@dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis

verfasst von Tobias, 28.12.2000, 14:49

Hi,

vom 30.12. eines Jahres bis zum 17.2. des darauf folgenden Jahres sieht die Entwicklung Platin gegen Gold statistisch so aus, dass sich der Spread weitet.

Eine Futures-Spread-Strategie, die zwischen 1984 und 1998 beständig Profite brachte, war, zwei Platin-April-Kontrakte zu kaufen und dagegen einen Gold-April-Kontrakt zu verkaufen. Positionseröffnung: 30.12.; Glattstellung 17.2.

Habe hier im Forum schon mehrmals auf saisonale Muster hingewiesen. Das Moore Research Center ist führend, was die Untersuchung solcher Muster angeht. Es gibt mehr als 1500 Spread-Strategien, die statistisch eine Trefferquote von mehr als 80% haben.

Saisonale Muster sind wie andere Muster (z.B. elliottwaves, candlestick-Reihen,...) eine Frage des Glaubens daran. Allerdings geben Statistiken (sorry wg."number crunshing") manchmal klare Hinweise, ob und was"dran" ist.

Gruß,
Tobias
P.S.:"You cannot trade the market. You can only trade your beliefs about the market."

<ul> ~ Platin/Gold Spread-Strategie</ul>
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• @dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis - Tobias, 28.12.2000, 14:49
  • Re: @dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis - dottore, 28.12.2000, 17:18