Ich denke, ich wäre so weit, aber es gibt sicher noch Vieles zu klären. Außerdem schlage ich vor, dass dottore, der ja jetzt für 2 Wochen fort ist, dabei sein sollte und sicher auch möchte.

Zunächst folgende Frage:
~ Wie lang muss der Chart etwa sein (in Handelsstunden), bevor Sie einen"Einstieg" wagen würden? Dabei können Sie natürlich den Chart weiter laufen lassen, Stunde für Stunde, bis Sie"stop" sagen und"kaufen" oder"verkaufen". Von dem Moment an wird wiederum eine Stunde nach der anderen im Chart vergehen, bis Sie wieder aussteigen - und auf den nächsten Einstieg warten. 100"Trades" stelle ich mir als Minimum vor, sonst ist keine statistische Aussage möglich.

Und dann bitte noch die vorige aus diesem Posting beantworten.

Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht nötig oder gar störend ist, die Systematik zur Ermittlung der Daten zu erläutern. Ich garantiere, dass sie zufällig und realistisch sind (anhand des Stunden-S&P der letzten 4 Jahre); ich habe Uwe bereits davon in Kenntnis gesetzt und er wird sicher sein Urteil abgeben, ob die Daten zufällig und realistisch sind.

Und dann wären Sie dran, Ihre Aussage zu beweisen, dass Prognosen von Zufallscharts möglich sind. Ich bin, wie Sie wissen, anderer Meinung, aber WENN es doch so wäre, wäre es für mich eine Sensation, daher bin ich sehr gespannt.


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Guten Morgen Jürgen,

ich bin nicht minder gespannt. Wo findet das Ganze eigentlich statt?
Ich hoffe,wir können diesem außergewöhnlichen Experiment beiwohnen,um
Kauf- und Verkaufspunkte nachzuvollziehen bzw. zu sehen wie sich eigene,virtuelle Kauf-und Verkaufspunkte ausgewirkt hätten.

Beste,nächtliche Grüße

Das Orakel


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>Guten Morgen Jürgen,
>ich bin nicht minder gespannt. Wo findet das Ganze eigentlich statt?
>Ich hoffe,wir können diesem außergewöhnlichen Experiment beiwohnen,um
>Kauf- und Verkaufspunkte nachzuvollziehen bzw. zu sehen wie sich eigene,virtuelle Kauf-und Verkaufspunkte ausgewirkt hätten.
>Beste,nächtliche Grüße
>Das Orakel

Hallo Ralf,
ich denke, dass es irgendwo"live" stattfinden muss; online ist das nicht möglich. Ort und Zeit kennen wir noch nicht, aber frühestens in zwei Wochen.
Dottore würde sicher einen Raum in HH zur Verfügung stellen. Aber das ist das kleinste Problem.

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>>Guten Morgen Jürgen,
>>ich bin nicht minder gespannt. Wo findet das Ganze eigentlich statt?
>>Ich hoffe,wir können diesem außergewöhnlichen Experiment beiwohnen,um
>>Kauf- und Verkaufspunkte nachzuvollziehen bzw. zu sehen wie sich eigene,virtuelle Kauf-und Verkaufspunkte ausgewirkt hätten.
>>Beste,nächtliche Grüße
>>Das Orakel
>Hallo Ralf,
>ich denke, dass es irgendwo"live" stattfinden muss; online ist das nicht möglich. Ort und Zeit kennen wir noch nicht, aber frühestens in zwei Wochen.
>Dottore würde sicher einen Raum in HH zur Verfügung stellen. Aber das ist das kleinste Problem.


xxxxx Setzen wir mal voraus,daß Dr.B. es schaffen sollte,in signifikanter
Weise über die 50% zu kommen. Was wäre damit bewiesen? - Es wäre das Ende
der Existenz des Zufalls,so wie wir ihn definieren. - Das scheint in der Tat
fast unmöglich zu sein.- Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm viel Erfolg,denn
im innersten meines Herzens glaube ich nicht an die Existenz des Zufalls,da
er nur eine verborgene Variable einer höheren Wirklichkeit ist.


