Re: Anregung zum Zufallchartexperiment....

verfasst von Uwe, 02.09.2000, 11:08

Hallo Jürgen,

ein ähnliches System, allerdings zum Austesten der vermeintlich besten Stopparten, hatte ich für mich seinerzeit auf den S&P-Future Jahrgang'98 (5min Charts) getestet. Ein siebenstelliger Würfel bestimmte nach xBars die nächste Aktion

if Wurf=1 and MarketPosition(0)=0 then buy at market;
if Wurf=2 and MarketPosition(0)=0 then sell at market;
if Wurf=3 and MarketPosition(0)>0 then sell at market;
if Wurf=4 and MarketPosition(0)<0 then buy at market;
if Wurf=5 and MarketPosition(0)>0 then EXITLONG;
if Wurf=6 and MarketPosition(0)<0 then EXITSHORT;

mit MarketPosition(0)= 0:= neutral, <0:= short, >0:=long

Es ließen sich in allen vier Konstrakte durchaus gute Gewinne berechnen, doch leider gab es keine einheitlichen Risikobergrenzungssysteme bereits bei den vier Kontrakten. Von einem einmal erzielten Gewinn in bestimmter Höhe nicht mehr als einen gewissen Prozentsatz wieder abzugeben (%Risk Trailing)), erwies sich dabei, wie wäre es auch anders zu erwarten, als die profitabelste Lösung."Tötlich" für dieses System, waren feste Stoppmarken beim Einstieg (Verluste begrenzen), da es per Vorgabe die Möglichkeit genommen wurde, Gewinne laufen zu lassen, da beide aussagen immer im Zusammenhang zu sehen sind.

Mein Fazit, ohne Anspruch aus wissenschaftliche Vollständigkeit: Ein mechanisches System, auf zufällige Entscheidungen basierend ("Affengefühle") ohne Lehrnfähigkeit, kann nicht über die Zeit funktionieren.

Uwe

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    • Re: Anregung zum Zufallchartexperiment.... - Uwe, 02.09.2000, 11:08