Re: kleiner Hinweis: Futures-netto-Käufe durch COT in letzten 10 Tagen

verfasst von MC Muffin, 24.04.2004, 13:03

-->>Genau das ist der Punkt, wo ich mich frage, ob diese Theorien überhaupt stimmen können.
>Die Netto-Position der Commercials (Hedger) in Silber lag seit Jahresbeginn zwischen ca. 75.000 und 87.000 Kontrakten short (nur Futures, keine Optionen, Daten von der Webseite der CFTC). Erstaunlicherweise gibt es da kaum eine erkennbare Korrelation mit der Höhe des Preises, der in diesem Intervall immerhin zwischen $6.07 und $8.13 schwankte. Netto short sind die Commercials schon seit Jahren, mal mehr, mal weniger, und 80.000 Commercials-Kontrakte short gab es schon im September 2003, als der Silberpreis bei $5.10 lag.
>Da frage ich mich schon, ob man überhaupt irgendwelche Schlußfolgerungen ziehen kann.


so weit ich weis sind Commercials meist Minen usw. die normal immer Short sind denn sie verkaufen ja ihr Zeug.
Ich weis aber nicht wie da die Commercials Verbraucherseite mit reinfällt, die ja Naturgemäß long sein muss. Erwartungshaltungen spielen da eine große Rolle.
Z.B. könnte man sagen wenn die Verbraucher Commercials nicht long sind, erwarten sie fallende Kurse oder haben schon genug Positionen. Wärend die Verkäufer Commercials auch Short sind weil sie keine steigenden Kurse erwarten, so könnte es sein das es KEIN Kontraindikator ist.

MFG

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    • kleiner Hinweis: Futures-netto-Käufe durch COT in letzten 10 Tagen - BillyGoatGruff, 24.04.2004, 09:56
      • Re: kleiner Hinweis: Futures-netto-Käufe durch COT in letzten 10 Tagen - fridolin, 24.04.2004, 10:30
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