Re: Wie geht die Volatilität in OS-Kurs ein?

verfasst von ans, 15.12.2000, 18:09

Hallo buckfish,
für mich spielt die Volatilität bei der Auswahl eines OS eine entscheidende Rolle.
Da das Thema zu umfangreich ist, um mit einer Antwort abgearbeitet zu werden, schlage ich vor, wir kämpfen uns in einem Frage-Antwort-Spiel durch die Materie.

1. Eine gute Beschreibung zu dem Thema findest Du unter www.topwarrants.de.
2. Damit Du ein Gefühl für die Auswirkung der Volatilität bekommst empfehle ich Dir als erstes mal eine ganze Reihe von Beispielen durchzurechnen. Ändere nur die Volatilität, alles andere bleibt gleich.
3. Normalerweise berechnet jedes Chartanalyseprogramm die historische Volatilität des jeweiligen Basiswertes. Ich glaube die Berechnungsbasis sind die letzten 30 Einheiten (Tage,Wochen etc.).

Gruß ans

mal verschiedene Dow-Scenarien im Onvista-OS-Rechner durchgespielt. Zunächst habe ich die Volatilität einfach belassen. Aber sie hat schon einen gehörigen Einfluss auf den Kurs. Die Annahme ist, dass sich im Dow (und im S&P) im vergangenen Jahr nicht viel bewegt hat und daher sowohl Puts wie Calls im Preis sacken. Beide sollten steigen, wenn sich die Vola erhöht.
>Wo finde ich Angaben über die Entwicklung der Volatilität über das vergangene Jahr zu Dow, S&P, Nasdaq, Nemax etc. Der VIX-Index bezeichnet zwar auch eine Volatilität, jedoch weiß ich nicht welche.
>Außerdem wäre noch wichtig, welche Vola-Zeitspanne jeweils für die OS-Kurse maßgeblich sind. Sind das nur die letzten Tage oder geht es über Monate zurück?
>Wenn´s interessiert, stelle ich auch die Liste mit den Dow-OS-Rechnerergebnissen mal hier rein. Sind allerdings von Dienstag, aber prinzipiell ändert sich daran ja nichts.


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  • Re: Wie geht die Volatilität in OS-Kurs ein? - ans, 15.12.2000, 18:09
    • Merci, ans! Fragen werden kommen. owT - buckfish, 15.12.2000, 23:14