Der ratlose ThomasW
26.01.2001, 17:37 |
Nasdaq Studie Thread gesperrt |
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Zum Drübernachdenken.
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black elk
26.01.2001, 17:53
@ Der ratlose ThomasW
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Re: Nasdaq Studie |
>Zum Drübernachdenken.
Hi Thomas,
geht mir auch so. Wenn ich die Software befrage, dann heißt es bei den groben langfristigen Realtionen immer WXY. Danach kommt dann die Alternative Welle 5, was ich nicht glauben kann (will). Die x2 könnte theoretisch auch eine 4 sein, allerdings bei Detailzählungen mit der Software: Streik..am Ende immer wieder WXY. Gerade die Welle Y ist problematisch, ich kann hier keinen Impuls zählen, eher ein ExpandingTriangle als Welle c von Y. Aber auch das ist nicht überzeugend. Den ersten Teil, also Welle W könnte man noch 5 teilig als Impuls zählen, aber wie gesagt beim 2. Teil der Korrektur(Y) muß ich passen.
Insofern ist die Idee mit einer weiteren X2 gar nicht so weit hergeholt. Viele Werte haben auf langfristigen Trends aufgesetzt, diese aber nicht gebrochen. Selbst langsame Indikatoren wie der MACD in Wocheneinstellung stehen kurz vor einem Kaufsignal.
black elk
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Uwe
26.01.2001, 18:05
@ black elk
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Re: Nasdaq Studie |
>>Zum Drübernachdenken.
>Hi Thomas,
>geht mir auch so. Wenn ich die Software befrage, dann heißt es bei den groben langfristigen Realtionen immer WXY. Danach kommt dann die Alternative Welle 5, was ich nicht glauben kann (will). Die x2 könnte theoretisch auch eine 4 sein, allerdings bei Detailzählungen mit der Software: Streik..am Ende immer wieder WXY. Gerade die Welle Y ist problematisch, ich kann hier keinen Impuls zählen, eher ein ExpandingTriangle als Welle c von Y. Aber auch das ist nicht überzeugend. Den ersten Teil, also Welle W könnte man noch 5 teilig als Impuls zählen, aber wie gesagt beim 2. Teil der Korrektur(Y) muß ich passen.
>Insofern ist die Idee mit einer weiteren X2 gar nicht so weit hergeholt. Viele Werte haben auf langfristigen Trends aufgesetzt, diese aber nicht gebrochen. Selbst langsame Indikatoren wie der MACD in Wocheneinstellung stehen kurz vor einem Kaufsignal.
>black elk
Da hab ich etwas nicht verstanden, black elk: Welle W und Y, wie auch verbindungswellen x sind doch immer KORREKTURWELLEN und damit dreiteilig mit ausname der Formation eines Dreieckes, oder?
Die Korrekturmuster W... ihrerseits können nun als FLAT, ZZ oder aber wieder zusammengesetzte Korrekturen gezählt werden. Daher paßt dieses Formation, bis zur Feststellung des Gegenteils in den meisten Fällen. Nahezu jeder Impuls läßt sich als eine dreierbewegung mit angesetzter Verbindungswelle und erneut ansetzender Korrekturformation zählen, sollange der vollständige Zyklus, der dieses Wellen Einschließt, nicht gesichert gezählt werden kann.
Tut mir leid, wenn ich nicht zur Klärung beitragen konnte.
Gruß
Uwe
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ThomasW
26.01.2001, 18:13
@ Uwe
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Re: Nasdaq Studie |
>>>Zum Drübernachdenken.
>>Hi Thomas,
>>geht mir auch so. Wenn ich die Software befrage, dann heißt es bei den groben langfristigen Realtionen immer WXY. Danach kommt dann die Alternative Welle 5, was ich nicht glauben kann (will). Die x2 könnte theoretisch auch eine 4 sein, allerdings bei Detailzählungen mit der Software: Streik..am Ende immer wieder WXY. Gerade die Welle Y ist problematisch, ich kann hier keinen Impuls zählen, eher ein ExpandingTriangle als Welle c von Y. Aber auch das ist nicht überzeugend. Den ersten Teil, also Welle W könnte man noch 5 teilig als Impuls zählen, aber wie gesagt beim 2. Teil der Korrektur(Y) muß ich passen.
