein 1-Tages-Momentum ist die Veränderung zum Vortag.


Nein. Habe ich auch zuerst gedacht. Liest man sich den englischen Text genau durch erkennt man warum auch das Ein-Sekunden Momentum der Ableitung nicht hinreichend genau nahekommen würde: weil der moving average eingerechnet wird.

Grüße,
Tom


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Hallo Tom,

Aktienkurse verlaufen nicht nach einer Formel, die Du direkt ableiten kannst. Dann bräuchtest Du auch keine Ableitung, sondern könntest bequem die künftigen Kurse direkt ablesen ;-)

Wenn Du aber die Steigung des Grafen, nach der Zeit aufgetragen, meinst, kannst Du hingehen, die Kurskurve glätten (ist sicher nötig), die Steigung errechnen, und dann ein System basteln. Es wird wohl ein einfaches Trendfolgesystem, und das hatten wir schon...

Gruß, Dimi

<ul> ~ Homepage - www.seasonalcharts.com</ul>
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>>kommt auf die Parametrierung an. Eine Ableitung ist definiert als Veränderung/Zeiteinheit. Ein 1-Tages-Momentum ist die Veränderung zum Vortag.
>
>Nein. Habe ich auch zuerst gedacht. Liest man sich den englischen Text genau durch erkennt man warum auch das Ein-Sekunden Momentum der Ableitung nicht hinreichend genau nahekommen würde: weil der moving average eingerechnet wird.
>Grüße,
>Tom


aus dem"grossen Buch der techn Indikatoren" von Müller/ Nietzer

Momentum=Close(heute)-Close(heute-n+1) oder auch
Momentum=(Close(heute)/Close(heute-n+1))*100

so wie es aussieht, ist in dem Text die Rede von einer Abart des Momentums. Zur Glättung wird der MA des Basiswerts herangenommen.

Glaubs mir!! ;-))


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Bedauerlich - es scheint wohl so zu sein daß es keine allgemein gültige Definition für das Momentum gibt. In Bigcharts usw wird auf jeden Fall der moving average eingerechnet.

Grüße,
Tom

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>Wenn Du aber die Steigung des Grafen, nach der Zeit aufgetragen, meinst, kannst Du hingehen, die Kurskurve glätten (ist sicher nötig), die Steigung errechnen, und dann ein System basteln. Es wird wohl ein einfaches Trendfolgesystem, und das hatten wir schon...
>Gruß, Dimi

Meiner Ansicht nach wird aber vor allem die zweite Ableitung nach der Zeit interessant sein. Wie wenn man beim Autofahren ein Zeit/Weg-Diagramm macht: die erste Ableitung ergibt ein Zeit/Geschwindigkeitsdiagramm, nicht uninteressant.
Aber die zweite Ableitung offenbart erst Beschleunigung und Verzögerung auf einen Blick.

Grüße,
Tom



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>Bedauerlich - es scheint wohl so zu sein daß es keine allgemein gültige Definition für das Momentum gibt. In Bigcharts usw wird auf jeden Fall der moving average eingerechnet.
>Grüße,
>Tom

Kein Widerspruch, es gibt jede Menge Momenti. Das"Ur-"Momentum ist definiert wie geschrieben.
Ich war soeben bei bigcharts.com, hab mir 6 Monate spx mit MA 12 und 12er Momentum anzeigen lassen. Ich konnte ein Einrechnen eines MA ins Mom nicht nachvollziehen.

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>Meiner Ansicht nach wird aber vor allem die zweite Ableitung nach der Zeit interessant sein.

Du kannst nicht die Physik 1:1 aufs Börsengeschehen übertragen. Es gibt keine Kursformel!

Ein beschleunigendes Auto ist etwas recht gleichmäßiges. Börsenrichtungen ändern sich hingegen von Tag zu Tag. Das kann also nur einen Zick-Zack-Verlauf ergeben. Das heißt, Du mußt glätten.

Im Glättungsalgorithmus sind dann frühere Kurse enthalten. Damit kannst Du dann aktuelle Werte vergleichen. Die Basis Deines Prognosesystems basiert also darauf.

Grüße, Dimi
<ul> ~ Die beste Seite zur Saisonalität - www.seasonalcharts.com</ul>
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http://www.technical-investor.de/de...285&wid=1625&selfid=1630

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Ein Momentum ist ein Impuls und damit eine Bewegungsgröße.

Ein x-Tage-Momentum beschreibt also die Bewegungsgröße des zugrundeliegenden Graphs, den er resultierend in diesen x-Tagen zurückgelegt hat.

