Re: Andere Interpretation: Genau.... + Preisfrage

verfasst von ---Elli---, 24.09.2004, 23:14

-->>Es ist nicht nur in den USA Mode geworden, dass institutionelle Anleger auf einen Teil der Aktienbestände Calloptionen schreiben oder auch Putoptionen schreiben. Das Management kann im günstigsten Fall Optionsprämien kassieren und die Performance aufbessern. Wenn sich aber für die vielen geschriebenen Optionen nicht genügend Käufer finden, muss deren Preis fallen, und somit geht die implizite Volatilität zurück (im Gegensatz zur tatsächlichen oder zur historischen).
>Ein Ãœberangebot an Optionen also - warum liest man das nirgends?
>Gruss&viel Erfolg!Ecki [img][/img]

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• Zur Abwechslung etwas zur Volatilität (o.Text) - crosswind, 24.09.2004, 22:09
  • Re: Zur Abwechslung etwas zur Volatilität / sehe ich anders... - - Elli -, 24.09.2004, 22:31
    • Danke für die Charts, interessant. In eigener - crosswind, 24.09.2004, 22:52
      • Re: müsste es noch geben, ich suche mal (werfe nix weg ;-)) (o.Text) - - Elli -, 24.09.2004, 23:15
        • Re: müsste es noch geben / tatsächlich.... - - Elli -, 24.09.2004, 23:31
          • Ja genau der wars, - crosswind, 24.09.2004, 23:39
  • Re: Andere Interpretation: Zusatzverdienst der Pensionskassen bricht zusammen - Ecki1, 24.09.2004, 22:32
    • Re: Andere Interpretation: Genau.... + Preisfrage - ---Elli---, 24.09.2004, 23:14
    • Re: Andere Interpretation: Zusatzverdienst der Pensionskassen bricht zusammen - MC Muffin, 24.09.2004, 23:23
    • Re: Optionsverkäufer und Volatilität - Tobias, 24.09.2004, 23:39
    • Schöner Beitrag, die Pensionskassen könnten das auch ganz pragmatisch sehen: - LenzHannover, 27.09.2004, 17:23