Re: @dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis

verfasst von dottore, 28.12.2000, 17:18

>Hi,
>vom 30.12. eines Jahres bis zum 17.2. des darauf folgenden Jahres sieht die Entwicklung Platin gegen Gold statistisch so aus, dass sich der Spread weitet.
>Eine Futures-Spread-Strategie, die zwischen 1984 und 1998 beständig Profite brachte, war, zwei Platin-April-Kontrakte zu kaufen und dagegen einen Gold-April-Kontrakt zu verkaufen. Positionseröffnung: 30.12.; Glattstellung 17.2.
>Habe hier im Forum schon mehrmals auf saisonale Muster hingewiesen. Das Moore Research Center ist führend, was die Untersuchung solcher Muster angeht. Es gibt mehr als 1500 Spread-Strategien, die statistisch eine Trefferquote von mehr als 80% haben.
>Saisonale Muster sind wie andere Muster (z.B. elliottwaves, candlestick-Reihen,...) eine Frage des Glaubens daran. Allerdings geben Statistiken (sorry wg."number crunshing") manchmal klare Hinweise, ob und was"dran" ist.
>Gruß,
>Tobias
>P.S.:"You cannot trade the market. You can only trade your beliefs about the market."

Hi Tobias,

das war ein sehr guter und interessanter Hinweis. Da Lullaby und ich derzeit auf Neu-Stall-Suche sind (ich natürlich immmer ins warme Wärterhäuschen) werden wir uns erst nach dem Umzug intensiver wieder um die Märkte (und ums Board natürlich) kümmern können.

Vielen Dank jedenfalls.

d. & L.

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• @dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis - Tobias, 28.12.2000, 14:49
  • Re: @dottore/lullaby - Gold/Platin-Spread Hinweis - dottore, 28.12.2000, 17:18