d@Dimi - das ist ja gerade das Problem

verfasst von Toby0909, 13.03.2003, 22:50

-->Hallo Dimi,

wo warst denn gestern abend?

Also ich muss an dieser Stelle mal unterstellen, daß die drei Portfolios der Gesamtmarkt sind. Das ist zwar auch falsch, aber was soll ich machen?

Ich kann ja nicht sagen, wenn das Portolio I 10 % verliert, bei einem fünf mal höherem Volumen als Portfolio II, welches 5 % gewinnt, daß dann die Performance -2,5 % beträgt. Ich muss also eine Volumensgewichtung vornehmen um eine halbwegs sinnvolle Annäherung zu bekommen.

Übrigens: Meine Berechnung soll am Ende rund 28 Perioden und ca. 3000 verschiedene Einzelposition bei rund 20 Teilmärkten beinhalten, insofern muss ich mir auch noch eine sinnvolle ExcelTabelle basteln mit praktizierbaren Makros, weil ansonsten verrecke ich nämlich in der Arbeit.


Toby

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• mal eine ernste Frage an Rechenkünstler und andere Denksportler - Toby0909, 13.03.2003, 21:47
  • hier meine Lösungen - Toby0909, 13.03.2003, 22:22
  • Re: mal eine ernste Frage an Rechenkünstler und andere Denksportler - Dimi, 13.03.2003, 22:39
    • d@Dimi - das ist ja gerade das Problem - Toby0909, 13.03.2003, 22:50
      • Re: das ist ja gerade das Problem - Toby - Dimi, 13.03.2003, 23:28