Keine einfache Frage

verfasst von TESLA, 02.11.2005, 16:55

-->Habe mich heute ca. 30min durchtelefoniert und werde Dich wahrscheinlich nicht 100%-ig zufriedenstellen können.

Ausgangssituation: 100000 Euro, 10 Jahres-Zins, Termin 01.07.06
1. Forward-Darlehen
Kostet so ca. 35 Basispunkte, also 10 Jahre mal 0,35% = 3500 Euronen
Einfachste, klar gepreiste Lösung, aber: Abnahmeverpflichtung
2. WKN UB76WN, also Put auf Bund
1000 Scheinchen entsprechen ungefähr den 100000. Beim aktuellen Delta brauchst Du knapp 1600. Kurs 1,95. Basis 120,41 (da war der Bund bei 119,90). Also kommst Du da auch an die 3500 Euro.
Probleme zu hauf: LZ stimmt nicht, es gibt nichts längeres. Das Delta ändert sich dauernd. Er müßte anpassen. Tja, und die Prämie geht ja verschütt. Im Optionspreis sind viele Annahmen drin bzgl. Roll-over des Kontraktes
3 Mini-Future
Da brauchst Du auch 1000, max. LZ z.Zt bis Dezember. Er muß rollieren und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eher Spekulation als Hedge

Fazit:
Ist ihm seine Zinsmeinung ca. 3000-4000 Euro wert, wenn es schiefläuft?

Wie gesagt, einige Ungenauigkeiten. Dies wird ihm wahrscheinlich kein Berater raussuchen...

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• @Tesla - ich sollte dich nochmal an die Berechnung erinnern - reicht das so? ow (o.Text) - Toby0909, 02.11.2005, 10:02
  • Keine einfache Frage - TESLA, 02.11.2005, 16:55
    • Gibt... - Helmut, 02.11.2005, 17:48
      • Re: Gibt... - TESLA, 02.11.2005, 18:35
        • Danke euch beiden:) owT - Toby0909, 03.11.2005, 10:06