@Elli - Manöverkritik daytrading

verfasst von CaptainB, 11.05.2004, 20:01

-->Hi Elli,
ich habe mit großem Interesse mitverfolgt, obwohl wenige Aktivitäten mitgezogen, was sich so an Trading-Strategie in Deinen Empfehlungen ausmachen läßt:
a) Elliott Waves scheint bei Dir voll auf zu gehen!
b) Timing ist im Intervall [-1,+1] 100% erfolgskritisch und das scheint mir ein grundlegendes Trading Problem zu sein

In Deinem Resume schreibst Du"Zertifikate seien das falsche Instrument". Richtig! m.E. stellen diese nichts anderes als 'legalisierte Betrugsscheine' dar. Faire Kursstellung? Fehlanzeige.

Du schreibst diese Zertifikate seien mit einem Spread von 2 Pts ausgestattet. Rein formal ja, aber! Wußtest Du, dass die Emittenten einen"dynamischen Spread" in die Kursalgorithmen eingebaut haben. Deshalb wunderst Du Dich auch manchmal über die 'seltsamen Kursunterschiede' zu vergleichbaren Scheinen. Dieser dynamische Spread (taucht übrigens in keinem Verkaufsprospekt auf) ist, wenn die Scheine neu sind oder nachgefragt werden bis zu 15 pts hoch - sprich Aufgeld gegenüber dem Inneren Wert. Die Emittenten können in Ihren Statistiken sehr wohl sehen, welche Volumina noch im Umlauf, also in den Händen der Trader sind.
Läuft der Trend gegen den Schein, wird umgeschaltet und die zurückfließenden Scheine werden mit einem Kurs angekauft, der bis zu 0 pts Aufgeld - also praktisch nur der Innere Wert - reichen kann. (Ist logischerweise billiger:-) geben mit 15 Cent Aufgeld, rückkaufen mit deutlich weniger und in den Verkaufsprospekt schreiben sie 2pts)

Ein Spread von zwei Cent ist eine glatte Lüge und die Leuchter bei der BAFin blicken das sowieso nicht.

Deine Umsetzung: mit der StopLoss-Strategie - sofern es eine gibt - konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Mehrmals bist Du ausgestiegen, und der Kurs drehte kurz darauf sogar.

Liefern die EW's da keine besseren Signale??? Für mich blieb da so der Eindruck"Rin in die Kartoffeln, rauß aus die Kartoffeln".

Auch hier sind die Zertifikate (wegen der dynamisierten Kursbildung und Spread von 0-15 pts) äußerst ungeeignet. Diese Spanne sollte von der StopLoss-Spanne abgedeckt werden, oder m.a.W. enge StopLoss sind nicht möglich. Angemessene StopLoss fast schon vernichtend. Kommt unzureichendes Timing hinzu, sind wir fast schon auf Nullpunkt. Ergo, was tun? Wie verbessern wir unser Timing??

Ansonsten vielen Dank für den Einblick und ich werde mal bewerten wo meine persönlich Kostennutzen-Relation liegt.

Gruß CaptainB

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• @Elli - Manöverkritik daytrading - CaptainB, 11.05.2004, 20:01
  • Re: @Elli - Manöverkritik daytrading / teilw. Einspruch... - ---Elli---, 11.05.2004, 21:27
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