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>xxxxx Setzen wir mal voraus,daß Dr.B. es schaffen sollte,in signifikanter
>Weise über die 50% zu kommen. Was wäre damit bewiesen? - Es wäre das Ende
>der Existenz des Zufalls,so wie wir ihn definieren. - Das scheint in der Tat
>fast unmöglich zu sein.- Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm viel Erfolg,denn
>im innersten meines Herzens glaube ich nicht an die Existenz des Zufalls,da
>er nur eine verborgene Variable einer höheren Wirklichkeit ist.

Nein, das sehe ich anders. An Zufall im Leben glaube ich sowieso nicht, aber hier geht es m. E. um eine andere Art von Zufall, die ich eher"Unberechenbarkeit" nennen würde. Wenn die 50 % signifikant überschritten werden, wäre das für mich eine Sensation, die ich absolut ausschließe.
In diesem Sinne war meine Aussage ursprünglich auch gemeint, die 50 % zu schlagen. Inzwischen muss ich allerdings zugeben, dass es auf die ErflogsQUOTE gar nicht ankmmt, sondern auf die Summe von Gewinnen und Verlusten.
Und dies halte ich zumindest für denkbar, aber es wäre überraschend genug.

Und wenn DAS geht, dann geht es mit"echten" Daten erst Recht, denn an letzterem zweifle ich bisher auch - auf längere Sicht.

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>>xxxxx Setzen wir mal voraus,daß Dr.B. es schaffen sollte,in signifikanter
>>Weise über die 50% zu kommen. Was wäre damit bewiesen? - Es wäre das Ende
>>der Existenz des Zufalls,so wie wir ihn definieren. - Das scheint in der Tat
>>fast unmöglich zu sein.- Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm viel Erfolg,denn
>>im innersten meines Herzens glaube ich nicht an die Existenz des Zufalls,da
>>er nur eine verborgene Variable einer höheren Wirklichkeit ist.

>Nein, das sehe ich anders. An Zufall im Leben glaube ich sowieso nicht, aber hier geht es m. E. um eine andere Art von Zufall, die ich eher"Unberechenbarkeit" nennen würde. Wenn die 50 % signifikant überschritten werden, wäre das für mich eine Sensation, die ich absolut ausschließe.

xxxxx Unberechenbarkeit und Zufall sind letztlich eins im Angesicht der menschlichen Erkenntnis.Es ist kühn,die Existenz des Zufalls im Leben zu
leugnen,gleichzeitig aber den Zufall als Erkenntnismöglichkeit im Sinne des
Scheiterns des Versuchs zu postulieren.

>In diesem Sinne war meine Aussage ursprünglich auch gemeint, die 50 % zu schlagen. Inzwischen muss ich allerdings zugeben, dass es auf die ErflogsQUOTE gar nicht ankmmt, sondern auf die Summe von Gewinnen und Verlusten.
>Und dies halte ich zumindest für denkbar, aber es wäre überraschend genug.
>Und wenn DAS geht, dann geht es mit"echten" Daten erst Recht, denn an letzterem zweifle ich bisher auch - auf längere Sicht.

xxxxx Money/Risikomanagement ist das erste Gebot des Daytradens. - Aber,wenn
nur der Zufall in deinem Sinne regieren sollte,dann macht auch ein Begrenzen
von Verlusten und ein Laufenlassen von Gewinntrades keinen Sinn,da der Trend sich unberechenbar ändern würde.


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Ich glaube,einen fundamentalen Unterschied gibt es zwischen dem Versuchsaufbau
und der Wirklichkeit.Unter normalen Bedingungen reagieren die Daytrader auf
vorhandene Bedingungen,indem sie z.B. auf charttechnische Muster reagieren.Dadurch verstärken sie den Trend und eine Art Self-Fulfilling-Prophecy
greift Platz,da wie beim Pawlow´schen Hund ein schnelles Reagieren auf bekannte Muster Belohnung in Form von Geld verspricht.
Bei unserem Versuchsaufbau bleiben solche Phänomene außen vor.Aus diesem
Grund müßten die Zufallscharts in der Tat etwas anders aussehen und unberechenbarer sein. - Wäre das nicht der Fall,dann würde das menschliche Verhalten keinerlei Einfluß auf die tatsächlichen Charts nehmen.Und das kann
selbst ich mir schlecht vorstellen.