Das Momentum stellt also damit keine Ableitung der Graphen dar, wenn nicht x gleich der kleinsten Einheit auf der Abszisse ist. Bedacht werden muß natürlich, daß mit der Kurskurve hier keine stetige Kurve untersucht wird.

Das Momentum auf eine gleitenden Durchschnitt ist genauso zu werten und dies gilt für alle Graphen, auf die ich das Momentum anwende (Momentum auf Momentum).

Die Approximation einer Kurskurve, führt auf eine stetige Funktion, die differenzierbar ist.

[img][/img]

In diesem Chart ist die Kurskurve (Tagesschlußkurse) im oberen Teil in blau dargestellt. Der mittlere Teil stellt das Ein-Tagesmomentum dar und liefert so den Eintagesimpuls (yPunkte pro 1 Tag mit yPunkte ="Masse"xWeg / Zeit; bitte keine physikalische Korrektheit hier erwarten ;-)) Ein (x>1)-Momentum kann auf dieser Ebene die Anstiege der Kurve (1.Ableitung) natürlich nicht wiedergeben. Die Schwankungen der blauen Momentum-Kurve führte bin dem Beitrag von Schlaufuchs bereits dazu, das er eine glättung der Preiskurve empfiehlt und darauf dan das Momentu´m ansetzt. wieder gilt: nur das auf die kleinste dargestellte Zeiteinheit bezogene Momentum deckt sich mit der 1.Ableitung, wenn man die stetigkeit der Kurve außer Betrachtung läßt.

Mit der roten Kurve wurde eine Approximation (y = a₀ + a₁*x + a₂*x²) ermittelt. Basis, für dieses Beispiel, waren jeweils die 100 letzten Kurse, für die die Parameter bestimmt wurden. Im unteren Teil des Charts ist das 1Tages-Momentum diesers Graphs, also die 1.Ableitung.

Auch dieser Ableitungsgraph ist noch ziemlich"flatterhaft". Eine abermalige Kurvenanpassung nach der beschriebenen Vorgehnsweise, lieferte den grünen Graph mit der dazugehörigen ableitung im unteren Chartfensterteil.

Es wär nun wirklich schön, wenn man mit diesen Schwüngen auf die zugünftigen Schwünge schließen könnte.

Gruß
Uwe



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>Ein Momentum ist ein Impuls und damit eine Bewegungsgröße.
>Ein x-Tage-Momentum beschreibt also die Bewegungsgröße des zugrundeliegenden Graphs, den er resultierend in diesen x-Tagen zurückgelegt hat.
>Das Momentum stellt also damit keine Ableitung der Graphen dar, wenn nicht x gleich der kleinsten Einheit auf der Abszisse ist. Bedacht werden muß natürlich, daß mit der Kurskurve hier keine stetige Kurve untersucht wird.
>Das Momentum auf eine gleitenden Durchschnitt ist genauso zu werten und dies gilt für alle Graphen, auf die ich das Momentum anwende (Momentum auf Momentum).
>Die Approximation einer Kurskurve, führt auf eine stetige Funktion, die differenzierbar ist.
>[img][/img]
>In diesem Chart ist die Kurskurve (Tagesschlußkurse) im oberen Teil in blau dargestellt. Der mittlere Teil stellt das Ein-Tagesmomentum dar und liefert so den Eintagesimpuls (yPunkte pro 1 Tag mit yPunkte ="Masse"xWeg / Zeit; bitte keine physikalische Korrektheit hier erwarten ;-)) Ein (x>1)-Momentum kann auf dieser Ebene die Anstiege der Kurve (1.Ableitung) natürlich nicht wiedergeben. Die Schwankungen der blauen Momentum-Kurve führte bin dem Beitrag von Schlaufuchs bereits dazu, das er eine glättung der Preiskurve empfiehlt und darauf dan das Momentu´m ansetzt. wieder gilt: nur das auf die kleinste dargestellte Zeiteinheit bezogene Momentum deckt sich mit der 1.Ableitung, wenn man die stetigkeit der Kurve außer Betrachtung läßt.
>Mit der roten Kurve wurde eine Approximation (y = a₀ + a₁*x + a₂*x²) ermittelt. Basis, für dieses Beispiel, waren jeweils die 100 letzten Kurse, für die die Parameter bestimmt wurden. Im unteren Teil des Charts ist das 1Tages-Momentum diesers Graphs, also die 1.Ableitung.
>Auch dieser Ableitungsgraph ist noch ziemlich"flatterhaft". Eine abermalige Kurvenanpassung nach der beschriebenen Vorgehnsweise, lieferte den grünen Graph mit der dazugehörigen ableitung im unteren Chartfensterteil.
>Es wär nun wirklich schön, wenn man mit diesen Schwüngen auf die zugünftigen Schwünge schließen könnte.
>Gruß
>Uwe
>


