Ohne Börse: Das Gefangenen-Dilemma (mit Kronzeugenregelung)

verfasst von Tobias, 04.01.2001, 23:37

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Mein erster VWL-Prof. war megascharf auf die Spieltheorie, doch insgesamt ist die VWL-Lehre Schrott ohne Ende. Leider wird es auch unser dottore wohl niemals schaffen, diese Dumpfbacken auf den Weg der Erkenntnis zu schicken (Die VWL-Profs haben irgendein defektes Gen, glaube ich). Als Beispiel, womit sich unsere lehrenden National-Ã-konomen so beschäftigen (und welche Schlüsse sie ziehen!), hier das Gefangenen-Dilemma (Spieltheorie) aus Heertje/Wenzel:

Angeklagter 2
Gestehen Nicht gestehen

Angeklagter 1

Gestehen (-8, -8) (0, -10)

Nicht gestehen (-10, 0) (-1, -1)

"In der Matrix ist für eine, zwei Angeklagten 1 und 2 gemeinsam zur Last gelegte Straftat das den Angeklagten zugesprochenen Strafmaß in Jahren notiert, für die 4 Kombinationen der individuellen Strategien"gestehen" und"nicht gestehen". Welche der 4 Konstellationen wird das Ergebnis sein, wenn beide Personen als Eigennutzmaximierer ihre individuelle Strafe minimieren wollen?

Betrachten wir dazu den Angeklagten 1: In Unkenntnis der Strategie des anderen wird 1 gestehen, da er mglw. als Kronzeuge nicht bestraft wird (0) oder, falls der andere gesteht, mit weniger als 10 Jahre (-8) bestraft wird. Das Spiel ist symmetrisch, daher wird Spieler 2 die gleiche Strategie wählen. Das Ergebnis ist also 8 Jahre für beide (-8, -8)!

Diese Lösung ist offensichtlich nicht paretooptimal, denn wenn beide nicht gestehen, stellen sich mit (-1, -1) d.h. jeweils einem JAhr, beide Akteure besser. Aber dennoch wird die für b e i d e s c h l e c h t e r e Alternative von individuell optimierenden Individuen gewählt! Was ist die Ursache? Sie liegt darin,dass"gestehen" die dominante Strategie für jeden ist. D.h., was auch immer der andere macht,"gestehen" kostet weniger als"nicht gestehen". Das Spiel ist symmetrisch, diese Argumentation gilt damit für beide. Also ist"gestehen" ein Gleichgewicht. Es ist erwartungskompatibel, wenn jeder davon ausgeht, dass der andere die für ihn beste Strategie wählt, und keiner hat einen Anreiz, von diesem Gleichgewicht abzuweichen, da jede individuelle Abweichung eine Verschlechterung bedeutet.
Man nennt solche stabile Gleichgewichte N a s h - G l e i c h g ew i c h t bei dominanten Strategien. In unserem Beispiel ist das Nash-Gleichgewicht paretoinferior. Also gibt es einen Koordinationsbedarf zwischen beiden Akteuren. DIe Struktur dieses Problems kann man unmittelbar auf den uns interssierenden Mehr-Länder-Fall übertragen.
Damit ist die folgende These begründet: Einzelstaatliche Wohlfahrtsmaximierung unter souveränen Staaten macht zwischenstaatliche Koordination notwendig.
Übertragen auf unseren Mehr-Länder-Fall können wir also eine weitere These formulieren: Wohlfahrtsmaximierung bei zwischenstaatlicher Koordination verlangt ein übergeordnetes Rechtssystem mit Vertragsschutz."

Die Schlussfolgerungen - Mein Gott, ist das arm. Mit so einem Bullshit und noch viel mehr Mist wurde ich von den VWL-Profs während meines BWL-Studiums jahrelang belästigt und meiner Energien beraubt. Sorry, aber VWL an unseren Unis ist das Allerletzte. Das Hinterallerletzte. Musste mal raus.

Was man Positives aus dem Beispiel mitnehmen kann (auch für die Börse), ist: Es gibt natürlich so etwas wie Erwartungen über Erwartungen. ICH erwarte, dass ANDERE etwas erwarten und handele dementsprechend.

Würde Dir eher zu einem Buch aus dem Bereich Behavioural Finance raten - hast mehr davon.

Gruß in die Nacht,
Tobias


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• Spieltheorie und Börse? - puppetmaster, 04.01.2001, 20:05
  • Re: Ja, hier (grundlegend, ohne Börse direkt, gibts aber auch) - dottore, 04.01.2001, 22:25
    • Re: danke für den hinweis. hier der link zum - puppetmaster, 04.01.2001, 23:33
  • Ohne Börse: Das Gefangenen-Dilemma (mit Kronzeugenregelung) - Tobias, 04.01.2001, 23:37
    • Re: Ohne Börse: Das Gefangenen-Dilemma (mit Kronzeugenregelung) - puppetmaster, 05.01.2001, 11:24
      • Re: win win - Odin1000, 05.01.2001, 11:38
        • Re: win win - puppetmaster, 05.01.2001, 12:02