Wie geht die Volatilität in OS-Kurs ein?

verfasst von buckfish, 15.12.2000, 11:14

Ich habe mal verschiedene Dow-Scenarien im Onvista-OS-Rechner durchgespielt. Zunächst habe ich die Volatilität einfach belassen. Aber sie hat schon einen gehörigen Einfluss auf den Kurs. Die Annahme ist, dass sich im Dow (und im S&P) im vergangenen Jahr nicht viel bewegt hat und daher sowohl Puts wie Calls im Preis sacken. Beide sollten steigen, wenn sich die Vola erhöht.

Wo finde ich Angaben über die Entwicklung der Volatilität über das vergangene Jahr zu Dow, S&P, Nasdaq, Nemax etc. Der VIX-Index bezeichnet zwar auch eine Volatilität, jedoch weiß ich nicht welche.

Außerdem wäre noch wichtig, welche Vola-Zeitspanne jeweils für die OS-Kurse maßgeblich sind. Sind das nur die letzten Tage oder geht es über Monate zurück?

Wenn´s interessiert, stelle ich auch die Liste mit den Dow-OS-Rechnerergebnissen mal hier rein. Sind allerdings von Dienstag, aber prinzipiell ändert sich daran ja nichts.


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• Wie geht die Volatilität in OS-Kurs ein? - buckfish, 15.12.2000, 11:14
  • Re: Wie geht die Volatilität in OS-Kurs ein? - ans, 15.12.2000, 18:09
    • Merci, ans! Fragen werden kommen. owT - buckfish, 15.12.2000, 23:14