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einverstanden!
Für die Betrachtung eines größeren Zeitraumes kann (auf der einfachsten Ebene)aber nur ein mehr-Tages-Momentum ein brauchbares Ergebnis liefern.
Können wir uns auf eine Quasi-Ableitung einigen? ;-)

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>Ein Momentum ist ein Impuls und damit eine Bewegungsgröße.
>Ein x-Tage-Momentum beschreibt also die Bewegungsgröße des zugrundeliegenden Graphs, den er resultierend in diesen x-Tagen zurückgelegt hat.
>Das Momentum stellt also damit keine Ableitung der Graphen dar, wenn nicht x gleich der kleinsten Einheit auf der Abszisse ist. Bedacht werden muß natürlich, daß mit der Kurskurve hier keine stetige Kurve untersucht wird.
>Das Momentum auf eine gleitenden Durchschnitt ist genauso zu werten und dies gilt für alle Graphen, auf die ich das Momentum anwende (Momentum auf Momentum).
>Die Approximation einer Kurskurve, führt auf eine stetige Funktion, die differenzierbar ist.
>[img][/img]
>In diesem Chart ist die Kurskurve (Tagesschlußkurse) im oberen Teil in blau dargestellt. Der mittlere Teil stellt das Ein-Tagesmomentum dar und liefert so den Eintagesimpuls (yPunkte pro 1 Tag mit yPunkte ="Masse"xWeg / Zeit; bitte keine physikalische Korrektheit hier erwarten ;-)) Ein (x>1)-Momentum kann auf dieser Ebene die Anstiege der Kurve (1.Ableitung) natürlich nicht wiedergeben. Die Schwankungen der blauen Momentum-Kurve führte bin dem Beitrag von Schlaufuchs bereits dazu, das er eine glättung der Preiskurve empfiehlt und darauf dan das Momentu´m ansetzt. wieder gilt: nur das auf die kleinste dargestellte Zeiteinheit bezogene Momentum deckt sich mit der 1.Ableitung, wenn man die stetigkeit der Kurve außer Betrachtung läßt.
>Mit der roten Kurve wurde eine Approximation (y = a₀ + a₁*x + a₂*x²) ermittelt. Basis, für dieses Beispiel, waren jeweils die 100 letzten Kurse, für die die Parameter bestimmt wurden. Im unteren Teil des Charts ist das 1Tages-Momentum diesers Graphs, also die 1.Ableitung.

Das mit der Approximation kannst du mir vielleicht nochmal erklären, ich kenne diese Formel nicht und würde gerne wissen, auf welcher Theorie sie basiert. Ansonsten ist es kein Problem, eine entsprechende Anwendung auf den Dow zu projezieren. was ist a, was ist x in deinem Beispiel?

>Auch dieser Ableitungsgraph ist noch ziemlich"flatterhaft". Eine abermalige Kurvenanpassung nach der beschriebenen Vorgehnsweise, lieferte den grünen Graph mit der dazugehörigen ableitung im unteren Chartfensterteil.

D.h. Du hast die approximierte Kurve erneut approximiert?

>Es wär nun wirklich schön, wenn man mit diesen Schwüngen auf die zugünftigen Schwünge schließen könnte.

Für Schwungprognosen ist JüKü der Fachmann:-)

ciao!
SchlauFuchs

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Hallo Dimi,

du interpretierst in meine Aussagen"etwas" zu viel rein und widerlegst Dinge, die ich gar nicht behaupte bzw. vorhabe.

>Du kannst nicht die Physik 1:1 aufs Börsengeschehen übertragen.

Ein erläuterndes Beispiel ist ja wohl noch keine geplante Übertragung, hm?


>Es gibt keine Kursformel!

Habe ich nie und nirgends behauptet. Glaubst du wirklich daß ich so naiv bin, das ich a. davon ausgehe eine Kursformel finden zu können und b. glaube daß diese Formel, wenn es sie gäbe, nichts weiter benötigen würde als zweimal abzuleiten?


>Börsenrichtungen ändern sich hingegen von Tag zu Tag. Das kann also nur einen >Zick-Zack-Verlauf ergeben. Das heißt, Du mußt glätten.

Darauf habe ich bereits im ersten Beitrag hingewiesen.


