Das ist sicherlich richtig

verfasst von Turon, 10.03.2002, 15:53

ist auch eine weitere Abhandlung nötig - es wird immer auch Vola auf und abgebaut, das hat natürlich klaren Einfluß auf die Preisgestaltung.
Scheine mit geringer Volalität und Basiswerten vor dem ultimativen dritten
Wellenritt sind immer gut.

So kompliziert wollte ich es dann aber auch nicht machen. Vielleicht machst
Du das?

Ich wollte mich nur gegen die Argumentation wenden: Im Geld ist besser
als aus dem Geld. Die These ist schlicht und einfach unhaltbar.

Abbau der Vola kann bei einer Seitwärtsbewegung des Basiswertes
auch 50% und mehr Gewinne kosten - doch einen"Trader" der eben Wellenritt
betreibt interessiert sich weniger für Vola bis auf den aktuellen Stand beim
Einstieg.

Er muß so oder so wissen, wohin die Reise geht, wie schwach der Ausschlag
minimal wird oder wie stark denkbar ist - und das ist eigentlich seine
Rendite. Ich würde auch sagen: wer in etwa den Zeitpunkt nicht einkalkulieren kann, wann eine drei spätestens zu erwarten ist - der sollte von OS ohnehin die Finger lassen.

An der einer Sache will ich dennoch festhalten:

Wenn eine Bank die Rolläden beim Handel plötzlich Dicht macht, und am nächsten Handelstag die Vola abgebaut wird, so daß der schein in etwa bis zu 15% verliert
obwohl der Basiswert sich seitwärts bewegt hat, stellt der Optionsschein einen
gewissen Unsicherheitsfaktor dar. Obendrein handelt es sich um eine Preismanipulation. Deutsche Börse AG behauptet so etwas kommt selten vor.
Das kommt öfter als man glaubt.

Gruß und Danke für die aufmerksame Ergänzung





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  • Re: Weit aus dem Geld, weit im Geld - etwas zu OS - Tombstone, 10.03.2002, 15:28
    • Das ist sicherlich richtig - Turon, 10.03.2002, 15:53
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