implizite Volatilitäten bei edelmetall Optionsscheinen hochgesetzt???

verfasst von Hanse, 11.08.2005, 11:48

-->Habe festgestellt das die I. Volatilitäten bei Silber Calls verdoppelt wurden.
Die impliziten Volas fließen doch mit ein in die Berechnung für den OS Preis.

Kann dazu jemand was sagen.
Liegt was in der Luft?

Gruß Hanse

Thread gesperrt

 

gesamter Thread:

• implizite Volatilitäten bei edelmetall Optionsscheinen hochgesetzt??? - Hanse, 11.08.2005, 11:48
  • Re: Wo hast Du das festgestellt? (o/T) - Hasso, 11.08.2005, 11:56
    • Re: Wo hast Du das festgestellt? (o/T) - Hanse, 11.08.2005, 12:03
  • Die Banken (deren Händler) sind frei, die die Preise zu stellen - BillyGoatGruff, 11.08.2005, 19:20