Grüße,
Tom

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Hallo Schlaufuchs,

wenn Du die Daten des DOW schon im Excel hast dann stelle sie doch als xy Punkt Diagramm dar. Dann markierst du die Datenreihe und wählst (Diagramm) - (Trendlinie hinzufügen).
Jetzt kannst du dir unter (Typ) aussuchen wie approximiert wird, d.h. mit welcher Formel (Variation der Parameter) die Fehlerquadrate z.B. möglichst klein gehalten werden. Von Uwe wurde mit Bedacht ein polynomisches Beispiel gegeben, mit (Ordnung) stellt man die größte Hochzahl ein.
Unter (Optionen) noch wählen (Formel im Diagramm darstellen). Diese Formel ist stetig und kann differenziert werden.

[gilt alles für Excel 97]

Falls das nicht funktioniert schicke mir doch einfach das Excel-Sheet [hirschthomas@hotmail.com]

viele Grüße,
Tom

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<blockquoe>Manfred:Für die Betrachtung eines größeren Zeitraumes kann (auf der einfachsten Ebene)aber nur ein mehr-Tages-Momentum ein brauchbares Ergebnis liefern.
Können wir uns auf eine Quasi-Ableitung einigen? ;-) [/i]

<font size=5>Nein! <font size=7> ;-)</font></font>

Natürlich hast Du recht, daß nur ein"Mehrtagemomentum" nicht dauernd über"Zufälligkeiten" stolpert, also zur Betrachtung herangezogen werden sollte.

Als Ableitung würde ich eine derartige Kurve dennoch nicht ansehen, denn diese soll Dir ja die Extrempunktdiskussion ermöglichen und bei einem Chart mit starkem Anstieg und nachfolgenden Absturz (Extrembeispiel:"Bubble"-Charts), erfährt man über die Richtungsänderung vielleicht erst etwas, wenn es bereits andere Extrempunkte zu beachten gilt.

Die Aussage des Momentum soll ja eigentlich nur darstellen, welche"Energie" einer zugrundeliegende Bewegung noch innewohnt. Doch die Energie ist nicht allein von der Kursänderung abhängig. Hier ist das eingesetzte Volumen genauso von bedeutung. Ob daraus die"potentielle Energie der Kurse" derart gewonnen werden kann, daß man sie als"dynamischen Stoß" umsetzen könnte, weiß ich nicht .

Gruß
Uwe



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>Hallo Schlaufuchs,
>wenn Du die Daten des DOW schon im Excel hast dann stelle sie doch als xy Punkt Diagramm dar. Dann markierst du die Datenreihe und wählst (Diagramm) - (Trendlinie hinzufügen).
>Jetzt kannst du dir unter (Typ) aussuchen wie approximiert wird, d.h. mit welcher Formel (Variation der Parameter) die Fehlerquadrate z.B. möglichst klein gehalten werden. Von Uwe wurde mit Bedacht ein polynomisches Beispiel gegeben, mit (Ordnung) stellt man die größte Hochzahl ein.
>Unter (Optionen) noch wählen (Formel im Diagramm darstellen). Diese Formel ist stetig und kann differenziert werden.
>[gilt alles für Excel 97]
>Falls das nicht funktioniert schicke mir doch einfach das Excel-Sheet [hirschthomas@hotmail.com]
>viele Grüße,
>Tom

Habe jetzt zwar keine Zeit mehr, es auszuprobieren, werde das aber hinbekommen.
Das Problem besteht aber trotzdem: Ich will die Approximation ja benutzen, um die Ableitungen zu generieren, dazu brauche ich die Datenreihe, und die muß ich mir selber machen.

ciao!
SchlauFuchs


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SchlauFuchs:[i]..Das Problem besteht aber trotzdem: Ich will die Approximation ja benutzen, um die Ableitungen zu generieren, dazu brauche ich die Datenreihe, und die muß ich mir selber machen.
[/i]

Die DOW-Daten hast Du doch bereits, SchlauFuchs, oder? Der beschriebene Weg kann dann gegangen werden. als Ergebnis erhälst Du eine zusatzkurve und, die entsprechende Option angewählt, die dazugehörige Forme, aus der Du die konstanten Faktoren a_i ablesen kannst. Diese Formel wird differenziert, so daß aus

y = a₀ + a₁*x + a₂*x²

y^' = a₁ + 2 * a₂*x

wird. Diese Formel kannst Du dann als Zellenformel in das Arbeitsblatt einfügen. Als x-Größe gilt die Ordnungszahl der Zeitreihe, Die so dargestellte Kurve ist die tatsächliche Ableitung und differiert von der Kurve des 1-Tages-Momentum (q.e.d: 1Tagesmomentum ixt nicht gleich 1.Ableitung!)