O.

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Mich würde eine Tabelle, besser eine Textdatei der Werte zum Downloaden interessieren
Wäre das möglich?, auch nur, wenn es nicht zuviel Aufwand macht,
und wenn es noch andere interessiert.

Allerdings -im Sinne des Apfelmännchens-, Stunden c h a r t s sind
evtl. zu"befangen" für einen Zufallschart, zugegeben andere Quellen
sind auch schwieriger zu beschaffen.

mfg

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Hallo Orakel,

"Self-Fulling-Prophecy", ein m.E. wichtiger Gedanke in Vergleich, Orakel. Und ich nehme an, daß danach eben Effekte, wie"Bullenfalle" und"Bärenfalle" entstehen und auch Ab- und Aufschläge, die in kürzester Zeit wieder vom Markt zurückgenommen werden, lassen sich so erklären. Ich bin am zweifeln, ob sie in einem Zufallschart als solche erkennbar werden können bzw. entstehen.

In seinem Beitrag vom 01.Sep.2000 erwähnt Dr.B. gerade als Vorausetzungen für aussagekräftige Charts u.a.:
Zitat: Dr.B.: [i]".... Außerdem ist in den Märkten die nötige Liquidität und Volatilität vorhanden, um gute, aussagekräftige Charts zu bekommen...."[/i]

und für die Volatilität nennt Dr.B. in seinem Beitrag an Jürgen zum Thema Umfang der Datenbasis als Mindestspannweite (so hebe ich es jedensfalls verstanden):

Zitat: Dr.B.: [i]".... müsste der Kursverlauf bei einem Start von 0 nach oben oder unten bis ungefähr +-35 laufen........."[/i]

Obwohl ich diese Gesichtspunkte zur Auswahl eines charttechnisch handelbaren Marktes ebenso anführen würde und somit als wesentliche Manko dieses Experimentes das Fehlen einer Verknüpfung mit einer korrospondierenden Volumenkurve, so daß diese beiden Teile eine Wechselwirkung aufeinander ausüben können, ansehe, bleibt doch zu fragen, ob hier nicht dem"Zufall" Fesseln angelegt werden, wenn man Mindestspannweiten in einem Betrachtungszeitraum für den auf Ergebnissen von"Zufalls"-Genaratoren aufgebauten Chart abverlangt.

Darin ergibt sich m.E. im Umkehrschluß die Aussage, daß eben nach unseren Vorstellungen wirklich ein Zufall (eben nicht einschätzbar) vorliegen würde, wenn sich ein Markt, den wir für liquide einschätzen, über einen Zeitraum nur innerhalb einer Mindesbreite bewegt. Aber dieses Bewegungen, wenn sie denn auf einem tatsächlich gehandelten Instrument entstehen, werden nicht vom"Zufall" im Sinne der Berechenbarkeit hervorgerufen, sondern von menschlichen Handelungen, der ihr Auskommen suchen.

Wochenendgrüße
Uwe


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>Ich glaube,einen fundamentalen Unterschied gibt es zwischen dem Versuchsaufbau
>und der Wirklichkeit.Unter normalen Bedingungen reagieren die Daytrader auf
>vorhandene Bedingungen,indem sie z.B. auf charttechnische Muster reagieren.Dadurch verstärken sie den Trend und eine Art Self-Fulfilling-Prophecy
>greift Platz,da wie beim Pawlow´schen Hund ein schnelles Reagieren auf bekannte Muster Belohnung in Form von Geld verspricht.
>Bei unserem Versuchsaufbau bleiben solche Phänomene außen vor.Aus diesem
>Grund müßten die Zufallscharts in der Tat etwas anders aussehen und unberechenbarer sein. - Wäre das nicht der Fall,dann würde das menschliche Verhalten keinerlei Einfluß auf die tatsächlichen Charts nehmen.Und das kann
>selbst ich mir schlecht vorstellen.
>O.

Stimme voll zu.

