- Gegen dieses Loch sind dottores 83 Mrd. der EZB Bilanz nur ein Löchlein-oder? - R.Deutsch, 24.06.2003, 15:49
- hallo - Poseidon, 24.06.2003, 16:45
- Ganz einfach - R.Deutsch, 24.06.2003, 16:57
- Re: Ganz einfach - Ähhh, ne ne... - susi, 24.06.2003, 17:56
- Hast recht - Susi - R.Deutsch, 24.06.2003, 18:23
- Also irgendwie glaub ich's nicht - susi, 24.06.2003, 19:48
- Dann müßten jetzt also theoretisch alle reicher werden (owT) - anatoll, 24.06.2003, 21:04
- @anatol - richtig - genau das geschieht jetzt mit Immo in USA z.B. (owT) - R.Deutsch, 24.06.2003, 22:40
- Hast recht - Susi - R.Deutsch, 24.06.2003, 18:23
- Re: Ganz einfach - Ähhh, ne ne... - susi, 24.06.2003, 17:56
- Ganz einfach - R.Deutsch, 24.06.2003, 16:57
- Re: Gegen dieses Loch sind dottores 83 Mrd. der EZB Bilanz nur ein Löchlein-oder? - Diogenes, 24.06.2003, 18:33
- Unsinn - Amstrand, 24.06.2003, 20:32
- Re: Unsinn - R.Deutsch, 24.06.2003, 20:57
- nix versteh'n? - Amstrand, 25.06.2003, 09:21
- Amstrand auf Dottores Pfaden - chiron, 25.06.2003, 09:33
- Re: Amstrand auf Dottores Pfaden - Amstrand, 25.06.2003, 10:39
- Re: Zustimmung - susi, 25.06.2003, 10:04
- Re: Zustimmung genau!! (owT) - manolo, 25.06.2003, 12:05
- Amstrand auf Dottores Pfaden - chiron, 25.06.2003, 09:33
- nix versteh'n? - Amstrand, 25.06.2003, 09:21
- Re: Unsinn - CRASH_GURU, 24.06.2003, 22:54
- Re: Unsinn - R.Deutsch, 24.06.2003, 20:57
- hallo - Poseidon, 24.06.2003, 16:45
Re: Amstrand auf Dottores Pfaden
-->>Völlig richtig, es ist wie mit den Zinsgeschichten. Auch da ist der Bezüger und der Bezahler oft identisch. Man müsste hier schon die Nettopositionen kennen und die sind, wie Du geschrieben hast, sicher sehr klein. Die tatsächliche Höhe der Derivate wird erst zum Problem, wenn ein Marketmaker ausfällt, aber dafür haben wir ja die Zentralbanken, die dann alle wieder raushauen.
>Gruss Chiron
Hi Chiron, Gruss Susi,
genau. Ich erinnere mich an den Konkurs des großen Brokers Drexel Burnham Lambert (DBL), ca. 1990. Deren T-Bond-Positionen waren auszugleichen und man wusste nicht, in welche Richtung, die positioniert waren und ob es deswegen Turbulenzen am Markt geben würde. Am Stichtag der Schließung aller DBL-Positionen passierte gar nix, sie waren 1000 Kontrakte long und 1000 Kontrakte short gewesen.
Über das Commitment der Hedger und Großen Specs kann man sich ja in den USA die Übersicht per Commitment-of-Traders-Report holen, der auf der Website der CFTC einzusehen ist, www.cftc.gov, da an den US-Derivatbörsen alle Trader mit mehr als das Reporting-Level der Börsenaufsicht melden müssen, was sie da machen, um Corner-Versuche und Manipulationen auszuschließen. Besser regulierte Märkte gibt es nicht auf der Welt.
Es gibt erheblichen Grund sich Sorgen zu machen. Ich würde aber auch sagen, dass es ein großes, gemeinsames Debitismus-Boot ist und alle gemeinsam absaufen.
ach baute ich doch
Amstrand

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