Re: Kann mir jemand diese Analyse-Technik erklären? Versuch am S&P

verfasst von Uwe, 05.12.2004, 18:45

-->Hallo, Dieter,

wie Du sicher in Link schon nachlesen konntest, handelt es sich hier um einen Trendindikator, der sehr langfristig zu betrachten ist.

Ich habe diesen Indikator, so wie ich seine Berechnung auch aus anderer Literatur ersehen konnte, als ein VBA-EXCEL-Makro erstellt. Da mir bekannt ist, dass Du lieber mit Diagrammen arbeitest und den Zahlenkolonnen wenig beachtung schenkst, hier das Ergebnis am S&P500 als Bild:

[img][/img]
<font size=1>(zum Vergrößen auf Diagrammfläche mit dem Mauszeiger klicken)</font>

Wenn Du dennoch mit der EXCEL-Tabelle und dem Makro ein wenig probieren möchtest (Veränderung der Zeitlängen, hie drei Parameter) dann kann ich natürlich gerne die Anwendung zum Herunterladen hochladen.

Doch nun zur"Technik".

Ausgangspunkt sind zwei Momentumlinien, die aus den Werten eines Charts mit Monatsschlußkursen ermittelt werden:
ROC(x=11) = Close/Close(x=11)-1 und
ROC(y=14) = Close/Close(y=14)-1.

x und y sind hier als vom Autor des Indikators, Edwig Sedwick Chittenden Coppock, angegebene Standardwerte 11 und 14 gesetzt. D.H. hier also, die Veränderung des heutigen Monatsendkurses gegenüber den Monatsendkursen vor x und y Monaten werden festgestellt.

Wird diese Feststellung über die Zeit durchgeführt und addiert man jeweils die beiden Prozentwerte der Veränderungen, dann erhält man eine Zeitreihe, sumROC.

Über diese neue Zeitreihe wird nun ein gewichteter gleitetender Durchschnitt gelegt, wobei die jüngsten Werte immer das größte Gewicht erhalten:

Coppock = Summe_{[i=1,...,z=10]}{(w = z-i+1)*sumROC[i]} / sumW

mit sumW = Summe_{[i=1,...,z=10]}{i) = i*(i+1)/2

Empfohlen vom Autor des Indikators ist also hier, dass man den Indikatorwert aus den 10 letzten Werten der Zeitreihe"sumROC" ermittelt (Monatswerte).

Der Indikator verhält sich gegenüber der Nullinie wie ein Oszillator (ist aber dennoch ein Trendindikator!). Eine Anwendungsmöglichkeit für die langfristige Trendeinschätzung ist die, dass ein Drehen der Linie, unter Null, einen neuen, längerfristigen Aufwärtstrend signalisiert (Kaufsignal). Anolog ist das Drehen der Linie über der Nulline nach unten als Verkaufssignal zu werten.

Eine zahlenmäßige Auswertung dieser Aussage und die Einschätzung der erfolgreichen Umsetzmöglichkeit habe ich noch nicht vorgenommen, schätze sie jedoch, plakativ formuliert, ähnlich den zu erwartenden Ergebnissen aus der Technik:"Schnittpunkt zweier GD-Linien" ein.

Gruß,
Uwe

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• Kann mir jemand diese Analyse-Technik erklären? coppick - Dieter, 05.12.2004, 13:49
  • Re: Kann mir jemand diese Analyse-Technik erklären? coppick - alberich, 05.12.2004, 14:47
  • Re: Kann mir jemand diese Analyse-Technik erklären? Versuch am S&P - Uwe, 05.12.2004, 18:45
    • Versuch am S&amp;P / Uwe - - Elli -, 05.12.2004, 19:11
    • Besten Dank, Uwe, - Dieter, 05.12.2004, 21:12
      • Re: Besten Dank, Uwe, - Uwe, 05.12.2004, 22:08
        • Besten Dank, Uwe, - Dieter, 05.12.2004, 22:39