Re: Korrelation und Systeme

verfasst von Dimi, 30.11.2002, 14:59

-->Hallo Scheich,

>Nein. Bei beiden Returns, also Differenzenquotienten (man sagt ja: die Kursveränderung pro Zeitdifferenz, daher nicht:"Differentialgleichungen")

Da war ja auch ein 'bald' und ein ';-)'

;-)

>da sowohl die Zinsen als auch die Aktienkurse zumindest seit Anfang der 80er Jahre eindeutige Trends aufweisen.

Ich wollte eigentlich darauf hinaus, daß mir das Kriterium der Stationarität mitunter zu starr ist. Hinzu kommt das der Interpertierbarkeit bzw. des Sachverhalts.

D.h. wenn beobachtbar ist, daß auf einen Zinsrückgang (10->8% oder 5->4% usw.) die Aktien daraufhin steigen, dann würde ich die Korrelation der Returns messen, unabhängig davon, inwieweit Mittelwerte (Median?) und Varianz zeitabhängig sind.

Bei nachfolgendem hingegen

[img][/img]

würde ich es für ein Goldsystem wohl mit dem Realzinsniveau versuchen.

Vielleicht bin ja aber auch bloß durch den bunten Chart verwirrt ;-)

Gruß, Dimi

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          • Re: Korrelation und Systeme - Dimi, 30.11.2002, 14:59