Beim betrachten von $ Yen und Dow Vergleich gespiegelt (Kann das leider
nicht hier reinstellen bin zu blöd) ist zu erkennen das der Dow ausbruch nach unten immer ein starker Yen vorgelaufen ist, oder begleitet.
Bitte an alle, eine Analyse 12 Mon 36 Mon könnte uns enorm weiterhelfen.
Bei der Berichterstattung das die 5 /10 /30-jährigen sinken weil keiner mehr an
anleihen interesiert ist bzw. sinkende zinsen zu erwarten sind ist m.E.
völliger Quatsch.Zur Zeit steigen Zürich,Kanada /Rohstoffe,Und weitere Zinsintensive werte die eine Rendite abwerfen. Das wird nur gemacht wenn ungemach droht.All diese Werte sind in 98/99/03-2000 ebenfalls stark vorgelaufen
Da wurde von zinscrash gesprochen und diesmal nichts, kein Wort.
Das ist für mich ein eindeutiger Indikator.Letzten Donnerstag sind die 10 Jährigen gecrasht. Wenn wir einen starken Rückgang der 5 Jährigen sehen und das alte Verhältnis ( lange Laufzeit höhere Rendite )wiederhergestellt ist
werden wir Dow 12900 sehen.

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Hi

in meinem Rechner habe ich Ýen und Dow aufeinandergelegt. Der Chart hat
einen Gleichlauf von Sep 99- Juli 2000 mit etwas Zeitversatz. Jetzt allerdings
öffnet danach sich die Scheere. Ein Dow mit 10200 würde wieder dazupassen oder
Yen entsprechend. Vor Sep 99 war allerdings auch keine Relation und meine
Daten reichen für die Crossrate U$/Yen nicht viel weiter zurück. Die Datenbank
ist etwas vermurkst. Alles andere habe ich fast immer bis 87 zurück. Beim
letzten Absturz sind einige Zeitreihen verloren gegangen.

gruss

le chat

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Gebe dir vollkommen RECHT.
Einen ähnlichen Sachverhalt hatte ich bereits mehrfach gepostet.
Seit letzter Woche notieren die 5/10/30-jährigen Anleihen unter den 13-Week-Bills.
Das ist nicht normal und zeigt, daß viel Geld den sicheren Hafen sucht, obwohl die Aktienmärkte mehr oder weniger steigen.
Diese Woche ist auch Verfallstermin. Betrachtet man nur die diesjährigen Indexstände zu den Verfallstermine, so stellt man fest, daß die Indexschwankungen relativ gering ausgefallen sind, im Gegensatz zur tatsächlichen Schwankungsbreite der Indizes.

Eine Idee, eine Annahme:
Obwohl der US-Markt in den letzten 6 Wochen tendenziell nach oben strebte, bauten die Commercials ihre Shortbestände weiter aus.
Da die Summe aller Kontrakte Null ergeben muß, können die Commercials nur Short gehen, wenn die Gegenpartei Long geht. Fällt der Markt, fällt die Stimmung und somit wird es immer schwieriger weitere Shortbestände aufzubauen. (Siehe die letzten Commercialszahlen: Stagnation auf hohem Niveau.)
Ich gehe davon aus, daß nicht nur der Goldmarkt manipuliert wird, sondern auch die Aktienmärkte. Die Märkte werden (können ) beispielsweise gesteuert, indem man Liquidität zur Verfügung stellt. Entweder durch die US-Geldmenge M1-3 oder durch den geheimen Stützungsfond.
So stiegen die M3 Zahlen Mitte Juli um +34 Mrd. an. Solche Sprünge, normal sind so +/- 5 Mrd., erlebten wir in diesem Jahr 2x. Jedesmal folgt ein zeitlich versetzte Anstieg der Aktienmärkte. Nach ca. 4 Wochen brach der Markt jedoch ein. Sollten die Geldmenge M3 am Freitag im normalen Rahmen liegen, könnte sich der derzeitige Anstieg bald als Bullenfalle erweisen und ab kommender Woche stark Richtung Süden fallen...

Angemerkt sei noch, daß alle Chartanalysten nach dem winzigen Sprung über die Diamantenlinie positiv eingestellt sind. Ausnahmen bestätigen die Regel und das sind Zimmel und Jürgen (noch!)


M3 Zahlen:
20000626 6724.0
20000703: 6744.1
20000710: 6742.6
20000717: 6776.4
20000724: 6779.6
20000731: 6786.1


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>Gebe dir vollkommen RECHT.
>Einen ähnlichen Sachverhalt hatte ich bereits mehrfach gepostet.
>Seit letzter Woche notieren die 5/10/30-jährigen Anleihen unter den 13-Week-Bills.
>Das ist nicht normal und zeigt, daß viel Geld den sicheren Hafen sucht, obwohl die Aktienmärkte mehr oder weniger steigen.
>Diese Woche ist auch Verfallstermin. Betrachtet man nur die diesjährigen Indexstände zu den Verfallstermine, so stellt man fest, daß die Indexschwankungen relativ gering ausgefallen sind, im Gegensatz zur tatsächlichen Schwankungsbreite der Indizes.
>Eine Idee, eine Annahme:
>Obwohl der US-Markt in den letzten 6 Wochen tendenziell nach oben strebte, bauten die Commercials ihre Shortbestände weiter aus.
>Da die Summe aller Kontrakte Null ergeben muß, können die Commercials nur Short gehen, wenn die Gegenpartei Long geht. Fällt der Markt, fällt die Stimmung und somit wird es immer schwieriger weitere Shortbestände aufzubauen. (Siehe die letzten Commercialszahlen: Stagnation auf hohem Niveau.)
>Ich gehe davon aus, daß nicht nur der Goldmarkt manipuliert wird, sondern auch die Aktienmärkte. Die Märkte werden (können ) beispielsweise gesteuert, indem man Liquidität zur Verfügung stellt. Entweder durch die US-Geldmenge M1-3 oder durch den geheimen Stützungsfond.
>So stiegen die M3 Zahlen Mitte Juli um +34 Mrd. an. Solche Sprünge, normal sind so +/- 5 Mrd., erlebten wir in diesem Jahr 2x. Jedesmal folgt ein zeitlich versetzte Anstieg der Aktienmärkte. Nach ca. 4 Wochen brach der Markt jedoch ein. Sollten die Geldmenge M3 am Freitag im normalen Rahmen liegen, könnte sich der derzeitige Anstieg bald als Bullenfalle erweisen und ab kommender Woche stark Richtung Süden fallen...
>Angemerkt sei noch, daß alle Chartanalysten nach dem winzigen Sprung über die Diamantenlinie positiv eingestellt sind. Ausnahmen bestätigen die Regel und das sind Zimmel und Jürgen (noch!)
>
>M3 Zahlen:
>20000626 6724.0
>20000703: 6744.1
>20000710: 6742.6
>20000717: 6776.4
>20000724: 6779.6
>20000731: 6786.1

wäre toll, wenn sie die M3-Zahlen vom (kommenden) Freitag hier erwähnen könnten. Mal sehen, was dabei raus kommt.
Danke erstmal im voraus,

micha88

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>wäre toll, wenn sie die M3-Zahlen vom (kommenden) Freitag hier erwähnen könnten. Mal sehen, was dabei raus kommt.
>Danke erstmal im voraus,
>micha88

http://www.bog.frb.fed.us/releases/H6/Current/
http://www.stls.frb.org/fred/data/wkly/m3



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