Darüberhinaus hast Du richtig erkannt, daß ich ein zweitesmal die erste ermittelte Approximation angepaßt habe.

Viel Erfolg
Uwe

P.S.
Die Parameterbestimmung erfolgt in der Regel über die Schätzwerte für diese Parameter, die solange varriert werden, bis die Summe aller Fehlerquadrate (Abstand der tatsächsliche Kurve zu der approx. Kurve zum Quadrat für alle Kurvenpunkte) minimal ist.


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Hallo Tom,

mir ist wirklich nicht mehr ganz klar, auf was Du rauswillst, mir fiel aber auf, daß Du die Physik als Vorbild nimmst. Das kann man zwar, aber es muß halt auch einen Sinn ergeben. Wenn Dein Ziel nun ist, eine 'aussagekräftigere Kurve' (Dein erster Beitrag), bzw 'Durchblick' (im Titel), zu gewinnen, stellt sich die Frage: Inwiefern aussagekräftiger? In der technischen Analyse ist eine 'Aussage' meist eine bezüglich der Prognosetauglichkeit. Und hier stellt sich nicht nur die Frage, was eine Ableitung formelmäßig ist, sondern vor allem, was wozu gewonnen wird bzw. werden soll.

>>Du kannst nicht die Physik 1:1 aufs Börsengeschehen übertragen.
>Ein erläuterndes Beispiel ist ja wohl noch keine geplante Übertragung, hm?

So falsch war die Vermutung doch nicht, daß hier sehr auf die Physik geschielt wird, denn im anderen Beitrag geht es derzeit um Approximationsgleichungen.

Gruß, Dimi
<ul> ~ Saisonale Charts - www.seasonalcharts.com</ul>
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Hallo Dimi,

ob es einen Sinn ergibt weiß ich erst wenn wir es ausprobiert haben - aber ich könnte mir vorstellen daß man im Graph der zweiten Ableitung z.B. Wendepunkte sehr einfach am Durchgang durch Null erkennt - während der Kurs offenbar noch munter steigt. Und wenn die Werte der 2. Abl. erst Mal ins Negative kommen sollte höchste Vorsicht geboten sein - könnte ich mir vorstellen.

Im anderen Beitrag geht es m.E. vor allem deswegen um Approx.gleichungen, weil man diese benötigt um dieses Vorhaben konkret durchzuführen. Klar benutzt man so etwas auch in der Physik, aber ich hätte auch ein chemisches, mechanisches, elektrotechnisches, soziologisches oder eben wirtschaftliches Bsp. wählen können.

viele Grüße,
Tom



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>Hallo Dimi,
>ob es einen Sinn ergibt weiß ich erst wenn wir es ausprobiert haben - aber ich könnte mir vorstellen daß man im Graph der zweiten Ableitung z.B. Wendepunkte sehr einfach am Durchgang durch Null erkennt - während der Kurs offenbar noch munter steigt. Und wenn die Werte der 2. Abl. erst Mal ins Negative kommen sollte höchste Vorsicht geboten sein - könnte ich mir vorstellen.

Ja, es wird genau so sein!


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Lieber Tom,

von 'aussagekräftig' über 'Durchblick' nun hin zur 'aussagekräftigen Datenanalyse' ;-)

>ob es einen Sinn ergibt weiß ich erst wenn wir es ausprobiert haben - aber ich könnte mir vorstellen daß man im Graph der zweiten Ableitung z.B. Wendepunkte sehr einfach am Durchgang durch Null erkennt - während der Kurs offenbar noch munter steigt.

Das ist sehr optimistisch.

>Und wenn die Werte der 2. Abl. erst Mal ins Negative kommen sollte höchste Vorsicht geboten sein - könnte ich mir vorstellen.

Ich entnehme dem Ganzen, daß es Dir um einen Signalgeber geht, der 'Wendepunkte' anzeigt. Wenn ja, wie willst Du testen, ob er seine Funktion erfüllt?

>Im anderen Beitrag geht es m.E. vor allem deswegen um Approx.gleichungen, weil man diese benötigt um dieses Vorhaben konkret durchzuführen. Klar benutzt man so etwas auch in der Physik, aber ich hätte auch ein chemisches, mechanisches, elektrotechnisches, soziologisches oder eben wirtschaftliches Bsp. wählen können.

