-->Einige Datenlieferanten (wie z.B. Reuters) geben das Tief vom Gold bei $394.3 am Freitag an, andere (wie z.B. comdirect) bei $393.6 - da dies in meinem Ansatz einen großen Unterschied macht, würde mich interessieren, ob jemand Ideen hat, wie diese Divergenz zustande gekommen ist - vielleicht dadurch, daß der Absturz so rasch war, daß der Preis vielleicht nur für Ticks unter $394 fiel?
Danke für Erklärungsversuche
Manfred

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-->Der eine tiefst Geld der andere tiefst Brief, Ich würde mich an zweitem halten.

-->Xerxes,
das kann es nicht sein, ist meines Wissens durchgängig der Geldkurs - sonst ist normalerweise Übereinstimmung (zumindestens keine so große Lücke). Beispiel Hoch 6.1.04: da weist Comdirekt sogar einen höheren Wert aus (am 20.2.04 hingegen einen tieferen Wert), wenn auch nur $0.1 ($430.50 vs. $430.60) was für meine Zwecke toleriert werden kann. Comdirekt hat anscheinend tw. extremere Werte, drum meine Frage zu den Ticks.
Manfred

-->zur Bestimmung, ob es sich um ein wichtiges Tief handelte oder nicht (Verbindung zu gewissen Konstellationen)

-->...nicht nur bei Gold, auch bei den Indizes werden oft fehlerhafte, bzw. stark abweichende Kurse ausgewiesen.
- Ich Frage mich da oft, was nutzen die ganzen Indikatoren, wenn die Basisdaten schon nicht stimmen.?


Gruss

Thomas