Investmentbanken und ‚Value at Risk’

verfasst von Popeye, 31.08.2004, 09:02

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Der BCG-Studie zufolge haben die zehn größten Investmentbanken der Welt ihr"Value at Risk" vom ersten auf das zweite Quartal von zusammen 780 auf 872 Millionen Dollar erhöht - den höchsten Wert seit mindestens zehn Quartalen.

"Value at Risk" (VAR) ist eine Meßziffer, mit der Investmentbanken den größtmöglichen Tagesverlust aus ihren Handelspositionen abzuschätzen versuchen. Dazu werden mit Hilfe großer Datenbanken die historischen Kursschwankungen jedes einzelnen Finanzinstruments statistisch aufbereitet und zu der Kennziffer VAR zusammengefaßt.

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<ul> ~ http://www.faz.net/s/Rub034D6E2A72C942018B05D0420E6C9831/Doc~E9E0D81CB9B4B4D1AA6</ul>

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• Investmentbanken und ‚Value at Risk’ - Popeye, 31.08.2004, 09:02
  • Zu dem Thema auch ein Artikel des Economist über die DB - Pudelbirne, 31.08.2004, 11:10
    • 100 Punkte, Der Artikel trifft den Nagel voll auf den Kopf (o.Text) - TESLA, 31.08.2004, 12:15