Wolfgang
15.11.2007, 22:16 |
hab mal mein"theoretisches" DAX System weitergeführt...Thread gesperrt |
-->hi,
Wie schon mal vor einigen Wochen gepostet, beschäftigt mich ein simples DAX Trading System, bei dem man wenig Stress hat.
Nachfolgend die Performance seit 30.8.2007.
- 1 Trade pro Tag
- KEIN Indikator
- Exit bei SL ODER bei DAX CLOSE
Basierend auf DAX Daten von Comdirect.... Spread, slippage und Spesen sind nicht inkludiert.
[img][/img]
Mal schauen, ob das Ding noch besser werden kann und bis mindestens Ende des Jahres Daten sammeln -)- Vielleicht kommt das dicke Ende ja noch...
lg
wolfgang
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YooBee
16.11.2007, 00:38
@ Wolfgang
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Und wann ist Entry? (o.Text) |
-->
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Wolfgang
16.11.2007, 06:24
@
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Re: hab mal mein"theoretisches" DAX System weitergeführt... |
-->Hi Abraxas,
Werde mal sich bis Jahresende das System"manuell" mit Daten befüllen (sind eh nur 4 pro Tag *g* sowie Screenshot von chart). Ist zwar ein etwas mühsam, aber nur so SIEHT man Verbesserungspotential.
Wenns zu Jahresende auch noch gut aussieht, werde ich mir die genauen Kursdaten besorgen (DAX-Future) und das System in Tradestation programmieren und dann schauen was rauskommt. Wenn sich Backtesting mit manuellem check seit Anf. Sept. deckt, reden wir weiter -)
lg aus dem verschneiten Wien
Wolfgang
>Hallo Wolfgang,
>freu Dich mal nicht zu früh. Bei gerade mal 51 Trades ist eine Aussage auf"signifikantem" Niveau sicher (ich habs aber nicht nachgerechnet) nicht möglich. Wir reden mal weiter bei 510 Trades.:-)
>Mal ein anderes Beispiel: Ich wollte mal wissen, ob ich besser"Watten" (Bayerisches Kartenspiel) kann, als mein Vater. Wir hatten insgesamt 1000 Spiele gemacht. Am Ende stands 550:450 für mich. Und wenn ich mich recht zurückerinnere, konnte ich selbst da (damals hab ichs ausgerechnet) noch nicht auf hochsignifikantem Niveau (95% W´keit) behaupten, dass ich der bessere Kartenspieler bin.
>Aber halt uns auf dem Laufenden.:-)
>Danke
>Abraxas
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