beispiel

verfasst von off-shore-trader, 12.07.2004, 23:38

-->Beispiel: 10jährige Bundesanleihen rentieren bei 4,29%. Die italienischen Anleihen stehen bei 4,52% (höhere Rendite, da höheres Ausfallrisiko). Der spread beträgt 23 bp. Wenn jetzt ein „flight to quality“ einsetzt wie damals zu LTCM-Zeiten, dann weitet sich der spread aus (Bunds werden gekauft und die Spaghettis verkauft). Die LTCM’er hatten nur in die falsche Richtung, auf eine Verengung der spreads gewettet.

Greets

off-shore-trader

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• EZB - alles neu und anders - BRD eins runter - dottore, 12.07.2004, 17:28
  • Re: EZB - alles neu und anders - BRD eins runter - Kaliakra, 12.07.2004, 23:15
    • beispiel - off-shore-trader, 12.07.2004, 23:38
      • Re: beispiel - Kaliakra, 13.07.2004, 00:11
        • Re: beispiel / Spread D zu I - ---Elli---, 13.07.2004, 01:00
          • Wobei LTCM zu 95-99% auf *Kredit* gezockt hat UND insgesamt so - LenzHannover, 13.07.2004, 16:44
  • Re: Deutschland behält das"X"! - MikeFFM, 13.07.2004, 13:17
    • Re: ROFL - Tassie Devil, 13.07.2004, 14:06
    • Re: Fehler ist korrigiert; BRD wieder X - Danke! (o.Text) - dottore, 14.07.2004, 15:15