>>Insofern ist die Idee mit einer weiteren X2 gar nicht so weit hergeholt. Viele Werte haben auf langfristigen Trends aufgesetzt, diese aber nicht gebrochen. Selbst langsame Indikatoren wie der MACD in Wocheneinstellung stehen kurz vor einem Kaufsignal.
>>black elk
>Da hab ich etwas nicht verstanden, black elk: Welle W und Y, wie auch verbindungswellen x sind doch immer KORREKTURWELLEN und damit dreiteilig mit ausname der Formation eines Dreieckes, oder?
>Die Korrekturmuster W... ihrerseits können nun als FLAT, ZZ oder aber wieder zusammengesetzte Korrekturen gezählt werden. Daher paßt dieses Formation, bis zur Feststellung des Gegenteils in den meisten Fällen. Nahezu jeder Impuls läßt sich als eine dreierbewegung mit angesetzter Verbindungswelle und erneut ansetzender Korrekturformation zählen, sollange der vollständige Zyklus, der dieses Wellen Einschließt, nicht gesichert gezählt werden kann.
>Tut mir leid, wenn ich nicht zur Klärung beitragen konnte.
>Gruß
>Uwe
Hallo Uwe,
ich würde sagen, Du hast es verstanden.
Es ist natürlich einfach, wenn man alles was man nicht richtig zählen kann als Korrekturmuster bezeichnet. Aber ich sehe das eben so; an einen Impuls habe ich hohe Anforderungen. Und die sind in den Bewegungen des Nasdaq nicht erfüllt.
Gruß
ThomasW
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Bea
26.01.2001, 18:19
@ Der ratlose ThomasW
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Re: Nasdaq Studie |
>Zum Drübernachdenken.
Thomas,
ich favorisiere auch die Variante c, aber mit einer 76er Korrektur, 2600 wäre wäre mir zu wenig. Dabei ist nicht auszuschließen, daß erst die 3000 in einem diagonalen Dreieck erreicht werden kann (noch ein Greenspan c von A?), dann sollte aber erst mal die Phantasie aus dem Markt sein. Ich halte den Test eines doppelten Bodens für ganz wichtig, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Jetzt ist der Markt gepuscht, das weiß eigentlich jeder. Hält jedoch die 2250, könnten aus meiner Sicht wirklich viele die 2. Chance nutzen und dann dürfte Power in den Markt kommen. Hält der Boden nicht, ist es eine 5 und das ganze geht eine Treppe tiefer von vorn los.
Ich habe diese sogenannten doppelten Böden in so vielen Charts gesehen, letztes Beispiel Daimler.
Übrigens würde ich genau ein solches Szenario für den Dax favorisieren.
Danke für Deine Analyse.
Bea
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Bea
26.01.2001, 18:51
@ Bea
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Ergänzung und Bitte an Uwe |
>>Zum Drübernachdenken.
>Thomas,
>ich favorisiere auch die Variante c, aber mit einer 76er Korrektur, 2600 wäre wäre mir zu wenig. Dabei ist nicht auszuschließen, daß erst die 3000 in einem diagonalen Dreieck erreicht werden kann (noch ein Greenspan c von A?), dann sollte aber erst mal die Phantasie aus dem Markt sein. Ich halte den Test eines doppelten Bodens für ganz wichtig, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Jetzt ist der Markt gepuscht, das weiß eigentlich jeder. Hält jedoch die 2250, könnten aus meiner Sicht wirklich viele die 2. Chance nutzen und dann dürfte Power in den Markt kommen. Hält der Boden nicht, ist es eine 5 und das ganze geht eine Treppe tiefer von vorn los.
>Ich habe diese sogenannten doppelten Böden in so vielen Charts gesehen, letztes Beispiel Daimler.
