Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-)

verfasst von Dimi, 29.11.2002, 14:02

-->Lieber Scheich,

noch ein Beispiel: 'Der Aktienmarkt folgt dem Rentenmarkt'. Es liegen zwei Zeitreihen mit unterschiedlicher Charakteristik vor, die eine Größe wächst, die andere aber nicht. Die Korrelation der Werte selbst (z.B. Aktienindex und Bondindex) ergibt nichts brauchbares, da die Höhe des Aktienindex aufgrund seines langfristigen Aufwärtstrends von der Zeit abhängt. Die Korrelation der Returns hingegen führt m.E. schon zu sinnvollen Aussagen. Du würdest bei der einen Zeitreihe die Returns ansetzen, bei der anderen die Werte?

Wenn Du Dir nochmal den Chart Realzins vs. Gold ansiehst, dort scheint das Realzinsniveau mit der Bewegung des Goldkurses zusammenzuhängen. Hier würde auch ich das Niveau gegen die Returns messen.

Gruß, Dimi

<ul> ~ www.seasonalcharts.de</ul>

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• Korreklation S&amp;P500 vers. M3 - Dieter, 29.11.2002, 00:04
  • Re: Korreklation S&amp;P500 vers. M3 - Mathematisch bedenklich - Dimi, 29.11.2002, 00:39
    • Kriterium: Stationarität von Zeitreihen - El Sheik, 29.11.2002, 10:31
      • und mir fehlt das Wissen, Euch zu folgen (owT) - Dieter, 29.11.2002, 12:27
      • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - Dimi, 29.11.2002, 14:02
        • Re: Kriterium:... Erst Tertullian, bald Differentialgleichungen ;-) - El Sheik, 30.11.2002, 12:51
          • Re: Korrelation und Systeme - Dimi, 30.11.2002, 14:59