ich möchte hier eine interessante strategie aufzeigen, und gerne erfahre ich
von den teilnehmern(innen) reaktionen.
da an den börsen seit bald einem jahr kaum mehr geld zu verdienen ist, spezialisiere
ich mich auf das verkaufen von optionen gegen zwei währungen.
diese geschäfte sind maximal erfolgreich, wenn diszipliniert erfolgt und
die ueberwachung ist selbst via internet äusserst einfach.
mein beispiel von heute: ausgeführt um 11.30h, 14.30h und zuletzt um 15.15h.
annahme: der euro steigt gegen den jap.yen:
ich verkaufe auf basis yen 105.00 per 18.3.2002 eine option zum bezuge von
euro 1.00 je 105.00 yen und erhalte vom markt yen 5.20 je euro. (kassakurs
entspricht 106.30 je Euro 1.00). bei festgeld-anlage von dem 200.000.00
schliesst die bank wie folgt ab:
dem 200.000.00 x faktor 5 entsprechend dem 1 mio: 1.9558 = € 511.299.72
folglich es erfolgt ein verkauf von option auf € 500.000.00 x Yen 5.20
ergeben Yen 2.600.000.00 entsprechend gutschrift wert 16.7.2001 von dem
netto/netto dem 47.638.70 (das ist ein reines stillhalter-geschäft) ich
erwarte gerne eure stellungnahmen. die resultate sind in jeder beziehung
einmalig, denn im euro-style optionsgeschäft kann ich bis am fälligkeits-tag
die entwicklung abwarten oder jeden tag schliessen: die quintessenz der
ganzen transaktion ist: 1. die absolut korrekte einschätzung, 2. die zins-
differenz euro/Yen und 3. die zeit arbeitet für den verkäufer und gegen den
käufer der option. ihre bank kann dies für sie bewerkstelligen. warnung:
keine stillhalter-abschlüsse in devisen in den u.s.a., da täglich andienbar.emerald.

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>ich möchte hier eine interessante strategie aufzeigen, und gerne erfahre ich
>von den teilnehmern(innen) reaktionen.
>da an den börsen seit bald einem jahr kaum mehr geld zu verdienen ist, spezialisiere
> ich mich auf das verkaufen von optionen gegen zwei währungen.
>diese geschäfte sind maximal erfolgreich, wenn diszipliniert erfolgt und
>die ueberwachung ist selbst via internet äusserst einfach.
>mein beispiel von heute: ausgeführt um 11.30h, 14.30h und zuletzt um 15.15h.
>annahme: der euro steigt gegen den jap.yen:
>ich verkaufe auf basis yen 105.00 per 18.3.2002 eine option zum bezuge von
>euro 1.00 je 105.00 yen und erhalte vom markt yen 5.20 je euro. (kassakurs
>entspricht 106.30 je Euro 1.00). bei festgeld-anlage von dem 200.000.00
>schliesst die bank wie folgt ab:
>dem 200.000.00 x faktor 5 entsprechend dem 1 mio: 1.9558 = € 511.299.72
>folglich es erfolgt ein verkauf von option auf € 500.000.00 x Yen 5.20
>ergeben Yen 2.600.000.00 entsprechend gutschrift wert 16.7.2001 von dem
>netto/netto dem 47.638.70 (das ist ein reines stillhalter-geschäft) ich
>erwarte gerne eure stellungnahmen. die resultate sind in jeder beziehung
>einmalig, denn im euro-style optionsgeschäft kann ich bis am fälligkeits-tag
>die entwicklung abwarten oder jeden tag schliessen: die quintessenz der
>ganzen transaktion ist: 1. die absolut korrekte einschätzung, 2. die zins-
>differenz euro/Yen und 3. die zeit arbeitet für den verkäufer und gegen den
>käufer der option. ihre bank kann dies für sie bewerkstelligen. warnung:
>keine stillhalter-abschlüsse in devisen in den u.s.a., da täglich andienbar.emerald.
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Hoi emerald

Also ich sag's Dir ganz ehrlich: Mir ist das zu kompliziert.
Noch ein bisschen ehrlicher: Ich bin zu dumm, es zu begreifen %-)
Während der Zeit, die ich dazu bräuchte, hätte ich längst zehn andere kleine-feine Deals gemacht.
Kommt noch dazu, dass es mir ein bitzeli an der Disziplin fehlt.
Für mich ist das nichts - jedenfalls nicht zum Selbermachen, es mag noch zu aussichtsreich sein.
Danke für Deine Erklärung.

Viele Grüsse
Toni

P.S.: Hübsche Seite hast mit dem Bach im Hintergrund.

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