-->..von Beginn 15:30 bis 18:00, das Bild oben ist der Euro/Yen-Chart während dieses Zeitfensters (Ausschnitt), etwas unscharf, aber trotzdem VÃ-LLIG EINDEUTIG!
<ul> ~ http://www.sensortime.com/DOWJONES_Korr.pdf</ul>

-->Geht der YEN runter, steigt der DJ.
Geht der YEN rauf, fällt der Dow.

Grund dafür, wie schon x-fach gepostet: Die Weltbörse"spielt" nur noch mit billigen YEN-Koupons. Den Wert setzen die Spieler fest, nicht die Japaner.

Die BoJ hat nur noch einen EINZIGEN Trumpf in der Hand: Den Y-Leitzins. Wenn sie den ausspielen, ist Feuer am Dach.

E. B.

-->... an deiner Stelle jetzt per"quantitativem Modell" spielen. Ein bisschen exponentiell glätten, Standardabweichung und Kovarianz berechnen und ab damit ini ein schönes, kleines Black-Scholes-Modell. Dann noch etwa 1 Mrd. Euro Kredithebel, und schon steigt die Sache...

Vielleicht bailt dich die EZB später ja auch per"Quicktender" aus, wer weiss...





>Geht der YEN runter, steigt der DJ.
>Geht der YEN rauf, fällt der Dow.
>Grund dafür, wie schon x-fach gepostet: Die Weltbörse"spielt" nur noch mit billigen YEN-Koupons. Den Wert setzen die Spieler fest, nicht die Japaner.
>Die BoJ hat nur noch einen EINZIGEN Trumpf in der Hand: Den Y-Leitzins. Wenn sie den ausspielen, ist Feuer am Dach.
>E. B.

-->>... an deiner Stelle jetzt per"quantitativem Modell" spielen. Ein bisschen exponentiell glätten, Standardabweichung und Kovarianz berechnen und ab damit ini ein schönes, kleines Black-Scholes-Modell. Dann noch etwa 1 Mrd. Euro Kredithebel, und schon steigt die Sache...
>Vielleicht bailt dich die EZB später ja auch per"Quicktender" aus, wer weiss...
>

Richtig, genau das sind die üblichen Fallen, auf die immer wieder welche reinfallen. Jede (Schein-)Korrelation existiert so lange, bis die Zufallsphase wieder vorbei ist.

-->
>Richtig, genau das sind die üblichen Fallen, auf die immer wieder welche reinfallen. Jede (Schein-)Korrelation existiert so lange, bis die Zufallsphase wieder vorbei ist.

[b]Nein das ist keine Zufalls-Korrelation. Ich habe sie jetzt wochenlang beobachtet. Ich meine, ich bin schon blöd - aber so saublöd auch wieder nicht;)
Ich habe auch ausreichend begründet, WARUM diese Korrelation zu Stande kommt, bitte meine Postings lesen, gell.

E. B.

-->usw. usf....

siehe:
<ul> ~ http://www.ariva.de/chart/index.m?ind_volume=ON&boerse_id=13&save_presets=0&secu=4439&a=012421&zoom.x=0&zeitvon=0&zeitraum=1&go=upper</ul>

-->>[b]Nein das ist keine Zufalls-Korrelation. Ich habe sie jetzt wochenlang beobachtet. Ich meine, ich bin schon blöd - aber so saublöd auch wieder nicht;)
>Ich habe auch ausreichend begründet, WARUM diese Korrelation zu Stande kommt, bitte meine Postings lesen, gell.
>E. B.


Ich habe zumindest von"blöd" nichts geschrieben und ob die beobachtete Korrelation eine"vermeintliche" oder"echte" ist und ob sie"gelenkt" oder"zufällig" ist, spielt in meinen Augen keinerlei Rolle. Temporäre Korrelationen auf den Finanzmärkten kommen und gehen. Klassiker: USD-Gold (invers), Ã-lpreis-Dow (invers), Bonds-Stocks (invers),... es gibt unzählige, die jahrelang bestanden haben.

Eine"echte" Korrelation am Kapitalmarkt besteht meines Erachtens nur dann, wenn sie sich in mehreren, vollen Zyklen bewährt hat. Also bei niediger Vola und hoher, gleichförmigen Trends als auch erratischem Hin- und Her. Und da wirst du nicht viele finden. Falls doch: siehe mein voriges Posting. Ich meine: was sind ein paar doofe Kommentare von ein paar Fuzzis in einem Internetboard gegenüber mehreren Millionen Euro Jahreseinkommen als zukünftiger Hedgefondsstar?