Re: Da sind wir wohl Brothers at arms!

verfasst von Burning_Heart, 14.02.2004, 16:06

-->>Hallo Burning Heart,
>ich stand mal vor dem gleichen Problem wie Du...
>1. zum Chart:
>versuche im Chart das abzubilden was du traden willst (what you see is what you get). ym DURCH es kannst Du nicht traden daher ym MINUS es und dann die konkreten $-Values einbeziehen. (siehe 2.)

Da hast du wohl recht. ES mal 10 minus YM sollte die richtige Variante sein.

>2. zum Trading:
>1,15 ym würde nur Sinn machen, wenn die $-Volatilitäten gleich sind. Sind sie aber nicht. Aber wie man leich nachvollziehen kann, weichen die $-Volatilitäten auch nicht groß von einander ab.

Jo, in dem Beispiel ES,YM ist das noch einfach. Ratio 1:1. Aber wie sieht es beim Eurostoxx, Dax Sread aus. Da muss dann ein richtiges Risikomessinstrument ran. Muss ich wohl wieder ans programieren.

>1,15 ym kannst Du ja gar nicht handeln, Du müsstest also ein Vielfaches traden um Dein Ratio einzuhalten. Also 20 ym minimum, welches dann doch wohl Deine Positionsgröße sprengen könnte.
>Meine Erfahrung: 1:1, damit bist Du, wenn Du den ym/es Spread handelst (also long dow und short s&p) seit August 2002 in einem leichten Downtrend.
>Was ist Deine Strategie?

Arbitrage ist mein Plan.
Ich möchte die Schwankungsabweichungen im 5 Minuten Chart handeln.
Beim SPY, ES Spread ist ja nix mehr zu holen.
Kauf bei Extremständen, covern in der Mitte und als Filter eine 30er Moving-Average auf higher Timeframe z.b. 60 Minuten.
Da die fallende Vola ein System nach dem anderen bei mir gekillt hat, muss ich mir was neues einfallen lassen. Eins lebt aber noch und das hat seinen Grund darin, das es einen echten Vorteil hat obwohl es auch unter dem Vola-Problem leidet und nur noch selten tradet. Es gibt also"nichtzufällige" Marktbewegungen und das lässt mich immer weiter suchen.

Handelst du Spreads? Ist das erfolgreich oder kaum besser als normales traden?
>
>Greets
>off-shore-trader
>
Ein sehr guter Link zum Thema.
<ul> ~ Profis am Werk</ul>

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• Spread trading - Wie ist die richtige Rechnung? - Burning_Heart, 14.02.2004, 02:44
  • Re: Weiß neech. - BRATMAUS, 14.02.2004, 10:19
  • Da sind wir wohl Brothers at arms! - off-shore-trader, 14.02.2004, 12:28
    • Re: Da sind wir wohl Brothers at arms! - Burning_Heart, 14.02.2004, 16:06
      • Re: Da sind wir wohl Brothers at arms! - off-shore-trader, 14.02.2004, 17:03
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          • Stop - Burning_Heart, 14.02.2004, 17:45