Die intraday gestiegene Vola hat wohl das Minus im Underlying kompensiert

verfasst von Helmut, 22.06.2004, 15:48

-->Der Schein ist einfach s...uboptimal, die Berechnung scheint aber korrekt zu sein (der Zeitwertverlust ist, wie zuvor schon festgestellt, mit 15 % pro Woche dramatisch).

Sinn würden so aggressive Scheine wohl nur als Shortspekulation machen, bei einem Put käme zum Anstieg durch ein fallendes Underlying diesfalls noch ein zusätzlicher Gewinn durch die gestiegene Vola.

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• Optionsscheine: Zum lernen und merken - TESLA, 22.06.2004, 09:43
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