Board-Ansicht
Mix-Ansicht- @Cosa: langfr. yield spread chart U.S. 10-year T-Note vs Euro Bund Future - off-shore-trader, 11.11.2004, 12:34
- Re: @Cosa: langfr. yield spread chart U.S. 10-year T-Note vs Euro Bund Future - Cosa, 11.11.2004, 13:40
@Cosa: langfr. yield spread chart U.S. 10-year T-Note vs Euro Bund Future
-->Hallo Cosa,
ich suche einen langfristigen Chart der den yield spread zwischen den 10 Year U.S. Treasury Notes Futures (ZN) - CBOT - und dem Euro Bund Future (FGBL) - Eurex darstellt. Vorzugsweise ausgedrückt in Kurswertpunkten.
Der spread hat sich in den Dezember Futures von 2 Punkten im September auf jetzt 5 Punkte (ZN: 112 - FGBL: 117 = 5) geweitet.
Spread ratio von 1:1 müsste reichen - Duration neutrality (http://www.cbot.com/cbot/docs/48154.pdf) würde wohl zu kompliziert werden.
Danke!
off-shore-trader
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