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>Mich würde eine Tabelle, besser eine Textdatei der Werte zum Downloaden interessieren
>Wäre das möglich?, auch nur, wenn es nicht zuviel Aufwand macht,
>und wenn es noch andere interessiert.
>Allerdings -im Sinne des Apfelmännchens-, Stunden c h a r t s sind
>evtl. zu"befangen" für einen Zufallschart, zugegeben andere Quellen
>sind auch schwieriger zu beschaffen.
>mfg

Mache ich gerne - heute Nachmittag oder Abend.

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Und außerdem muss es wohl auch sehr zeitaufwendig sein.
Wieviel Charts wollt Ihr denn bewerten? Um einen wissenschaftlichen Beweis zu erbringen müßten es ja wohl hunderte sein.
Euer Versuch kann nur im NIRGENDWO enden - und dies meine ich diesmal nur technisch-wissenschaftlich gesehen.

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>>Guten Morgen Jürgen,
>>ich bin nicht minder gespannt. Wo findet das Ganze eigentlich statt?
>>Ich hoffe,wir können diesem außergewöhnlichen Experiment beiwohnen,um
>>Kauf- und Verkaufspunkte nachzuvollziehen bzw. zu sehen wie sich eigene,virtuelle Kauf-und Verkaufspunkte ausgewirkt hätten.
>>Beste,nächtliche Grüße
>>Das Orakel
>Hallo Ralf,
>ich denke, dass es irgendwo"live" stattfinden muss; online ist das nicht möglich. Ort und Zeit kennen wir noch nicht, aber frühestens in zwei Wochen.
>Dottore würde sicher einen Raum in HH zur Verfügung stellen. Aber das ist das kleinste Problem.

Selbstverständlich und mit allem Schnickschnack. Wir haben ja ein bisschen Zeit und ich sehe ab. 18. 9. am besten, wo und wie es passt. Ansonsten komme ich auch gern überall hin. Aber das muss ganz einfach mal geklärt werden. Ich werde - so es denn den Herrschaften in den Redaktionen dort passt - auch darüber berichten, am besten in WELT am SONNTAG oder EURO am SONNTAG, WELT geht vermutlich auch.

Meine Vorfreude ist groß.

d.


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[img][/img]

Und die Daten dazu als ZIP HIER

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Herr Dr. B. bekommt so lange Charts erzeugt (in einer Länge (Datenanzahl), die er vorher zu definieren hat (z. B. 100 Datensätze = Handelsstunden oder 1000 oder was auch immer)).
Wenn ihm ein"passender" Chart gefällt, wird dieser genommen.

Alternative a): Die weiteren Daten des Charts stehen schon fest und der Chart wird"Stück für Stück" mit diesen Daten verlängert.
Alternative b): Jeder neue Datensatz (Handelsstunde) wird"frisch" erzeugt, steht also vorher nicht fest

Für mich ist das kein Unterschied, aber das muss vorher feststehen.

Dann wird der Chart um jeweils einen Candlestick verlängert(mit Angebe der Daten), bis Herr Dr."einsteigen" möchte und zum letzten Schlusskurs kauft oder verkauft; Kurse werden festgehalten. Dann erscheint wieder jeweils ein neuer Candlestick, bis die nächste Aktion kommt, usw.

Die Anzahl der Versuche muss vorher vereinbart werden; 100 erscheinen mir das Minimum. Um eine Aussage zur statistischen Signifikanz zu treffen, müsste bei 100 Versuchen eine Erfolgsquote von 60 % (50 plus Wurzel aus 100) erreicht werden; bei 1000 Versuchen wäre eine Quote von 53,2 % bereits signifikant (500 + plus Wurzel aus 1000).

Da aber, wie ich meine, die Erfolgsquote nicht das Entscheidende ist, sondern der kumulierte Gewinn oder Verlust, weiß ich leider nicht, wie dieser auf seine statistische Signifikanz geprüft werden kann. Weiß jemand was dazu? (Beispiel: Bei 100 Trades entstehen durchschnittliche Gewinne von 4 mit Min. 1 und Max. 10 sowie durchschnittliche Verlust von 3 mit Min. 2 und Max. 6; Summe aller Gewinne 20, Summe aller Verluste 18. Wäre das signifikant?)

Dies mal als Diskussionsgrundlage. Ich bitte alle, dieses zu verfeinern und Schwachstellen zu suchen. Vor allem muss natürlich Herr Dr.. sich äußern.


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