Re: Da sind wir wohl Brothers at arms!

verfasst von off-shore-trader, 14.02.2004, 17:03

-->>Da hast du wohl recht. ES mal 10 minus YM sollte die richtige Variante sein.


Nein, bei long ym / short es, wie gesagt 1 Kontrakt ym: 1 Kontrakt es, sonst bist du viel zu stark short auf den Markt!

Bedenke, 1 es = Dollar Value 57.250 (1.145 * $50)
und 1 ym = Dollar Value 53.115 (10.623 * $5)

Bei 10 es wären das es 572.500 gegenüber nur ym 53.115, verstehst Du jetzt was ich meine?


>Jo, in dem Beispiel ES,YM ist das noch einfach. Ratio 1:1. Aber wie sieht es beim Eurostoxx, Dax Sread aus. Da muss dann ein richtiges Risikomessinstrument ran. Muss ich wohl wieder ans programieren.


Hab das Optimale Mischungsverhältnis über die Vola berechnet, was noch besser ist als die $-Value Betrachtung:

1 Dax Fut.: 4 EuroStoxx Fut.


>Arbitrage ist mein Plan.


Per Definition: risikoloser Gewinn, m.E. nicht möglich, aber lasse mich da gerne eines besseren belehren.


>Ich möchte die Schwankungsabweichungen im 5 Minuten Chart handeln.


Beim ym/es spread hatten wir am freitag eine Tagesrange von nur $140 bei einem Spread, bei 5 spreads z.b. wären dass also eine Range von $700, dabei musst du aber erstmal 10 Roundturns verdienen (5 * 2)!! Also wenn deine Commissions low sind, okay..


>Beim SPY, ES Spread ist ja nix mehr zu holen.
>Kauf bei Extremständen, covern in der Mitte und als Filter eine 30er Moving-Average auf higher Timeframe z.b. 60 Minuten.


genau den Ansatz hatte ich auch vor, also"reversion to mean". Ich habe allerdings festgestellt, dass die spreads auch eher in trends verlaufen, als dass sie auf überkauft/überverkauft reagieren. Somit bist du dann wieder bei"normalen" Märkten, nur mit weniger Risiko eben.


>Da die fallende Vola ein System nach dem anderen bei mir gekillt hat, muss ich mir was neues einfallen lassen. Eins lebt aber noch und das hat seinen Grund darin, das es einen echten Vorteil hat obwohl es auch unter dem Vola-Problem leidet und nur noch selten tradet.


Was ist das für ein Vorteil?


Es gibt also"nichtzufällige" Marktbewegungen und das lässt mich immer weiter suchen.
>Handelst du Spreads?

ja.


Ist das erfolgreich oder kaum besser als normales traden?


ich glaube das kann man nicht pauschal beantworten.


>Ein sehr guter Link zum Thema.


Danke, werde ich mal lesen..


Greets

off-shore-trader

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