Sorry, ich dachte es wäre klar, daß ich (ausgehend von Deinem Ursprungsbeitrag mit 'Wissenschaft und Technik' und dem Bsp. Geschwindigkeit, also einem physikalsichem) 'Physik' im Sinne eines Oberbegriffs für eine technisch-physikalisch-naturwissenschaftliche Vorgehensweise verwendete.

Gruß, Dimi

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>>Ein Momentum ist ein Impuls und damit eine Bewegungsgröße.
>>Ein x-Tage-Momentum beschreibt also die Bewegungsgröße des zugrundeliegenden Graphs, den er resultierend in diesen x-Tagen zurückgelegt hat.
>>Das Momentum stellt also damit keine Ableitung der Graphen dar, wenn nicht x gleich der kleinsten Einheit auf der Abszisse ist. Bedacht werden muß natürlich, daß mit der Kurskurve hier keine stetige Kurve untersucht wird.
>>Das Momentum auf eine gleitenden Durchschnitt ist genauso zu werten und dies gilt für alle Graphen, auf die ich das Momentum anwende (Momentum auf Momentum).
>>Die Approximation einer Kurskurve, führt auf eine stetige Funktion, die differenzierbar ist.
>>[img][/img]
>>In diesem Chart ist die Kurskurve (Tagesschlußkurse) im oberen Teil in blau dargestellt. Der mittlere Teil stellt das Ein-Tagesmomentum dar und liefert so den Eintagesimpuls (yPunkte pro 1 Tag mit yPunkte ="Masse"xWeg / Zeit; bitte keine physikalische Korrektheit hier erwarten ;-)) Ein (x>1)-Momentum kann auf dieser Ebene die Anstiege der Kurve (1.Ableitung) natürlich nicht wiedergeben. Die Schwankungen der blauen Momentum-Kurve führte bin dem Beitrag von Schlaufuchs bereits dazu, das er eine glättung der Preiskurve empfiehlt und darauf dan das Momentu´m ansetzt. wieder gilt: nur das auf die kleinste dargestellte Zeiteinheit bezogene Momentum deckt sich mit der 1.Ableitung, wenn man die stetigkeit der Kurve außer Betrachtung läßt.
>>Mit der roten Kurve wurde eine Approximation (y = a₀ + a₁*x + a₂*x²) ermittelt. Basis, für dieses Beispiel, waren jeweils die 100 letzten Kurse, für die die Parameter bestimmt wurden. Im unteren Teil des Charts ist das 1Tages-Momentum diesers Graphs, also die 1.Ableitung.
>>Auch dieser Ableitungsgraph ist noch ziemlich"flatterhaft". Eine abermalige Kurvenanpassung nach der beschriebenen Vorgehnsweise, lieferte den grünen Graph mit der dazugehörigen ableitung im unteren Chartfensterteil.
>>Es wär nun wirklich schön, wenn man mit diesen Schwüngen auf die zugünftigen Schwünge schließen könnte.
>>Gruß
>>Uwe
>>

Uwe bist Du Baustatiker????
Die Polynome sehen irgendwie nach Statiker aus-))
Hoffentlich biegen sich die Stahlbetonbalken im Zustand II nach Schwinden und Kriechen sowie Anwendung der plastischen Theorie nicht so stark wie die approximierten Funktionen-)).Die Gegenkrümmung könnte auf das Vorhandensein einer elastischen Einspannung zurückzuführen sein -))
Gruß EUKLID


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>SchlauFuchs:[i]..Das Problem besteht aber trotzdem: Ich will die Approximation ja benutzen, um die Ableitungen zu generieren, dazu brauche ich die Datenreihe, und die muß ich mir selber machen.
>[/i]
>Die DOW-Daten hast Du doch bereits, SchlauFuchs, oder? Der beschriebene Weg kann dann gegangen werden. als Ergebnis erhälst Du eine zusatzkurve und, die entsprechende Option angewählt, die dazugehörige Forme, aus der Du die konstanten Faktoren a_i ablesen kannst. Diese Formel wird differenziert, so daß aus
>y = a₀ + a₁*x + a₂*x²
>y^' = a₁ + 2 * a₂*x
>wird. Diese Formel kannst Du dann als Zellenformel in das Arbeitsblatt einfügen. Als x-Größe gilt die Ordnungszahl der Zeitreihe, Die so dargestellte Kurve ist die tatsächliche Ableitung und differiert von der Kurve des 1-Tages-Momentum (q.e.d: 1Tagesmomentum ixt nicht gleich 1.Ableitung!)
>Darüberhinaus hast Du richtig erkannt, daß ich ein zweitesmal die erste ermittelte Approximation angepaßt habe.
>Viel Erfolg
>Uwe
>P.S.
>Die Parameterbestimmung erfolgt in der Regel über die Schätzwerte für diese Parameter, die solange varriert werden, bis die Summe aller Fehlerquadrate (Abstand der tatsächsliche Kurve zu der approx. Kurve zum Quadrat für alle Kurvenpunkte) minimal ist.

