Re: @ off shore / Spread trading

verfasst von Burning_Heart, 07.06.2004, 15:43

-->Hi

Raus bei -214.50
Bund -450 E
Bobl +550 E

Kommission für 8 = 38.40 E

>Hallo Burning Heart!
>Zum Mischungsverhältnis Bund/Bobl Spread würde ich sagen, hauptsache ist, dass der spread schön"trended" und möglichst nicht zu stark mit einen der beiden underlyings korreliert, was z.B. bei 100:1 ganz klar der Fall wäre.
>Mit 3GB/5BL überwiegt die Bobl-Seite, so dass der Spread ins Negative rutscht.

Jetzt ist aber der echte Spread da. Vorher bei 1:1 hätte man auch gleich direkt den Bund handeln können.

>Wenn ich mir den Chart so ansehe, sieht das für mich so aus, als ob es nach dem low im April (-216,50) jetzt nach oben geht in Richtung 2,13, da Down-trend Anfang April gebrochen wurde (mit retest bestätigt). Ich wäre eher long 3GB und short 5BL gegangen.

Ich sehe da mehr ein oszillierendes hin und her. Auf 30 Minuten Bars.

>Allerding verläuft der 1:1 GB/BL (aktuell bei 2,24, aber Positiv, da die Bundseite überwiegt) meiner Meinung nach noch in einem Down-trend, so dass ich hier short GB long BL wäre.

Bei 1:1 sieht man fast nur die Geschwindigkeitsdifferenz.

>LTD ist morgen (siehe Link: Eurex Trading Calendar) - sorry, musst Du wohl rollen.

Gut das ich gefragt hab. Staatsanleihen kann ich ja gar nicht gebrauchen ; )
Ist aber Cash Ausgleich.

>Hast Du bei eSignal nur die Eurex oder auch andere Börsen?

Eurex, Globex und Stocks. Bin ich auch gut mit ausgelastet. Aber Liffe usw. sind demnächst dran.

>Was hälst Du vom AX/ET spread (hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet, oder?)?

Muß man mal berechnen, wie die Mengen so sind. Ich glaube hier braucht es %rechnung um ans Ziel zu kommen weil die beiden so weit auseinander sind.
Grob geschätzt macht der Dax 1% und Estoxx 0.5%.
Also braucht es 1 Dax und 5 Stoxx wegen unterschiedlicher Tickgrösse. Mal testen. Aber ob es hier Spread Margin
gibt, weiß ich nicht.

>Schlecht ist bei eSignal dass sie für die Eurex noch keine continous futures charts anbieten, wie etwa SP #F, so dass man nicht so gut einschätzen kann ob der spread jetzt relativ eng oder weit ist, im Zeitzeithorizont. Aber da sind die dran am arbeiten.

Ich habe im 90 Minuten Chart einen 300er Durchschnitt als Indikator auf einem Automatiksystem. Der kann die ersten 3 Wochen jeden Quartals nicht handeln weil der Chart zu kurz ist. Warum bieten die Börsen sowas nicht selbst an?

Gruß

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• @ off shore / Spread trading - Burning_Heart, 07.06.2004, 13:24
  • Re: @ off shore / Spread trading - off-shore-trader, 07.06.2004, 14:14
    • Re: @ off shore / Spread trading - Burning_Heart, 07.06.2004, 15:43