Kleiner Kommentar

verfasst von Zandow, 20.07.2004, 17:24

-->Hallo Forumsgemeinde,


da ich nicht im Abo-Forum bin, an dieser Stelle hier ein kurzer Kommentar zu Handelssystemen. Ich nehme Bezug auf das im Abo-Forum vorgestellte Handelssystem für Mini-Dow.

Grundsätzliches:
Die Reihenfolge der Leitlinien kann falscher nicht sein und ist eine Garantie für Mißerfolg!

Die wesentlichen Schritte bei der Entwicklung von Handelssystemen sind:

1. Zeithorizont
- sollen die Gewinne täglich, wöchentlich, monatlich..... erst nach Jahren realisiert werden?
- davon hängt dann die Verwendung der geeigneten Charts (bei Balkencharts 3-min-, 5-min-, 60-min-, Tages-, Wochencharts oder Liniencharts) und Analysemethoden ab.

<font color=#0000FF>Leitlinie 4: Handelszeiträume
Gehandelt wird ausschließlich im Intradaybereich........</font>

Leitlinie 4 gehört also an erste Stelle.

2. Kosten
- Hier zählt alles rein: Komissionen, Strom- und Telephonkosten, Lebenshaltungskosten für die Zeit des Tradings usw.), Steuern!
- Diese Kosten sollten sinnigerweise in Punkte umgerchnet werden. Also Kosten gesamt z.B. 70 Euro/Tag macht drei Punkte im FDax. Kosten für jeden weiteren Trade z.B. 15 Euro macht bei fünf Intradaytrades gleich ca. fünf Punkte im FDax.

Zu Kosten keine Leitlinie entdeckt. Katastrophe!!

3. Verlustpotential

- je nach Zeithorizont (wichtigstes Kriterium!!!!), Kontogröße, Vermögenslage, verwendetes Produkt max. Verlust pro Trade (!!!!!!!; niemals pro Tag!!!) festlegen.
- Hierbei dringend (insbesondere im Tageshandel!!!) ans Slippage denken!! Im FDax kann man dabei mit so ca. 1 bis 3 Punkten rechnen. Bei fünf Trades am Tag also mit ca. 15 Punkten, womit wir schon bei 6 FDax-Punkten Kosten wären!
- Achtung: Im Mini-Dow ist das Slippage im Verhältnis höher!!

<font color=#0000FF>Leitlinie 3: Umgang mit Verlusten:
.......</font>

Also: max. verträglicher Verlust in Punkten plus Kosten in Punkten. Hier muß eine konkrete Zahl her!

4. Gewinnpotential

- Das ist der letzte Punkt bei der Entwicklung eines Handelssystems!!

<font color=#0000FF>Leitlinie 1: Die Tradingzeiträume des Planes:
....... Ich halte 10 Punkte pro Tag angesichts meiner derzeitigen Erfahrungen an den Märkten für realistisch und daher für machbar. Minustage wird es geben, kein Zweifel. Aber mit engen Regeln für Ausstiege und mit engen Regeln für den Gesamtplan sollten sich Verluste begrenzen lassen, so dass das eingesetzte und dann hoffentlich hinzu verdiente Gesamtkapital so gut wie möglich abgesichert ist. Warum eigentlich 10 Punkte? Ganz einfach: Wer sich Intradaycharts vom Dow anschaut, wird feststellen, dass 10 Punkte und mehr als Bewegung eher die Regel als die Ausnahme sind. Diese Bewegungen sind innerhalb eines Handelstages oft klarer erkennbar als die großen Bewegungen über Tage, Wochen und Monate. Meine Papierversuche haben dies bestätigt. Diese 10 Punkte täglich im Schnitt Plus zu machen wird schon schwierig genug - allerdings ist dies meiner Meinung nach kein unrealistisches Ziel und wesentlich eher erreichbar als ein dementsprechender Erfolg mit Optionsscheinen oder KO-Zertifikaten.</font>

Die angestebten 10 Punkte reichen vorne und hinten nicht! Weil: Kosten plus Verluste (unrealistische Trefferquote 50/50) erfordern m.E. beim hier vorgestellten Ansatz mindestens Gewinntrades in Höhe größer 70 Punkten im Dow (ist jetzt nur über den Daumen und aus der Erfahrung heraus betrachtet, es sind eher mehr als weniger!).

- Entwicklung des Handelskonzepts und Festlegung von Regeln

<font color=#0000FF>Leitlinie 2: Die einzelnen Stufen des ZPT:
.......</font>

Jetzt erst beginnt die Entwicklungsarbeit am Handelssystem unter Berücksichtigung der Punkte 1 bis 3!
Der angestrebte Gewinn pro Trade (!) muß größer sein (im vorgestellten Handelssystem also 10 Punkte im Mini-Dow) als die Summe der Kosten plus Verluste plus Reserve für Unvorhersehbares, macht zusammen ca. 70 Punkte. Und das Intraday! Keine Ahnung, wie das gehen soll.

<font color=#0000FF>Für Fragen, Anregungen und Kommentare immer dankbar, Cäsar</font>

Hi Cäsar, bedenke, daß Futures-Trading ein <font color=#FF0000>Full-Time-Job</font> ist. Damit meine ich nicht nur die Zeit, die man für das Trading aufwendet, sondern vor allem die Nerven! Auch wenn es nur um kleines Geld geht, man muß es im Verhältnis zum eigenen Leben sehen. In wenigen Wochen nur ein paar Hundert Euro verloren kann extrem belasten. Überlege Dir VORHER, wie Du im Verlustfalle damit umgehen kannst.

Das alles sollte keine Besserwisserei sein, sondern resultiert einfach aus langjähriger Erfahrung. <font color=#FF0000>Die Nerven sind Alles!</font>


Viel Glück! <font color=#008000>Zandow</font>

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