Hallo, Uwe,

Wie kann ich eine solche Kurfe selbst manuell errechnen? Die Kurve von Excel für den Dow ist nicht exakt genug. Sowas wie eine Fourier-Analyse? Das haben wir an der FH zwar in Nachrichtentechnik durchgenommen aber nicht genug geübt (zumindest ich nicht).

ciao!
SchlauFuchs

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EUKLID:[i]Uwe bist Du Baustatiker????
Die Polynome sehen irgendwie nach Statiker aus-))
Hoffentlich biegen sich die Stahlbetonbalken im Zustand II nach Schwinden und Kriechen sowie Anwendung der plastischen Theorie nicht so stark wie die approximierten Funktionen-)).Die Gegenkrümmung könnte auf das Vorhandensein einer elastischen Einspannung zurückzuführen sein -))
[/i]

Ein Mixtur aus Stützensenkung, Momentenumlagerung (für"Nichtstatiker", also alle glücklichen Menschen: keine Momentumumlagerung) und Schlußlinie, fertig ist die Indexkurve mit unterlegter Approximation, EUKLID.

Auf das uns nichts einfallen wird, kollegialer Gruß
Uwe





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SchlauFuchs:[i]Wie kann ich eine solche Kurfe selbst manuell errechnen? Die Kurve von Excel für den Dow ist nicht exakt genug. [/i]

Hallo SchlauFuchs!

Ich ahnte es beinahe, das die Kurvenanpassung nicht so gut mit der Standardfunktion von EXCEL klappen wird, da EXCEL alle Datenwerte in die Berechnung einfließen läßt. Daher habe ich bei der Berechnung in meinem Chartprogramm die Möglichkeit, die Datenmenge als Ausschnittsfenster (z.B. 100 Bars) zu begrenzen, für die ich mir die Parameter ermittle. Diese Parameter in die Funktionsgleichung eingesetzt, liefern den aktuallen Kurvenpunkt der approximierten Kurve.

So fortschreitend, erhält man für jeden Kurvenpunkt andere Parameter, so daß die 1.Ableitungsfunktion eben auch nur an dieser Stelle gilt.

Eine Prognose, als Fortschreibung des zuletzt gewonnen Funktionsansatzes, ist so natürlich nur eine Extrapolation, die mit zunehmender Abstand vom letzten Stützpunkt, auch an Streubreite, zum dann tatsächlichen eintretenden Wert, zunehmen wird.

Deine Fragen will ich gern beantworten, würde die Darstellung jedoch eher in einem Emailkorrespondenz verlagern, wenn es recht ist, da Art und Umfang der Abhandlung von Deinen Einsatzmitteln abhängen.

In EXCEL ist der Ansatz entweder als VBA-Makro programmierbar oder über die Zellenformeln. Auch glaube ich, daß EXCEL einige Standardfunktion in dieser Richtung anbietet, die ich mir allerdings erst selbst vergegenwärtigen möchte.

Letztendlich wird es auf den Einsatz der Iterationsmöglichkeit von Excel hinauslaufen, wenn Dir Potenzfunktionen bis zum 2.Grad nicht genügen.

Gruß
Uwe







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>EUKLID:[i]Uwe bist Du Baustatiker????
>Die Polynome sehen irgendwie nach Statiker aus-))
>Hoffentlich biegen sich die Stahlbetonbalken im Zustand II nach Schwinden und Kriechen sowie Anwendung der plastischen Theorie nicht so stark wie die approximierten Funktionen-)).Die Gegenkrümmung könnte auf das Vorhandensein einer elastischen Einspannung zurückzuführen sein -))
>[/i]
>Ein Mixtur aus Stützensenkung, Momentenumlagerung (für"Nichtstatiker", also alle glücklichen Menschen: keine Momentumumlagerung) und Schlußlinie, fertig ist die Indexkurve mit unterlegter Approximation, EUKLID.
>Auf das uns nichts einfallen wird, kollegialer Gruß
>Uwe
>
>
Das Zitat spricht für Dich!Hast Du mehrere Leute oder bist Du auch fast Einzelkämpfer!Rechnest Du mit RIB,abacus,MB (übrigens pleite),Nemetschek,oder etwa mit der des Münchner Edelunternehmens Sofistik?Oder nach Bedarf mit allen weil niemand das Gelbe vom Ei hat?
Gruß vom Kollegen!Ich glaube daß die schwere Zeit bald vorbei sein wird denn ein Doktorand der bei mir arbeitete hat mir dramatische Zahlen eines Studentenrückgangs gerade im Konstruktiven Ingenieurbau an der RWTH Aachen gemailt.Nur noch unter einem Drittel früherer Jahre.Also wir werden die Verknappung nutzen und die letzten blutigen 6 Jahre schnell vergessen.
Mit kollegialem Gruß EUKLID
Kommst Du auch nach Friedrichsroda denn ich würde mich freuen Dich kennenzulernen.Vielleicht könnte auch eine geschäftliche Beziehung daraus werden.Jeder kann damit Spitzen abdecken und allzu große schwankungen des Arbeitsanfalls vermeiden.