>Übrigens würde ich genau ein solches Szenario für den Dax favorisieren.
>Danke für Deine Analyse.
>Bea
Hallo,
ich kann das aus Elliottsicht nicht so fein erklären wie Uwe, aber ein gesunder Menschenverstand tuts manchmal auch.
Uwe, über das Crystalball-Board bin ich auf folgenden Artikel gestoßen zur Volatilität: siehe Link
Es wäre sehe nett, wenn Du dazu nochmal ne Kurzzusammenfassung erstellen könntest, ist bestimmt nicht nur für mich interessant.
Unterm Strich kommt über diesen komplizierten Weg das raus, was ich mit einem Greenspan C meine.
Solong
Bea
<ul> ~ Bernie Schaeffer: Nasdaq-100 Trust (QQQ) Volatilities Indicate COMP.....</ul>
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Uwe
26.01.2001, 23:24
@ Bea
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Nochmal Volatilität |
Hallo Bea!
Nach erster Durchsicht Deines Links, habe ich mich gleich auf die Suche begeben um den Index QQV zu finden, für VIX wird man schnell auf der cboe-Seite fündig, während mein Bemühen Charts oder gar historische Daten zu finden, erfolglos blieb.
Interessant ist der Gedanke, die historische der implizieten Volatilität gegenüber zu stellen, wobei ich nicht sagen kann, ob dies etwas für die Aussage des zukünftigen Indexverlaufes etwas bringen wird oder kann. Für den DAX, wo die VDAX-Werte historisch gesehen genügen lange Zeit vorhanden sind, versuche ich einmal einen entsprechenden Chart zu"basteln". Der Hinweis auf die 21-Tage, die der Berechnung der historischen Volatilität zugrunde gelegt wurden, werde ich dabei aufnehmen.
Ob die Folgerung aus den Gleichungen
<ol typ=1> ~ Impliz.Vola < hist.Vola(21) ->? -> Optimismus
~ Impliz.Vola > hist.Vola(21) ->? -> Pessimismus</ol>
Auch beim VDAX vs. hist.Volo(DAX) und im Vorfeld von Trendwenden beobachtet werden kann, versuche ich herauszufinden.
Leider konnte ich, wie schon erwähnt, die dargestellte QQV-Kurve
The American Stock Exchange to Begin New Volatility Index Based on QQQ Options
~ DEPARTMENT OF FINANCE AND STATISTICS Research Catalogue
~ How Volatile is the Stock Market? By Keith Schap (Leider scheinen die Charts A und B vom Server genommen zu sein (Archiv 1997)) - nette Frage: wie volatil ist volatil? ;-)
ob's was bring, weiß ich noch nicht.
zum Thema"Wolfe Wave", angesprochen von Dir, wirst Du diese Seiten vielleicht schon kennen
~ Wolfe Waves and Sheep Waves - Entry and Exit Tactics
~ the rules for bullish Wolfe Waves
und als ich diesen Chart sah (auf [Week1] in der Titelleiste der o.g. Seiten klicken), erkannte ich, das man die"Zukunft" auch"kleiner" darstellen kann (siehe Dow-Langzeitbeitrag)
[img]" alt="[image]" style="margin: 5px 0px 5px 0px" />
S&P weekly-Chart
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Bea
27.01.2001, 16:14
@ Uwe
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Re: Nochmal Volatilität |
>Hallo Bea!
>Nach erster Durchsicht Deines Links, habe ich mich gleich auf die Suche begeben um den Index QQV zu finden, für VIX wird man schnell auf der cboe-Seite fündig, während mein Bemühen Charts oder gar historische Daten zu finden, erfolglos blieb.
>Interessant ist der Gedanke, die historische der implizieten Volatilität gegenüber zu stellen, wobei ich nicht sagen kann, ob dies etwas für die Aussage des zukünftigen Indexverlaufes etwas bringen wird oder kann. Für den DAX, wo die VDAX-Werte historisch gesehen genügen lange Zeit vorhanden sind, versuche ich einmal einen entsprechenden Chart zu"basteln". Der Hinweis auf die 21-Tage, die der Berechnung der historischen Volatilität zugrunde gelegt wurden, werde ich dabei aufnehmen.
