Re: @emerald und andere...

verfasst von Emerald, 25.07.2002, 07:02

Ottoasta, wenn Du die Risiko-Papiere (Deine Version) bei der Bank vorliegen hast, dann empfehle ich Dir folgenden Deal:
Verkauf € 500.000.00 Put €/Call US$ Basis Parität (1:1) per Juno 2003. Du erhälst je US$ 1.00 netto US$ 00.05 (5 %) Kurs vom 24.7. heute neu anfragen,
und dies rechnet sich mit Sofort-Gutschrift von

$ 25.000.00 = € 25.000.00

auf Dein Konto. Die Bank verlangt f.d. Deal ein Bar -Guthaben auf dem Konto
von mindestens € 50.000.00 (10%) Ich empfehle allerdings nur Hebel 5 also
ein Guthaben von € 100.000.00 damit Du nicht bei jedem Down-Tick einen Margin-
Call erwarten musst. Abschluss muss Euro-Style erfolgen. Der Endverfall ist
zirka Juni 19, 2003. So lange bist Du Stillhalter. Rechne und prüfe.

Diese Transaktion beinhaltet: Erwartung eines steigenden Euros gegenüber dem
US$.

Mach es gut.

Emerald.



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• @emerald und andere... - ottoasta, 24.07.2002, 13:43
  • Re: @emerald und andere... - Emerald, 24.07.2002, 13:54
    • Re: @emerald und andere... - ottoasta, 24.07.2002, 14:05
      • Re: @emerald und andere... - Emerald, 25.07.2002, 07:02
        • Re: @emerald und andere... - patrick, 25.07.2002, 12:18
          • maximaler Verlust - Emerald, 26.07.2002, 06:48
    • wie sieht es mit der Marginfähigkeit aus? - Donizetti, 24.07.2002, 15:51