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>SchlauFuchs:[i]Wie kann ich eine solche Kurfe selbst manuell errechnen? Die Kurve von Excel für den Dow ist nicht exakt genug. [/i]
>Hallo SchlauFuchs!
>Ich ahnte es beinahe, das die Kurvenanpassung nicht so gut mit der Standardfunktion von EXCEL klappen wird, da EXCEL alle Datenwerte in die Berechnung einfließen läßt. Daher habe ich bei der Berechnung in meinem Chartprogramm die Möglichkeit, die Datenmenge als Ausschnittsfenster (z.B. 100 Bars) zu begrenzen, für die ich mir die Parameter ermittle. Diese Parameter in die Funktionsgleichung eingesetzt, liefern den aktuallen Kurvenpunkt der approximierten Kurve.
>So fortschreitend, erhält man für jeden Kurvenpunkt andere Parameter, so daß die 1.Ableitungsfunktion eben auch nur an dieser Stelle gilt.
>Eine Prognose, als Fortschreibung des zuletzt gewonnen Funktionsansatzes, ist so natürlich nur eine Extrapolation, die mit zunehmender Abstand vom letzten Stützpunkt, auch an Streubreite, zum dann tatsächlichen eintretenden Wert, zunehmen wird.
>Deine Fragen will ich gern beantworten, würde die Darstellung jedoch eher in einem Emailkorrespondenz verlagern, wenn es recht ist, da Art und Umfang der Abhandlung von Deinen Einsatzmitteln abhängen.
>In EXCEL ist der Ansatz entweder als VBA-Makro programmierbar oder über die Zellenformeln. Auch glaube ich, daß EXCEL einige Standardfunktion in dieser Richtung anbietet, die ich mir allerdings erst selbst vergegenwärtigen möchte.
>Letztendlich wird es auf den Einsatz der Iterationsmöglichkeit von Excel hinauslaufen, wenn Dir Potenzfunktionen bis zum 2.Grad nicht genügen.
>Gruß
>Uwe

Es muß nicht unbedingt Excel sein, wofür bin ich Programmierer. Blos muß ich die Theorie dahinter verstehen, um sie nachzubilden. Meine e-mail-Adresse steht oben.

ciao!
SchlauFuchs

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Hallo EUKLID!

Als fast Einzelkämpfer bin ich froh, Deine Einschätzung zur Zeitlänge der Durststrecke zu lesen ;-) und auch mit den Softwareprodukten scheinst Du ähnliche Erfahrungen zu haben, wie ich. In den Anfängen war es Nemetschek (noch auf einer Olivetti, P101 glaube ich) und ein Softwarehaus, das Programme für eine pdp8 anboten.

Mit dem Start des PC-Einzuges, kamen dann auch Programme von Friedrich&Lochner (Commodore, Basicprogramme) und Mücke-Software dazu. Nur für die Stb.-Stützen und Spannbetonkonstruktionen, blieb RIB notwendig.

Dennoch wird auch viel"Unsinn" mit diesen Programmen getrieben, wenn ich nur an FEM-Berechnungen denken (zeitweise für Prüfer tätig).

Deine Idee, auch fachlich in Verbindung zu treten, halte ich für interessant und die Umsetzung würde mich freuen. Die Möglichkeit, sich beim Treffen persönlich kennenzulernen, werde ich von meinerseite vermutlich nicht wahrnehmen können. Daher, und vielleicht um das Forum nicht weiter mit des Bauingenieurs Sorgen und Plagen zu behelligen (obwohl doch so vielleicht der Grundstock führ eine Spendenkonto gelegt werden könnte ;-) ), habe ich hinter meinen Namen, meine Email-Adresse gelegt.

Einen angenehmen Tag
Uwe



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