Stichwort: Implizite Volatilität

verfasst von x Thomas, 09.12.2003, 15:25

-->Die theoretischen Berechnungen beruhen auf der historischen Volatilität. Diese kann der Emittent aber ganz anders beurteilen. - Da die VOla die grösste Einflussgrösse auf eine Option ist, kommt es hier natürlich zu dicken Überraschungen. Spätestens zum Verfalltag muss er fair bewerten.

Ansonsten geh an die Eurex. Dort sind die Preise fairer.

Gruss

Thomas

>Hallo zusammen!
>Mein OS 759650 sollte zur Zeit einen inneren Wert von 2,69 Euro (? )
>haben. Er notiert aber bei 2,20.
>Hat er evtl. einen Wert von 2,69 USD? Wenn ja: Wo kann ich das sehen?
>Wo kann ich den letzten Handelstag einsehen?
>Vielen Dank im Voraus für Eure Info
>Gruss
>ufi

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• Optionsschein unter innerem Wert? / Info gesucht - ufi, 09.12.2003, 10:56
  • Re: Optionsschein unter innerem Wert? / Info gesucht - - Elli -, 09.12.2003, 11:02
    • Unter Comdirect findest Du den. Basis: Euro/US$ Spot - Supermario, 09.12.2003, 11:21
      • Nachtrag: Demnach sind 2,20 der innere Wert in Euro, bei Comdirect zu sehen. (owT) - Supermario, 09.12.2003, 11:23
    • Re: Optionsschein unter innerem Wert? / Info gesucht - ufi, 09.12.2003, 11:23
  • Re: Optionsschein unter innerem Wert? / Info gesucht - JoBar, 09.12.2003, 11:19
  • Scheint korrekt zu sein: - Helmut, 09.12.2003, 11:26
  • DANKE@alle!:-) (owT) - ufi, 09.12.2003, 11:29
  • Stichwort: Implizite Volatilität - x Thomas, 09.12.2003, 15:25