Re: Korreklation S&P500 vers. M3 - Mathematisch bedenklich

verfasst von Dimi, 29.11.2002, 00:39

-->Hallo Dieter,

der Korrelationskoeffizient von beinahe 1 (Identität!) kann sich mathematisch nur aus den Kursen direkt ergeben haben. So ein Ansatz ist aber falsch. Schließlich geht es um die Analyse von Zeitreihen, also um Wachstumsgrößen. Man muß somit die Korrelation der Returns messen, um eine sinnvolle Aussage fällen zu können. Die ist viel geringer.

Mit dem bloßen Auge erkennt man aus dem Chart mehr, als der Zahlenwert ausdrückt (stärkerer Anstieg beider ab 1995).

Die Site enthält übrigens eine nette Darstellung des Realzinses vs. Gold:

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Gruß, Dimi

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• Korreklation S&P500 vers. M3 - Dieter, 29.11.2002, 00:04
  • Re: Korreklation S&P500 vers. M3 - Mathematisch bedenklich - Dimi, 29.11.2002, 00:39
    • Kriterium: Stationarität von Zeitreihen - El Sheik, 29.11.2002, 10:31
      • und mir fehlt das Wissen, Euch zu folgen (owT) - Dieter, 29.11.2002, 12:27
      • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - Dimi, 29.11.2002, 14:02
        • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - El Sheik, 30.11.2002, 12:51
          • Re: Korrelation und Systeme - Dimi, 30.11.2002, 14:59