>Ob die Folgerung aus den Gleichungen
><ol typ=1> ~ Impliz.Vola < hist.Vola(21) ->? -> Optimismus > ~ Impliz.Vola > hist.Vola(21) ->? -> Pessimismus</ol>
>Auch beim VDAX vs. hist.Volo(DAX) und im Vorfeld von Trendwenden beobachtet werden kann, versuche ich herauszufinden.
>Leider konnte ich, wie schon erwähnt, die dargestellte QQV-Kurve
> > nicht nachvollziehen und die Daten reichen auch nicht weit genug zurück, um Niveaus und Muster vergleichen zu können (bei Bigchart ist das Symbol zwar vorhanden, doch reicht es nur eben die paar Tage in die Vergangenheit).
>Wenn man die hiesigen VDAX-Werte und die Werte für den QQV jedoch vergleicht und eine gleichwertige Ausformung in vergleichbaren Situationen unterstellt, so erinnert die Größenordnung an Übertreibungen in der Bewertung der Zukunftsaussichten.
>Zur Bewertung der Zahlenangaben QQQ vs. QQV, in dem Artikel von B-Schaeffer&T.Salomone, können vielleicht meine Versuche mit VDAX und DAX Aufschluß geben.
>Die Anmerkungen, daß jeder Bullenmarkt, um weiter steigen zu können, genügend Skeptiker für die Rallye benötigt, die Angst haben müssen etwas zu verpassen, und daß es das beste Zeichen für eine Fortdauer eines Bärenmarkt sei, wenn sich ausbreitender Optimismus durch Nachrichten enttäuscht wird, finde ich gut formuliert, doch einen Optimismus in einem Bärmarkt, kann man eben nur erst dann als falschen Optimismus feststellen, wenn der Abwärtsmarkt definitiv seine Fortsetzung gefunden hat.
>Gruß
>Uwe
>
>P.S.
>"Strandgut" zum Thema Volatilität, daß bei meinem"Fischzug" hängen geblieben ist und aufgearbeitet werden will: > ~ The American Stock Exchange to Begin New Volatility Index Based on QQQ Options > ~ DEPARTMENT OF FINANCE AND STATISTICS Research Catalogue > ~ How Volatile is the Stock Market? By Keith Schap (Leider scheinen die Charts A und B vom Server genommen zu sein (Archiv 1997)) - nette Frage: wie volatil ist volatil? ;-)
>ob's was bring, weiß ich noch nicht.
>zum Thema"Wolfe Wave", angesprochen von Dir, wirst Du diese Seiten vielleicht schon kennen > ~ Wolfe Waves and Sheep Waves - Entry and Exit Tactics > ~ the rules for bullish Wolfe Waves
>und als ich diesen Chart sah (auf [Week1] in der Titelleiste der o.g. Seiten klicken), erkannte ich, das man die"Zukunft" auch"kleiner" darstellen kann (siehe Dow-Langzeitbeitrag)
>[img]" alt="[image]" style="margin: 5px 0px 5px 0px" />
>
>S&P weekly-Chart
Ja, Uwe, diese Seiten kenne ich und verfolge sie seit einigen Monaten. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, daß es häufig Widersprüche zwischen Kurz- und Langfristzählung gibt, die dem Autor eigentlich auffallen müßten. Ich bin deshalb sehr skeptisch geworden. Letztendlich sind Wolfe Waves nichts anderes als Elliottwellen für mich, aus denen sich ja auch Rückschlüsse für kommende Kursverläufe ziehen lassen. In die Zukunft kann man jedoch nach meiner Meinung nicht perfekt schauen, ich denke, das ist auch der falsche Schluß bei o.g. Autor, wir hättens nur alle zu gern.
Danke für Deine Ausführungen zur Vola, es wird immer interesanter.
Schönes WE
Bea
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