Re: Es heisst 'implizite' Volatilität, du Künstler! mT

verfasst von JüKü, 08.06.2000, 00:38

Danke für die Korektur, gut aufgepasst.

>(Das Risiko, Calls zu schreiben, nimmt ab und wird darum mit sinkenden Prämien (Hauptursache: sinkende implizite Volatilität) abgegolten.

Das ist leider ein Irrtum: Die Vola gilt immer für Calls und Puts gleichermaßen, und wenn das Risiko, Call zu schreiben, sinkt, dann muss es ja logischerweise für geschriebene Puts steigen.

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• Vol.-Dax Mittelfrist-Count - Dieter, 07.06.2000, 00:56
  • Re: Vol.-Dax Mittelfrist-Count - eferis, 07.06.2000, 16:48
    • Re: Vol.-Dax Mittelfrist-Count - Sascha, 07.06.2000, 16:56
      • Re: Vol.-Dax Mittelfrist-Count - Dieter, 07.06.2000, 19:29
        • Re: Vol.-Dax Mittelfrist-Count - Uwe, 07.06.2000, 20:07
          • Re: DAX-Volatilitäts-Index - JüKü, 07.06.2000, 21:23
            • Danke allen Vorrednern(denkern) und... - Dieter, 07.06.2000, 23:26
            • Na, dann danke ich für die Ergänzung und natürlich... - Uwe, 07.06.2000, 23:41
              • Link - Sascha, 08.06.2000, 01:38
                • Nochmal Link - Sascha, 08.06.2000, 01:44
            • Es heisst 'implizite' Volatilität, du Künstler! mT - Schlangenfuchs, 08.06.2000, 00:07
              • Re: Es heisst 'implizite' Volatilität, du Künstler! mT - JüKü, 08.06.2000, 00:38
        • Re: Vol.-Dax Mittelfrist-Count - Schlangenfuchs, 07.06.2000, 21:17