Klarstellung: Re: Wenn ich mich kurz hier einschalten darf, Dr.B. -...

verfasst von JüKü, 18.08.2000, 19:02

>...so möchte ich für mich betonen, daß hier keiner als Depp dasteht, der den weiteren Verlauf von Chart nicht richtig bestimmt und in meinen Augen auch nicht „_-_“ (was ist das bitte?) ist, wenn er richtig liegt, da die statistische Wahrscheinlichkeit in die Bewertung Einfluß nehmen muß (Ein Versuch liefert noch keinen Sommer, ach nee, meine macht noch keintstatistisches Ergebnis).
>Bei Fehlprognosen ist zudem nicht die Tatsache der Fehleinschätzung bedeutend, sondern wie ich mit dieser umgehe. Letzteres ist, bei allen Methodenstreit, m.E. das wichtigste Element und vor allen Dingen für jeden verschieden lösbar.
>Zu den Bedingungen: Es sollten bei diesem"Spiel" die gleichen Bedingungen gelten, wie bei einem Zufallchart, der zur EW.-Analyse vorgelegt wurde obwohl ich meine Anerkennung für Deine Fragen aussprechen muß, da die Anworten auf diese Fragen klären ob ein Chart"handelbar" ist oder nicht.
>Viel Glück
>Uwe

Ich möchte, damit kein Missverständnis aufkommt, klar stellen, dass es nicht darum gehen soll, ob jemand eine gute Prognosemethode für echte charts hat oder gar darum, wer die bessere. Dr. B. und ich (und viele andere) haben"ihre" Methode entdeckt und entwickelt und sind damit zufrieden. Und man sollte unterstellen, dass jeder für sich"mehr oder weniger" erfolgreich damit ist, sonst würde man ja schnell damit aufhören.

Die Frage, welche Methode gut oder besser ist, können und sollten wir hier nicht klären, und es ist auch gut so, dass verschiedene Methode mit Überzeugung angewendet werden.

Nein, es ging in der Diskussion am Ende darum, ob Zufalls-Charts prognostiziert werden können. Und als ein wenig mathematisch und statistisch vorbelasteter Zahlenfeteschist behaupte(te) ich fest: Zufalls-Charts, die aus Zufallszahlen entstehen, kann man nicht prognostizieren. Konkret: Mit solchen Prognosen kann man auf Dauer nur eine Trefferquote von 50 % erreichen.

Herr Dr. B. hat schon einige Dinge genannt, die zu beachten wären. Ich vermute, die technischen Details müssten mit einem IT-Experten geklärt werden.

Ich stelle mir das etwa wie folgt vor: Aus einer möglichst großen Anzahl ECHTER Daten (z. B. Stundendaten oder Tagesdaten) in Form von open, high, low, close wird dieses"sample" dahingehend analysiert, wie die Häufigkeitsverteilungen bei den einzelnen Daten sind (also Häufigkeitsverteilung der Spanne high/low, dem Verhältnis von open zu high, zu low und so weiter. Und die gefunden echten Häufigkeitsverteilungen werden dann vom Zufallszahlengenerator berücksichtigt, so dass Zufallszahlen mit den gleichen Verteilungen entstehen.

Ich habe solche Dinge für Monte-Carlo-Analysen schon oft mit Excel (früher Lotus) realisiert (allerdings nicht so kompliziert), aber es wäre natürlich besser, wenn ein"Neutraler" das täte.

Ich hoffe, das war verständlich.

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• dottore und JüKü - Dr.B., 18.08.2000, 17:50
  • Wenn ich mich kurz hier einschalten darf, Dr.B. -... - Uwe, 18.08.2000, 18:28
    • Klarstellung: Re: Wenn ich mich kurz hier einschalten darf, Dr.B. -... - JüKü, 18.08.2000, 19:02
      • dann mal los... - Dr.B., 18.08.2000, 20:14
  • Re: Achtung, ganz wichtige Publikation zu Random Walk und Efficient Markets! - dottore, 18.08.2000, 19:44
    • Publikation zu Random Chaos und Order - Dr.B., 18.08.2000, 20:24