Kriterium: Stationarität von Zeitreihen

verfasst von El Sheik, 29.11.2002, 10:31

-->>Hallo Dieter,
>der Korrelationskoeffizient von beinahe 1 (Identität!) kann sich mathematisch nur aus den Kursen direkt ergeben haben. So ein Ansatz ist aber falsch. Schließlich geht es um die Analyse von Zeitreihen, also um Wachstumsgrößen. Man muß somit die Korrelation der Returns messen, um eine sinnvolle Aussage fällen zu können. Die ist viel geringer.

[b]
Hallo Dimi,

hier die exakte Begründung: Returns sind Differenzenquotienten und somit vergleichbar mit der ersten Ableitung nach der Zeit. Erste (manchmal auch höhere) Ableitungen von Wachstumsgrößen sind idealerweise solche Funktionen nach der Zeit, die dem Kriterium der Stationarität genügen. Eine stationäre Zeitreihe schwankt um einen konstanten Wert. Sie eignet sich besser für Korrelationen, da Zeitreihen, die einen klaren Trend aufweisen, alleine aufgrund des Trends zu einer Scheinkorrelation führen. Ein linearer Trend wird bei der ersten Ableitung in eine Konstante verwandelt.
Gruß
El Sheik

Thread gesperrt

 

gesamter Thread:

• Korreklation S&P500 vers. M3 - Dieter, 29.11.2002, 00:04
  • Re: Korreklation S&P500 vers. M3 - Mathematisch bedenklich - Dimi, 29.11.2002, 00:39
    • Kriterium: Stationarität von Zeitreihen - El Sheik, 29.11.2002, 10:31
      • und mir fehlt das Wissen, Euch zu folgen (owT) - Dieter, 29.11.2002, 12:27
      • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - Dimi, 29.11.2002, 14:02
        • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - El Sheik, 30.11.2002, 12:51
          • Re: Korrelation und Systeme - Dimi, 30.11.2002, 14:59